Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 8

Новый комментарий
 

assol_7:

... В АЧХ ...как учитывается цена?

Никак. Там по одной оси квантовые частоты, а по другой результат торговли эксперта. Цена нужна только для определения квантовых частот рынка.
 

Колега если "квантовые частоты" определяются по результатам торговли стратегии (прибыли и убытки) а цена не учитывается, то как же можно потом по данным (цена) которые не были учтенны в процессе оптимизации управлять стратегией! Или это как то происходит по другому, опишите алгоритм.

 
assol_7:

... опишите алгоритм.

Торговля:
  1. Измеряем квантовую частоту рынка (нужна цена)
  2. Сравниваем эту частоту с АЧХ нашего советника
  3. Если частота совпадает с прибыльной частотой советника торгуем, иначе пропускаем сигнал

Для определения АЧХ своего советника:

  1. Тестируем наш советник на выбранном участке истории
  2. Разрешаем ему торговать по нашим сигналам только на одной заданной частоте (и так для каждой), т.е. в моём случае для каждой из 512 частот
  3. Анализируем полученный спектр и выделяем прибыльные частоты, а затем исключаем прибыльные частоты с запредельными просадками
  4. Строим фильтр
На этом предлагаю тему закрыть.
 

Теперь несколько прояснилась ситуация а что Вы понимаете под "измерением квантовой частоты рынка" по оси "АМПЛИТУДА" откладываем волатильность, объем, ликвидность или что то другое?

 

И коллега Вы не обижайтесь, мной движет лишь интерес к Вашему методу.... если мы измеряем АЧХ рынка через волатильность то решение очень простое для алгоритмизации, АЧХ сделок получить еще проще, можно все соединить достаточно простым кодом!

 
assol_7:

... можно все соединить достаточно простым кодом!

У меня это 14 строк кода (MQL5).
 

Коллега, так все таки через волатильность?

 
Важно заметить, что на первом рисунке указаны десятки частот! Поэтому по "Х" последняя цифра - 51, а не 512! И если правильно понял, то это за период с 2006 по 2008 года.
 

Скажите какого рода цену используете для построения квантовой частоты, Тики, бары (м1- Д1) ?

То есть если бары то квантовая частота распространяется на весь текущей бар, и не меняется пока он не закроется?

 
Ключевой вопрос - почему в случае у автора получилось 512 частот.
123456789
Новый комментарий