Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 3

Новый комментарий
 
DC2008 >>:

Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.

Стал прибыльным на истории. Непрерывной группы частот с хорошими результатами ведь нет.

А частоты, как известно, "плавают".

ИМХО в такой ситуации переброска из одной категории (прибыльный) в другую (неприбыльный) 

может быть достигнута сдвигом периода тестирования на один бар (на один день).

 
А в какой среде эти данные получаете? Или есть уже какой-то готовый инструмент?
 
DC2008 >>:

Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.

Чем это лучше подгонки под историю?

 
begemot61 >>:

Чем это лучше подгонки под историю?

это и есть подгонка под историю. просто весьма оригинальная. с разработчиками вечных двигателей никогда не общались?

 
jartmailru >>:

А слабо эмуляцию квантового компьютера на PC сделать? :-) Пощупать хоца.

http://jquantum.sourceforge.net/

 
jartmailru писал(а) >>

Стал прибыльным на истории. Непрерывной группы частот с хорошими результатами ведь нет.

А частоты, как известно, "плавают".

ИМХО в такой ситуации переброска из одной категории (прибыльный) в другую (неприбыльный)

может быть достигнута сдвигом периода тестирования на один бар (на один день).

Давайте по-порядку:

  • Время из расчётов исключено, т.е. анализ проводится в пространстве квантовых частот - по одной оси частота, а по другой амплитуда. Каждый квант занимает только своё, определённое для него место и по своей оси не блуждает. В этом пространстве изменяются только амплитуды.
  • Непрерывной группы частот искать вовсе не нужно. Нужны только те частоты - где "деньги лежат".
  • Устойчивость к прибыли не зависит от сдвига периода тестирования, поскольку квантовые частоты от времени не зависят. Например: если 1 марта рынок излучал частоту 35, а 7 марта частоту 480, то начав тестирование не с 1, а с 7 марта - частота излучаемая рынком не изменится и анализ начнётся с частоты 480.
 
mpeugep писал(а) >>
А в какой среде эти данные получаете? Или есть уже какой-то готовый инструмент?

Все необходимые данные выдаёт тестер, а анализ в Excel. Автоматизировать это можно, а ещё лучше: иметь встроенную в МТ функцию - спектральный анализ мтс.

 
begemot61 писал(а) >>

Чем это лучше подгонки под историю?

Если я также понимаю подгонку как и Вы - подобрать такие параметры мтс при которых она становится прибыльной на каком-то участке истории. То предлагаемый (быстрый) метод анализа позволяет подстроить (настроить как радиоприёмник) любую мтс под рынок, т.е. робот торгует только на тех частотах, которые приносят прибыль. В конструкцию мтс (радиоприёмника) не вмешиваемся и ничего не перепаиваем.

===

"Быстро и тупо" превратить убыточную стратегию в прибыльную - вовсе не означает создать прибыльную стратегию торговли, она как была убыточной так и осталась. Просто перестала сливать.

===

Наиболее правильный (правда он долгий и трудный) путь - исследовать поведение мтс в зонах максимальной активности (интерференции) и в результате разработать действительно прибыльную стратегию.

 
DC2008 >>:

Давайте по-порядку:

  • Время из расчётов исключено, т.е. анализ проводится в пространстве квантовых частот - по одной оси частота, а по другой амплитуда. Каждый квант занимает только своё, определённое для него место и по своей оси не блуждает. В этом пространстве изменяются только амплитуды.
  • Непрерывной группы частот искать вовсе не нужно. Нужны только те частоты - где "деньги лежат".
  • Устойчивость к прибыли не зависит от сдвига периода тестирования, поскольку квантовые частоты от времени не зависят. Например: если 1 марта рынок излучал частоту 35, а 7 марта частоту 480, то начав тестирование не с 1, а с 7 марта - частота излучаемая рынком не изменится и анализ начнётся с частоты 480.

Т.е. есть некая МТС, содержащий в себе зависимость от периода. Фактически, вы утверждаете, что поведение МТС (торговой системы) относительно условия, что период определен верно- инвариантно... Т.е. если я определил период и вписал цифру в МТС- то МТС будет работать *правильно* и так же, как на прошлых данных?

 
Нечто подобное давно реализовано.'Самообучающийся ЭКСПЕРТ(lsv)'
123456789
Новый комментарий