Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 2

 
DC2008 >>:

{...} Прибыль и убытки разложены по квантовым частотам, а не по времени. {...}

Т.е. в некоем приближении... этот график отображает сумму значений синусоиды за определенное время?

Функция эквити- это же какой-то колебательные процесс.

 
jartmailru писал(а) >>

Т.е. в некоем приближении... этот график отображает сумму значений синусоиды за определенное время?

Функция эквити- это же какой-то колебательные процесс.

Нет. Время в расчётах не участвует. Время сделки конечно существует, но оно меня не интересует.

 
А далее фильтровать по спектру активности?
 
jartmailruDC2008,  читаю седня весь день и намеренно не вмешиваюсь. вынос моска полный:)
 
alsu >>:
jartmailruDC2008,  читаю седня весь день и намеренно не вмешиваюсь. вынос моска полный:)

:-). Да тут был человек с подобной темой, только изъяснялся понятнее на порядок :-).

 
jartmailru >>:

:-). Да тут был человек с подобной темой, только изъяснялся понятнее на порядок :-).

 я вот могу и еще понятней - дайте мне в руки хороший квантовый кампутер и я переверну землю. Сначала все деньги себе загребу, а потом заDoSю всех нах:)))))))))

 
alsu >>:

 я вот могу и еще понятней - дайте мне в руки хороший квантовый кампутер и я переверну землю. Сначала все деньги себе загребу, а потом заDoSю всех нах:)))))))))

А слабо эмуляцию квантового компьютера на PC сделать? :-) Пощупать хоца.

 
jartmailru >>:

А слабо эмуляцию квантового компьютера на PC сделать? :-) Пощупать хоца.

есть такая идея. вот как шора реализую на своем ноуте, так и начну мировую революцию. так как вы первый попросили, то вам дам посмотреть код.

 
mpeugep писал(а) >>
А далее фильтровать по спектру активности?

Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.

 
DC2008 >>:

Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.

попытайтесь ответить себе на один вопрос - он сродни вашему - если взять хорошо сливающий советник и поменять местами входы по бай и селл, он станет реально зарабатывающим?