Выбор наилучшего процента/риска реинвестирования

 

Уже некоторое время размышляю над этой темой.


Если имеем стратегию которая дает 55% выигрышей (равномерно распределенных - это важно) и предположим имеем одинаковый размер плюсовой и минусовой сделки.

Как рассчитать процент реинвестирования который даст наибольшую прибыль, при вероятности попадания в ноль равной 10% ?


Есть ли какой математический аппарат для расчета?

 
kernelmd писал(а) >>

Есть ли какой математический аппарат для расчета?

"Задача о разорении игрока"

 
о, класс, спасибо, то что надо.
 

разве реально в действительности добиться равномерного распределения?

возможно, проще будет использовать в екселе генератор случайных чисел с фильтром на процент выигрышных сделок

 
gramp >>:

разве реально в действительности добиться равномерного распределения?

нет конечно, но имея идеяльную модель дальше можно вводить соответствующие изменения...