Чудеса продолжаются! - страница 8

 
GoldenFox писал(а) >>

Здравствуйте Angela

Какой тип данных Вы используете для обрабатки тиков double или int ? И если приводите к целому типу, то каким образом?

Дело в том, что терминал очень часто при операциях с типом double делает ошибки в последнем знаке.

Если сравнить две равных переменных, например так (числа не обязательно такие):

double a=1.5555;

double b=1.5555;

if (a-b>0) Print ("a>b");

else if (a-b<0) Print ("a<b");

else Print ("a=b");

то для некоторых a и b равных между собой в результате можно получить, что a>b или a<b, хотя должно быть a=b.

Предварительная нормализация правильного результата не дает.

Ошибки происходят при сравнении, вычитании, делении, определении остатка от деления. Остальные операции не проверял: хватило того что нашел:)))) Какова зависимость этих ошибок от конкретных чисел сказать не могу (лень было выяснять). Есть вероятность, что она случайна, то есть на одних и тех же данных происходит или не происходит. Одно могу сказать точно: ошибка возникает в последнем знаке.

Если Ваш эксперт использует операции с типом double и их достаточно много, то ошибка постепенно накапливается.

Возможно в этом дело.

PS: Эту ошибку я, к стати, обнаружил на терминале Альпари. На терминалах других ДЦ не проверял, но возможно тоже есть.

Я с этими проблемами сталкивалась, но в данном случае у меня проблемы иного плана, на одном терминале работа стабильна, на другом - нет.

 
Angela писал(а) >>

Нет, не нашла.

Посмотрите личку

 

Есть еще такой вариант.

При подключении к серверу, терминал автоматически подкачивает данные по открытым чартам и добавляет их в историю. Если в истории есть данные за тот же период, что он закачал при подключении, то данные в файлах истории заменяются на новые.

Возможно терминал MQ подкачивает их из другого места, а не с сайта Альпари.

Выяснить можно так. Подключаем терминал Альпари. Загружаем архив котировок. Перезагружаем терминал. Запускаем тестер. Когда тестирование закончится нужно заблокировать подключение терминала к серверу.

Идем в настройки прокси сервера (Сервис-Настройки-Сервер-Прокси...) в строке "Сервер" пишем несуществующий прокси (например 192.168.100.100:10000). Жмем "ОК". На закладке "Сервер" ставим галочку "Разрешить прокси-сервер". Перезагружаем терминал. После этого терминал подключится к серверу не сможет.

Аналогично для терминала MQ идем в настройки прокси сервера (Сервис-Настройки-Сервер-Прокси...) в строке "Сервер" пишем несуществующий прокси (например 192.168.100.100:10000). Жмем "ОК". На закладке "Сервер" ставим галочку "Разрешить прокси-сервер". Закрываем терминал MQ.

Далее еще раз запускаем тестирование на Альпари и после его окончания полностью копируем папки истории "history" и "tester" из терминала Альпари в терминал MQ (MQ должен быть закрыт).

Теперь запускаем терминал MQ и тестируем советник.

Если после этого расхождений не будет, то имеет место закачка истории из разных мест.

Если расхождения останутся, то можно однозначно говорить, что с терминалом Альпари что-то не в порядке.

К стати, история Альпари очень сильно отличается от других ДЦ и дело не только в 5-ти знаках и плавающем спреде. Данные начинают отличаться примерно с апреля 2004 года.

Есть у меня советник, который на тестере показывает стабильный рост в период с в 1999 по 2006 год. Начиная с 2007 года эксперт так-же стабильно сливает. Тестировал я его на терминалах нескольких ДЦ. Картина везде примерно одинаковая. До октября 2006 стабильный рост, далее до января 2007 баланс примерно на одном и том же уровне, а далее стабильный слив.

А на терминале Альпари стабильный слив начинается как раз с апреля 2004.

Вот сдесь подобный вопрос тоже задавался https://www.mql5.com/ru/forum/112852

 
GoldenFox писал(а) >>

Есть у меня советник, который на тестере показывает стабильный рост в период с в 1999 по 2006 год. Начиная с 2007 года эксперт так-же стабильно сливает. Тестировал я его на терминалах нескольких ДЦ. Картина везде примерно одинаковая. До октября 2006 стабильный рост, далее до января 2007 баланс примерно на одном и том же уровне, а далее стабильный слив.

Есть такое дело. На мой взгляд, причина в том, что с 2006 года на рынок вышли роботы и с каждым годом количество их увеличивается. В результате - классический ТА больше не работает. Наверняка многие с этим не согласятся, но я уверен, что все без исключения сталкивались с ситуацией на рынке, когда цена идёт против всех законов ТА.
 
DC2008 >>:
Есть такое дело. На мой взгляд, причина в том, что с 2006 года на рынок вышли роботы и с каждым годом количество их увеличивается. В результате - классический ТА больше не работает. Наверняка многие с этим не согласятся, но я уверен, что все без исключения сталкивались с ситуацией на рынке, когда цена идёт против всех законов ТА.

А что, до 2006 все были в шоколаде потому что законы работали? Или большинство "знатоков" так же успешно сливало как до так и после?

 
DC2008 >>:
... с 2006 года на рынок вышли роботы ...

Т.е. роботы родились только в 2006-м? :)))

Ну-ну ...

А компьютеры наверное в2005-м?

DC2008 >>:
.... В результате - классический ТА больше не работает. ...

Вы поаккуратнее с такими безапелляционными заявлениями, потому как если он у Вас не работает, но это восе не означает что он не работает вообще.

Я например сколько ни бился, а из нейросетей так и не смог извлечь практической пользы. Но это не основание для вывода что НС не работают.

У того же Беттера они работают и очень неплохо. И полагаю не у него одного.

 

Анжела.

Появились у меня кое-какие соображения по вашей (нашей!))) заморочке. А потом подумал, - это все, конечно, интересно, но не стоит того, чтоб этим заморачиваться. Вы,кажется, пришли к тем же выводам.

Устойчивость ТС интереснее, чем эта проблема. Даже так - очень хорошо, что такая проблема есть - можно проверить ТС на вшивость. (Да уж, во всем можно найти положительные моменты.)))


З.Ы.

Сначала подумал, что случайно не на ту ветку попал - дежа вю, люди какие-то, у которых проблемы с ТА. Правда, они уверяют, что это у ТА проблемы.))) Своеобычная логика лузеров.

Ребята, у вас же своя ветка. Эмоции выплескиваются? (Ради Б-га, не надо отвечать - вопрос риторический!)))

 
Svinozavr писал(а) >>

Анжела.

Появились у меня кое-какие соображения по вашей (нашей!))) заморочке. А потом подумал, - это все, конечно, интересно, но не стоит того, чтоб этим заморачиваться. Вы,кажется, пришли к тем же выводам.

Устойчивость ТС интереснее, чем эта проблема. Даже так - очень хорошо, что такая проблема есть - можно проверить ТС на вшивость. (Да уж, во всем можно найти положительные моменты.)))

З.Ы.

Сначала подумал, что случайно не на ту ветку попал - дежа вю, люди какие-то, у которых проблемы с ТА. Правда, они уверяют, что это у ТА проблемы.))) Своеобычная логика лузеров.

Ребята, у вас же своя ветка. Эмоции выплескиваются? (Ради Б-га, не надо отвечать - вопрос риторический!)))

Да, я собственно уже все сказала, и больше этим не занимаюсь. Круг проблемы сузился до терминала Альпари (хотя, вероятно есть и другие ДЦ, где эта проблема будет столь же остро проявляться). Еще раз, для ясности повторю о последнем эксперименте, работаю в автономе, причесываю историю на терминале Альпари, моделирование получаю 90%, ошибок рассогласования графиков - нет, переношу папки истории котировок с терминала Альпари на терминал MQ. На терминале MQ получаю такие же и стабтльные результаты, как и на предыдущей истории, при этом качество моделирования тоже 90%. На терминале Альпари по-прежнему работа не стабильна и не соответствует MQ. На терминале MIG - полностью соответствует MQ, и по всем показателям даже лучше. Работа без подключения к серверу, ни разные демо счета, ни какие другие причины повлиять на результаты не могут.

Выводы: у разных ДЦ - разные настройки в терминалах, для чувствительных к тикам стратегий это сильно влияет на результат. По всей видимости эта проблема общая и присутствует постоянно на всех терминалах, но проявляется в разной степени в зависимости от настроек, чувствительности ТС и т.д. В моем случае перенос ТС с терминала MQ на терминал Альпари приводил к тому, что терялось 60% прибыли, при менее чувствительной стратегии потери возможно составят 10%-20%, вероятно большинство людей просто не проводили тщательных исследований в этом направлениии не обращали внимание на небольшые потери и расхождения, считая это просто связанным с изменением рынка. По всей видимости, часто, когда кто-то покупает ТС, а она показывает совершенно иные результаты чем в рекламе, эта проблема тоже присутствует, не все продавцы отпетые моженники, что пытаются продать лажу, просто терминал другого ДЦ, хотя все в этом мире относительно.

Больше этой проблемой не занимаюсь, делаю ТС по другой стратегии, они у меня как котята быстро рождаются, уже сбилась со счету, сколько только за последнии 2 месяца сделала. Но пока удовлетворяющую меня по 3 показателям (просадка не более 6%, профит - не менее 4, количество сделок не менее 40 в месяц, и ТС не требовала периодической переоптимизации), - не получила, какой-то один из показателей выбивается из нормы, но надеюсь, что получу.

Тему можно считать закрытой, все равно, все тайны черного ящика нам так ни когда не станут известны.

 
Angela >>:

Тему можно считать закрытой, все равно, все тайны черного ящика нам так ни когда не станут известны.

Аминь.