Чудеса продолжаются! - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте Angela
Какой тип данных Вы используете для обрабатки тиков double или int ? И если приводите к целому типу, то каким образом?
Дело в том, что терминал очень часто при операциях с типом double делает ошибки в последнем знаке.
Если сравнить две равных переменных, например так (числа не обязательно такие):
double a=1.5555;
double b=1.5555;
if (a-b>0) Print ("a>b");
else if (a-b<0) Print ("a<b");
else Print ("a=b");
то для некоторых a и b равных между собой в результате можно получить, что a>b или a<b, хотя должно быть a=b.
Предварительная нормализация правильного результата не дает.
Ошибки происходят при сравнении, вычитании, делении, определении остатка от деления. Остальные операции не проверял: хватило того что нашел:)))) Какова зависимость этих ошибок от конкретных чисел сказать не могу (лень было выяснять). Есть вероятность, что она случайна, то есть на одних и тех же данных происходит или не происходит. Одно могу сказать точно: ошибка возникает в последнем знаке.
Если Ваш эксперт использует операции с типом double и их достаточно много, то ошибка постепенно накапливается.
Возможно в этом дело.
PS: Эту ошибку я, к стати, обнаружил на терминале Альпари. На терминалах других ДЦ не проверял, но возможно тоже есть.
Я с этими проблемами сталкивалась, но в данном случае у меня проблемы иного плана, на одном терминале работа стабильна, на другом - нет.
Нет, не нашла.
Посмотрите личку
Есть еще такой вариант.
При подключении к серверу, терминал автоматически подкачивает данные по открытым чартам и добавляет их в историю. Если в истории есть данные за тот же период, что он закачал при подключении, то данные в файлах истории заменяются на новые.
Возможно терминал MQ подкачивает их из другого места, а не с сайта Альпари.
Выяснить можно так. Подключаем терминал Альпари. Загружаем архив котировок. Перезагружаем терминал. Запускаем тестер. Когда тестирование закончится нужно заблокировать подключение терминала к серверу.
Идем в настройки прокси сервера (Сервис-Настройки-Сервер-Прокси...) в строке "Сервер" пишем несуществующий прокси (например 192.168.100.100:10000). Жмем "ОК". На закладке "Сервер" ставим галочку "Разрешить прокси-сервер". Перезагружаем терминал. После этого терминал подключится к серверу не сможет.
Аналогично для терминала MQ идем в настройки прокси сервера (Сервис-Настройки-Сервер-Прокси...) в строке "Сервер" пишем несуществующий прокси (например 192.168.100.100:10000). Жмем "ОК". На закладке "Сервер" ставим галочку "Разрешить прокси-сервер". Закрываем терминал MQ.
Далее еще раз запускаем тестирование на Альпари и после его окончания полностью копируем папки истории "history" и "tester" из терминала Альпари в терминал MQ (MQ должен быть закрыт).
Теперь запускаем терминал MQ и тестируем советник.
Если после этого расхождений не будет, то имеет место закачка истории из разных мест.
Если расхождения останутся, то можно однозначно говорить, что с терминалом Альпари что-то не в порядке.
К стати, история Альпари очень сильно отличается от других ДЦ и дело не только в 5-ти знаках и плавающем спреде. Данные начинают отличаться примерно с апреля 2004 года.
Есть у меня советник, который на тестере показывает стабильный рост в период с в 1999 по 2006 год. Начиная с 2007 года эксперт так-же стабильно сливает. Тестировал я его на терминалах нескольких ДЦ. Картина везде примерно одинаковая. До октября 2006 стабильный рост, далее до января 2007 баланс примерно на одном и том же уровне, а далее стабильный слив.
А на терминале Альпари стабильный слив начинается как раз с апреля 2004.
Вот сдесь подобный вопрос тоже задавался https://www.mql5.com/ru/forum/112852
Есть у меня советник, который на тестере показывает стабильный рост в период с в 1999 по 2006 год. Начиная с 2007 года эксперт так-же стабильно сливает. Тестировал я его на терминалах нескольких ДЦ. Картина везде примерно одинаковая. До октября 2006 стабильный рост, далее до января 2007 баланс примерно на одном и том же уровне, а далее стабильный слив.
Есть такое дело. На мой взгляд, причина в том, что с 2006 года на рынок вышли роботы и с каждым годом количество их увеличивается. В результате - классический ТА больше не работает. Наверняка многие с этим не согласятся, но я уверен, что все без исключения сталкивались с ситуацией на рынке, когда цена идёт против всех законов ТА.
А что, до 2006 все были в шоколаде потому что законы работали? Или большинство "знатоков" так же успешно сливало как до так и после?
... с 2006 года на рынок вышли роботы ...
Т.е. роботы родились только в 2006-м? :)))
Ну-ну ...
А компьютеры наверное в2005-м?
.... В результате - классический ТА больше не работает. ...
Вы поаккуратнее с такими безапелляционными заявлениями, потому как если он у Вас не работает, но это восе не означает что он не работает вообще.
Я например сколько ни бился, а из нейросетей так и не смог извлечь практической пользы. Но это не основание для вывода что НС не работают.
У того же Беттера они работают и очень неплохо. И полагаю не у него одного.
Анжела.
Появились у меня кое-какие соображения по вашей (нашей!))) заморочке. А потом подумал, - это все, конечно, интересно, но не стоит того, чтоб этим заморачиваться. Вы,кажется, пришли к тем же выводам.
Устойчивость ТС интереснее, чем эта проблема. Даже так - очень хорошо, что такая проблема есть - можно проверить ТС на вшивость. (Да уж, во всем можно найти положительные моменты.)))
З.Ы.
Сначала подумал, что случайно не на ту ветку попал - дежа вю, люди какие-то, у которых проблемы с ТА. Правда, они уверяют, что это у ТА проблемы.))) Своеобычная логика лузеров.
Ребята, у вас же своя ветка. Эмоции выплескиваются? (Ради Б-га, не надо отвечать - вопрос риторический!)))
Анжела.
Появились у меня кое-какие соображения по вашей (нашей!))) заморочке. А потом подумал, - это все, конечно, интересно, но не стоит того, чтоб этим заморачиваться. Вы,кажется, пришли к тем же выводам.
Устойчивость ТС интереснее, чем эта проблема. Даже так - очень хорошо, что такая проблема есть - можно проверить ТС на вшивость. (Да уж, во всем можно найти положительные моменты.)))
З.Ы.
Сначала подумал, что случайно не на ту ветку попал - дежа вю, люди какие-то, у которых проблемы с ТА. Правда, они уверяют, что это у ТА проблемы.))) Своеобычная логика лузеров.
Ребята, у вас же своя ветка. Эмоции выплескиваются? (Ради Б-га, не надо отвечать - вопрос риторический!)))
Да, я собственно уже все сказала, и больше этим не занимаюсь. Круг проблемы сузился до терминала Альпари (хотя, вероятно есть и другие ДЦ, где эта проблема будет столь же остро проявляться). Еще раз, для ясности повторю о последнем эксперименте, работаю в автономе, причесываю историю на терминале Альпари, моделирование получаю 90%, ошибок рассогласования графиков - нет, переношу папки истории котировок с терминала Альпари на терминал MQ. На терминале MQ получаю такие же и стабтльные результаты, как и на предыдущей истории, при этом качество моделирования тоже 90%. На терминале Альпари по-прежнему работа не стабильна и не соответствует MQ. На терминале MIG - полностью соответствует MQ, и по всем показателям даже лучше. Работа без подключения к серверу, ни разные демо счета, ни какие другие причины повлиять на результаты не могут.
Выводы: у разных ДЦ - разные настройки в терминалах, для чувствительных к тикам стратегий это сильно влияет на результат. По всей видимости эта проблема общая и присутствует постоянно на всех терминалах, но проявляется в разной степени в зависимости от настроек, чувствительности ТС и т.д. В моем случае перенос ТС с терминала MQ на терминал Альпари приводил к тому, что терялось 60% прибыли, при менее чувствительной стратегии потери возможно составят 10%-20%, вероятно большинство людей просто не проводили тщательных исследований в этом направлениии не обращали внимание на небольшые потери и расхождения, считая это просто связанным с изменением рынка. По всей видимости, часто, когда кто-то покупает ТС, а она показывает совершенно иные результаты чем в рекламе, эта проблема тоже присутствует, не все продавцы отпетые моженники, что пытаются продать лажу, просто терминал другого ДЦ, хотя все в этом мире относительно.
Больше этой проблемой не занимаюсь, делаю ТС по другой стратегии, они у меня как котята быстро рождаются, уже сбилась со счету, сколько только за последнии 2 месяца сделала. Но пока удовлетворяющую меня по 3 показателям (просадка не более 6%, профит - не менее 4, количество сделок не менее 40 в месяц, и ТС не требовала периодической переоптимизации), - не получила, какой-то один из показателей выбивается из нормы, но надеюсь, что получу.
Тему можно считать закрытой, все равно, все тайны черного ящика нам так ни когда не станут известны.
Тему можно считать закрытой, все равно, все тайны черного ящика нам так ни когда не станут известны.
Аминь.