советник по антимартину

Новый комментарий
 

суть - когда-нибудь цена значительно
продвинется в одном направлении и профит по баям превысит убыток
по селлам или наоборот.


от цены старта вверх через дельта пунктов ставятся только бай,

вниз соответственно тоже только от цены старта и через дельта
пунктов только селл. первые бай и селл ставятся на половине дельты
от цены старта. закрытие всех по достижению profit (в долларах).
сначала закрываются противоположные по клосебу, потом одиночные.
на графике рисуется сетка, чтобы визуально понять проще.
открытие не отложниками, а сразу бай или селл по достижению
ценой нужных уровней. тейкпрофит и стоплосс есть, но выведены
из внешних переменных, ибо не вижу смысла их использовать.
колво знаков после запятой - переменная znak.
на реал ставить не надо! только для тестов!
идею не шлифовал - будут у кого мысли, пишите, может сделаем что
интересное.

удачи


на идею натолкнул советник, который не сливает Решетова



тест с 1авг09 по сегодня, сделан на истории броко


Файлы:
ts10.mq4  8 kb
 
Символ EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период 15 Минут (M15) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.15 23:45 (2009.08.01 - 2009.09.16)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры delta=12; profit=1; lotsadd=0.01;
Баров в истории 4049 Смоделировано тиков 1439657 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 322
Начальный депозит 300.00
Чистая прибыль 40.76 Общая прибыль 407.75 Общий убыток -366.99
Прибыльность 1.11 Матожидание выигрыша 0.13
Абсолютная просадка 26.26 Максимальная просадка 93.71 (24.65%) Относительная просадка 24.65% (93.71)
Всего сделок 316 Короткие позиции (% выигравших) 147 (92.52%) Длинные позиции (% выигравших) 169 (57.99%)
Прибыльные сделки (% от всех) 234 (74.05%) Убыточные сделки (% от всех) 82 (25.95%)
Самая большая прибыльная сделка 11.50 убыточная сделка -15.32
Средняя прибыльная сделка 1.74 убыточная сделка -4.48
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (30.50) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-39.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 35.70 (8) непрерывный убыток (число проигрышей) -39.00 (3)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
 
Вы правильно заметили, что когда-нибудь цена значительно продвинется в одном направлении и профит по buy превысит убыток по sell или наоборот. Дело в том, что это "когда-нибудь" не определено, поэтому это тот же самый мартингейл (усреднения), только в другой интерпретации. На графике это четко видно по росту линии баланса.
 

Вот сейчас решил по тестить.

Мне кажеццо что уж больно свопы могут нагадить

 
Alex5757000 >>:
Вы правильно заметили, что когда-нибудь цена значительно продвинется в одном направлении и профит по buy превысит убыток по sell или наоборот. Дело в том, что это "когда-нибудь" не определено, поэтому это тот же самый мартингейл (усреднения), только в другой интерпретации. На графике это четко видно по росту линии баланса.

я в курсе, что это именно антимартин, так и написал

хотелось бы предложения по сути

 

А вообще интересная вещь :)

ставлю +10

 
fozi >>:

Вот сейчас решил по тестить.

Мне кажеццо что уж больно свопы могут нагадить

да могут и не только свопы, это не грааль )))))))

потому и положил здесь, чтобы коллективным умом додумали

 
и к слову - вообще пытался советником сэмулировать опцион через работу с активом, а то дорого платить за опцион не хочется, этот же получился заодно ))))))))
 
gramp >>:

я в курсе, что это именно антимартин, так и написал

хотелось бы предложения по сути

да нихрена ты не в курсе. опытный (читай не лох) трейдер, увидив скрин с теста сразу поймет, что этот эксперт работает по методике усреднений, используя определенный коэфф. (не важно какой), который определяет размер доливочной позы по отношению к предыдущей. Т.е. мы усредняемся. Дальше по достижению запланированной прибыли OrderProfit() мы закрываемся. В итоге линия баланса растет почти ровно. Это чистый мартин. Улучшать здесь вообще нечего. 25% просадка за 1.5 месяца и всего-то 14% прибыли да еще с таким ММ - это г*вно, а не эксперт.
 
Alex5757000 >>:
да нихрена ты не в курсе. опытный (читай не лох) трейдер, увидив скрин с теста сразу поймет, что этот эксперт работает по методике усреднений, используя определенный коэфф. (не важно какой), который определяет размер доливочной позы по отношению к предыдущей. Т.е. мы усредняемся. Дальше по достижению запланированной прибыли OrderProfit() мы закрываемся. В итоге линия баланса растет почти ровно. Это чистый мартин. Улучшать здесь вообще нечего. 25% просадка за 1.5 месяца и всего-то 14% прибыли да еще с таким ММ - это г*вно, а не эксперт.

если это так, то мне идея ясна. А то что gramp написал я не понял

 
Alex5757000 >>:
да нихрена ты не в курсе. опытный (читай не лох) трейдер, увидив скрин с теста сразу поймет, что этот эксперт работает по методике усреднений, используя определенный коэфф. (не важно какой), который определяет размер доливочной позы по отношению к предыдущей. Т.е. мы усредняемся. Дальше по достижению запланированной прибыли OrderProfit() мы закрываемся. В итоге линия баланса растет почти ровно. Это чистый мартин. Улучшать здесь вообще нечего. 25% просадка за 1.5 месяца и всего-то 14% прибыли да еще с таким ММ - это г*вно, а не эксперт.

собака лает - караван идет

удачи и тебе ))))

12
Новый комментарий