Грубая замена тикового потока.

Новый комментарий
 

В МТ5 планируется создавать поток котировок в виде такой структуры:

Структура для хранения информации о ценах, объемах и спреде.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
   double   open;         // цена открытия
   double   high;         // наивысшая цена за период
   double   low;          // наименьшая цена за период
   double   close;        // цена закрытия
   long     tick_volume;  // тиковый объем
   int      spread;       // спред
   long     volume;       // объем
  };

При этом сохраняется неточность дальнейшей обработки полученной информации.

В чем эта неточность выражается.

Максимальная и минимальная цена за период может быть в любой точке периода.

Например, для месячного таймфрейма максимум может быть и первого числа, и в конце месяца, и в середине месяца.

При указанной структуре данных мы имеем только одно время - время начала периода.

Напрашивается включение в структуру потока котировок еще двух значений времени:

времени, когда цена достигла максимального значения, и времени, когда цена достигла минимального значения.

------------

Таким образом решаются многие проблемы.

1) Получаем точное время максимума и минимума - тем самым пусть грубо, но решается проблема отсутствия тикового потока котировок.

2) Трендовые линии и другие графический построения будут точно привязаны на любом таймфрейме. Графические построения не будут смещаться при переходе с одного таймфрейма на другой.

3) Получим более точный расчет ВСЕХ!!!!!!!!!!! индикаторов.

Если пофантазировать, то можно к этому списку добавить и другие проблемы, которые будут решены раз и навсегда.

------------

Раз сложно организовать тиковый поток котировок, то предложенным способом, не сильно увеличивая объем данных, решается вопрос точности котировок.

------------

Видится следующее. Если в МТ5 этого не будет, то в следующих разработках-доработках это неизбежно появится.

Так почему бы уже сейчас не включить два указанных времени в структуру потока котировок?

------------

 
Что такое "спред" здесь? Зачем он здесь? О каком именно таймфрейме Вы говорите?
 

Читайте Справку по языку MQL5. Это взято из справки.

Говорю о любом таймфрейме.

 
nen писал(а) >>

... В МТ5 планируется создавать поток котировок в виде такой структуры: ...
... Напрашивается включение в структуру потока котировок еще двух значений времени: ...
... сложно организовать тиковый поток котировок, ...
... решается вопрос точности котировок....
... включить два указанных времени в структуру потока котировок?

Метаквоты уже всех приучили изъясняться на метаолбанском в терминах, ничего не имеющих общего с их общепринятым толкованием.

Какой сермяжный смысл вкладываете в понятие "потоке котировок", толкуя, по сути, об исторических данных?

Последняя фраза - ваабче атас... Тем более в связке с заголовком темы :) Кошмар... куда я попал? ...

Новый комментарий