Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что-то я не пойму как соотносятся понятия "сигмоида" и "экстаполяция второго полупериода". Разве сигмоида периодична?
Наверное, для предложенной задачи лучше подойдут синусное и косинусное преобразования (см. http://alglib.sources.ru/fft/).
В данном случае, под вторым полупериодом я имела ввиду ее продолжение относительно точки перелома направления.
На выходе сигмоида находятся значения в интервале от 0 до 1 или от -1 до 1. При наложении на график цен нужно будет масштабировать.
И что надо брать, какие значения и значения чего, для сигмоидальной функции.
Как осцилятор сделать можно, но нужно сформулировать вначале что нужно получить и из чего.
Пока только слова. И у меня, и у Вас. Ничего конкретного.
С масштабированием проблем нет, беретсяотрезок машки от точки разворота 11:57, до точки 15:42, (допустим, что это - точка нулевого бара и как поведет себя МА далее мы не знаем). Определяем мин. и макс. цену на выделенном участке МА, делим на количество баров, получаем масштабирующий коэффициент, т.к. сигмоид меняется в диапазоне от 0 до 1, то сделав смещение на 0.5 (хотя с коэффициенотом смещения надо еще подумать) и умножив каждое значение полученного сигмоида на этот масштабирующий коэффициент - получим его в масштабе графика. Построение самого сигмоида расчитывать по приведенным Вами формулам, первую (как я назвала ее) полуволну строить до нулевого бара, а вторую, как функцию экстраполяции далее в будущие значения котировок.
В данном случае, под вторым полупериодом я имела ввиду ее продолжение относительно точки перелома направления.
Бесполезно.
Бесполезно.
Что именно? Я же в данном случае речь веду не о прогнозе, а как о возможном направлении с определенной погрешностью, и можно строить целый веер, втом числе и зеркальных, сигмоид, с разной вероятностью соответствия направлению, и оперативно корректировать в соответствии с движением машки.
Мне то, эта функция нужна не как прогноз направления, а как одна из функций, чтобы доделать разрабатываемый индикатор.
Бесполезно.
Не зарубайте идею на корню!!!
Впрочем, я никого не принуждаю, мое дело - предложить, Ваше - отказаться.
На основании выше перечисленого и прочитаного мною, задача становиться понятна :
Необходимо построить только первый участок от -1 до 0 а второй участок уже как бы сам является продолжением..
- следствие: нужно только задать начальную точку отсчета и конечную которая является серединой сигмоида..
- результат : используя обратное преобразование получаем коэфициент наклона в соотвествии с заданными параметрами входной задачи..
в дальнейшем можно поставить задачу более расширеном варианте :
- тип програмного кода (индикатор, скрипт,советник);
- способы задания диапазона (начальная, конечная точка, фиксация диапазона, фиксания крайних точек);
ну и главное - время реализации..
На основании выше перечисленого и прочитаного мною, задача становиться понятна :
Необходимо построить только первый участок от -1 до 0 а второй участок уже как бы сам является продолжением..
- следствие: нужно только задать начальную точку отсчета и конечную которая является серединой сигмоида..
- результат : используя обратное преобразование получаем коэфициент наклона в соотвествии с заданными параметрами входной задачи..
в дальнейшем можно поставить задачу более расширеном варианте :
- тип програмного кода (индикатор, скрипт,советник);
- способы задания диапазона (начальная, конечная точка, фиксация диапазона, фиксания крайних точек);
ну и главное - время реализации..
В выше приведенном посте я эти начальные точки и определила, как точка разворота МА и нулевой бар.
С масштабированием проблем нет, беретсяотрезок машки от точки разворота 11:57, до точки 15:42, (допустим, что это - точка нулевого бара и как поведет себя МА далее мы не знаем). Определяем мин. и макс. цену на выделенном участке МА, делим на количество баров, получаем масштабирующий коэффициент, т.к. сигмоид меняется в диапазоне от 0 до 1, то сделав смещение на 0.5 (хотя с коэффициенотом смещения надо еще подумать) и умножив каждое значение полученного сигмоида на этот масштабирующий коэффициент - получим его в масштабе графика. Построение самого сигмоида расчитывать по приведенным Вами формулам, первую (как я назвала ее) полуволну строить до нулевого бара, а вторую, как функцию экстраполяции далее в будущие значения котировок.
Сигмоид - это функция. Для удобства пусть будет y=F(x).
y - то, что мы собираемся показывать. А что же мы будем за x брать?
Сигмоид - это функция. Для удобства пусть будет y=F(x).
y - то, что мы собираемся показывать. А что же мы будем за x брать?
Стало быть, x=s*(t-t0), где s - коэффициент растяжения по горизонтали, t0 - центр сигмоиды (номер бара), t - номер текущего (для которого расчитываем y) бара. Это наиболее логично.
Что именно? Я же в данном случае речь веду не о прогнозе, а как о возможном направлении с определенной погрешностью, и можно строить целый веер, втом числе и зеркальных, сигмоид, с разной вероятностью соответствия направлению, и оперативно корректировать в соответствии с движением машки.
Мне то, эта функция нужна не как прогноз направления, а как одна из функций, чтобы доделать разрабатываемый индикатор.
Но ведь можно начать с более простого - подгонять прямую методом наименьших квадратов и её экстраполировать. Линейная функция и сигмоида монотонны, поэтому особой разницы в прогнозах направлений не будет. Посчитайте статистику правильных прогнозов для разных периодов - поймете, почему у некоторых посетителей форума складывается заведомо негативное мнение о таком подходе.