Нейро сети - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё зависит от того, что из себя представляет исходный сигнал, что представляет из себя его производная и что мы хотим получить в итоге. Но конечно, чем меньше преобразований тем лучше, так как каждое преобразование вносит дополнительные искажения в исходный сигнал, что естественно может негативно сказыватся на конечный результат.
LeoV писал(а) >>
Что значит "усиливать пороговые сигналы"?
Речь шла о производном сигнале, дающем максимум при пересечении исходным некоторого порога - т.е. обобщение приведенного выше примера.
Всё зависит от того, что из себя представляет исходный сигнал, что представляет из себя его производная и что мы хотим получить в итоге.
Итак, всё сводится к поставленной задаче.
Позвольте вынести на суд мой ход мыслей - как и зачем я собираюсь использовать сети.
С уважением к собравшимся.
Идея ТС должна присутствовать.
Для полноты картины: идея в том, чтобы с помощью сети получать сигналы на вход (или их подтверждение), а далее сопровождать сделку и выходить "самостоятельно" - либо по стоп-лосу, либо по получению обратного сигнала.
Тут зашла речь об обучении с учителем и без учителя
И возник вопрос - к пользователям Нейрошелла (возможно и в других прогах есть аналогичное - не знаю просто) - касаемо аддона Neural Indicators.
Выскажу некоторые свои предположения (если не прав - поправьте).
Если взять обычные сети нейрошелла на базе Турбопропа (предикт или АТР2), или вероятностные - то обучение идет с учителем. В качестве учителя берем некоторый индикатор - или стандартный Neural Outputs типа Optimal%Change, или изменение цены, или флаг Бая/Селла, или что нибудь на базе того же зигзага (раз и о нем речь пошла) ну и т.д. Так вот, есть предположение, что сигналы учителя должны некоторым образом согласовываться с входными данными. Иначе возможны ситуации, типа - вход постепенно растет, потом падает, но выход остается постоянный. Либо - вход постоянный - выход вначале резко растет, потом уменьшается. Вариантов здесь множество, и все гораздо ухудшается когда входов много. А подобные вещи, скорей всего ведут к тому, что сеть может впасть в ступор - ведь одни и теже входные данные приводят к разным выходам, или наоборот.
Поэтому здесь может быть вывод - что подобрать ПРАВИЛЬНОГО учителя очень сложно, при ошибке мы рискуем даже при хороших входах испортить сеть.
Возможное решение - использовать сети из аддона neural Indicators - которые обучаются без учителя, и подстраиваются под целевые функции стратегии
Вопрос - имеет ли данный аддон явное преимущество перед остальными сетями нейрошелла?
Не пойму, зачем брать производные от котировок, когда можно нейросетью предсказывать возможное направление движения, подавая на вход ряд предыдущих значений HIGH CLOSE LOW
ну эдак глубиной в 400 баров ;) ? На таймфреймах Н1 и меньше нужно ёще учитывать и цену OPEN. Итого для М1 400 Х 4 = 1600 входных значений HCLO: для предсказания направления на 60 баров вперёд будет достаточно ))). Осталось только найти подходящую программу-анализатор ну и суперкомп.
Не пойму, зачем брать производные от котировок, когда можно нейросетью предсказывать возможное направление движения, подавая на вход ряд предыдущих значений HIGH CLOSE LOW
ну эдак глубиной в 400 баров ;) ? На таймфреймах Н1 и меньше нужно ёще учитывать и цену OPEN. Итого для М1 400 Х 4 = 1600 входных значений HCLO: для предсказания направления на 60 баров вперёд будет достаточно ))). Осталось только найти подходящую программу-анализатор ну и суперкомп.
Самое главное найти подходящую программу анализатор )))
Прошу прощения, конечно, но что - был положительный опыт в подобном подходе?
Самое главное найти подходящую программу анализатор )))
Прошу прощения, конечно, но что - был положительный опыт в подобном подходе?
Ну на Н4 на 4-5 баров вперёд проц на 90-сто достоверно да в течении 2-3 недель без переучивания..
Т.к. нормальную программу найти нереально, приходится кроме форекса изучать ещё и www.wasm.ru ;)
А так если-бы форекс был-бы случайным шумом, то давно-бы его бросил.
Если честно - не вкурил...))) По поводу идеального учителя - совсем не факт, что нужен именно идеальный......
Преимущество одно - нет учителя.....
Не пойму, зачем брать производные от котировок, когда можно нейросетью предсказывать возможное направление движения, подавая на вход ряд предыдущих значений HIGH CLOSE LOW
ну эдак глубиной в 400 баров ;) ? На таймфреймах Н1 и меньше нужно ёще учитывать и цену OPEN. Итого для М1 400 Х 4 = 1600 входных значений HCLO: для предсказания направления на 60 баров вперёд будет достаточно ))). Осталось только найти подходящую программу-анализатор ну и суперкомп.
Проблема в одном, когда цена выйдет за рамки диапазона, который был на истории в 400 баров, нейросеть не будет знать что делать и будет давать сигнал в сторону этого диапазона вне зависимости от того, как будет двигаться цена вне его......
Если честно - не вкурил...
Как говорится, правильно заданный вопрос содержит в себе большую часть ответа. Поэтому даже из такого ответа можно сделать определенные выводы..))
Простите мне мою назойливость и позвольте представить еще один вопрос-рассуждение:
Можно ли использовать нейронную сеть для определения текущей фазы рынка?
Поясню, что имеется в виду.
Под фазой рынка в данном случае подразумевается наличие тренда или его отсутствие (вероятно, это флэт и есть).
Ладно, про учителя оставим. Возьмем сеть без обучения.
Получается нужно подобрать входы таким образом, чтобы в пространстве входных параметров возникли кластеры (да простят мне мою некомпетентность), в лучшем случае ДВА:
Один для тренда, второй для флэта.. (а может быть только один кластер - тренд, и всё остальное - не тренд?).
Если всё так:
Каким образом, в каком виде по выходной сигнал покажет принадлежность к конкретному кластеру?
Эти кластеры реально визуализировать, чтобы ориентироваться уже на этапе подбора входов?
При проектирования такой сети можно как-то методически контролировать процесс или приходится полагаться на удачу - получится-не-получится (вопрос, конечно, наивный)))?
С уважением.
// пошел учить матчасть
На счет бэкпропа хотел бы добавить, что использование стандартной для алгоритма ошибки неправильно.