Вопрос по генетической оптимизации - страница 9

 
Angela >>:

Подскажите, кто знает, ошибки рассогласования графиков, на сколько искажают результат тестирования, можно ли доверять такому тесту?

Искажают. На сколько? Каждый раз по-разному. Но лучше вообще без ошибок, согласитесь. Вот сцылко, где Игорь Ким популярно объясняет как сделать качественную историю
 

Тестор меня доконает! Опять вопрос, как к этому относиться и чему верить?

Вот два прогона ТС подряд, с одними и теми же настройками и на одном и том же интервале:

Strategy Tester Report
Alpari-Demo (Build 225)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lot=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Баров в истории 8716 Смоделировано тиков 1462505 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 797
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 660.08 Общая прибыль 763.88 Общий убыток -103.80
Прибыльность 7.36 Матожидание выигрыша 36.67
Абсолютная просадка 3.80 Максимальная просадка 89.00 (7.07%) Относительная просадка 7.07% (89.00)
Всего сделок 18 Короткие позиции (% выигравших) 5 (60.00%) Длинные позиции (% выигравших) 13 (92.31%)
Прибыльные сделки (% от всех) 15 (83.33%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (16.67%)
Самая большая прибыльная сделка 124.44 убыточная сделка -52.90
Средняя прибыльная сделка 50.93 убыточная сделка -34.60
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (566.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-52.90)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 566.00 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -52.90 (1)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1

Strategy Tester Report
Alpari-Demo (Build 225)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lot=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Баров в истории 8716 Смоделировано тиков 1462505 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 797
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 851.04 Общая прибыль 928.34 Общий убыток -77.30
Прибыльность 12.01 Матожидание выигрыша 40.53
Абсолютная просадка 3.30 Максимальная просадка 83.40 (4.44%) Относительная просадка 5.60% (64.50)
Всего сделок 21 Короткие позиции (% выигравших) 8 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 13 (92.31%)
Прибыльные сделки (% от всех) 18 (85.71%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (14.29%)
Самая большая прибыльная сделка 124.84 убыточная сделка -52.90
Средняя прибыльная сделка 51.57 убыточная сделка -25.77
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (637.50) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-52.90)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 637.50 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -52.90 (1)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1

Результаты совершенно разные, могу это объяснить только тем, что тики генерируются случайным образом в каждом из вариантов, и из-за этого ТС работает по разному, и что с этим делать, как вообще можно что-то настраивать, если результат прогона зависит от случайного формирования тиков и каждый раз будет разным?

 

Качество должно быть в процентах. А у Вас - n/a

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Качество должно быть в процентах. А у Вас - n/a

Проблема не только в качестве данных. У меня ТС работает на анализе тиков и то, что они формируются случайным образом приводит к нестабильной работе системы. Перезагрузила историю, прогон с прежними настройками, а результаты - не стабильны.

Strategy Tester Report
Alpari-Demo (Build 225)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lot=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Баров в истории 8716 Смоделировано тиков 1466929 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 7
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 792.14 Общая прибыль 871.24 Общий убыток -79.10
Прибыльность 11.01 Матожидание выигрыша 37.72
Абсолютная просадка 3.20 Максимальная просадка 77.70 (4.33%) Относительная просадка 5.59% (64.40)
Всего сделок 21 Короткие позиции (% выигравших) 8 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 13 (84.62%)
Прибыльные сделки (% от всех) 17 (80.95%) Убыточные сделки (% от всех) 4 (19.05%)
Самая большая прибыльная сделка 124.94 убыточная сделка -52.80
Средняя прибыльная сделка 51.25 убыточная сделка -19.77
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (620.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-52.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 620.00 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -52.80 (1)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1

 
Но результаты двух последних стейтов очень похожи. Бывают такие советники, которые разные результаты выдают каждый раз, но это большая редкость... Может, имеет смысл двигаться дальше? Вроде прибыль очень хорошая.
 
OrlandoMagic писал(а) >>
Но результаты двух последних стейтов очень похожи. Бывают такие советники, которые разные результаты выдают каждый раз, но это большая редкость... Может, имеет смысл двигаться дальше? Вроде прибыль очень хорошая.

Останавливаться я, конечно, не собираюсь, но не хочется бороться с ветряными мельницами, пытаешься добиться стабильности, отлаживая систему, а проблема оказывается в том, что не стабильными являются котировки (я имею ввиду не стабильность формирования котировок в тесторе), а не ТС, и часто, чтобы понять, что это так и кто виноват, затрачиваешь очень много времени.

 

Все цифирки, которыми мы играемся в отчетах тестора, очень относительны, достаточно одной убыточной сделки, которая может следовать сразу за остановкой теста, достаточно, чтобы полностью исказить картину прибыли, просадки и т.д. А гарантировать, что следующая сделка не будет убытычной - нельзя. В связи с этим вопрос к бывалым реальщикам, на что же всетаки в большей степени ориентироваться при настройке системы для работы на реале, на какие параметры системы при ее отладке?

Например, вот еще один тест к выше приведенному, с немного измененными параметрами, какой вариант для реала предпочтительней, с большей прибылью и большей просадкой, или наоборот?

Strategy Tester Report
Alpari-Demo (Build 225)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lot=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Баров в истории 8716 Смоделировано тиков 1466929 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 7
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 915.80 Общая прибыль 994.90 Общий убыток -79.10
Прибыльность 12.58 Матожидание выигрыша 48.20
Абсолютная просадка 3.50 Максимальная просадка 80.20 (6.30%) Относительная просадка 6.30% (80.20)
Всего сделок 19 Короткие позиции (% выигравших) 7 (57.14%) Длинные позиции (% выигравших) 12 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 16 (84.21%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (15.79%)
Самая большая прибыльная сделка 139.31 убыточная сделка -46.10
Средняя прибыльная сделка 62.18 убыточная сделка -26.37
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (742.66) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-53.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 742.66 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -53.80 (2)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 2

 
Angela писал(а) >>

Все цифирки, которыми мы играемся в отчетах тестора, очень относительны, достаточно одной убыточной сделки, которая может следовать сразу за остановкой теста, достаточно, чтобы полностью исказить картину прибыли, просадки и т.д. А гарантировать, что следующая сделка не будет убытычной - нельзя. В связи с этим вопрос к бывалым реальщикам, на что же всетаки в большей степени ориентироваться при настройке системы для работы на реале, на какие параметры системы при ее отладке?

Например, вот еще один тест к выше приведенному, с немного измененными параметрами, какой вариант для реала предпочтительней, с большей прибылью и большей просадкой, или наоборот?

Strategy Tester Report

Всего сделок

19

ещё раз повторю - подобное количество сделок негодится для анализа, это всеравно что ткнуть пальцем в небо на удачу!

 
Двигаться дальше, имею в виду, оптимизировать на одних (больших) периодах, и делать форварды. Но оптимизировать на всех тиках. Кстати, насчет расхождений, неплохо выяснить, что именно служит им причиной, может, все таки ошибочка в коде?
 
xeon писал(а) >>

ещё раз повторю - подобное количество сделок негодится для анализа, это всеравно что ткнуть пальцем в небо на удачу!

А на основе этого количества, можно делать какие-либо выводы? На большем интервале прогнать не могу, нет минутной истории. ТС не оптимизирована, я забила на оптимизацию, ничего хорошего у меня с ней не получается, только времени тратится немеренно. Настройка входов\выходов производилась на истории за август (сделки с 82 по 93). Правда, что дальше делать пока не знаю, меня просадка и в 10% напрягает, а здесь более 14%, если включить ММ, то возрастет в разы.

Strategy Tester Report
Alpari-Demo (Build 225)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2009.05.18 00:00 - 2009.09.11 22:55 (2009.05.18 - 2009.09.12)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lot=0.1; StopLoss=0;TrailingStop=0;
Баров в истории 25270 Смоделировано тиков 5461730 Качество моделирования 89.91%
Ошибки рассогласования графиков 93
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1558.44 Общая прибыль 2837.09 Общий убыток -1278.65
Прибыльность 2.22 Матожидание выигрыша 16.07
Абсолютная просадка 97.63 Максимальная просадка 316.90 (14.21%) Относительная просадка 16.97% (184.40)
Всего сделок 97 Короткие позиции (% выигравших) 43 (60.47%) Длинные позиции (% выигравших) 54 (75.93%)
Прибыльные сделки (% от всех) 67 (69.07%) Убыточные сделки (% от всех) 30 (30.93%)
Самая большая прибыльная сделка 252.40 убыточная сделка -56.61
Средняя прибыльная сделка 42.34 убыточная сделка -42.62
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (594.53) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-121.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 594.53 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -121.00 (3)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1