Вопрос по генетической оптимизации - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подставила полученные лучшие параметры оптимизации и прогнола с начала года, картина не впечатляет:
...
Прошедшие более 800 прогонов оптимизма не внушают, результаты оптимизации на истории за июнь хуже, чем при тестировании с начальными параметрами на этом же периоде.
Если я правильно понял фразу, высказанную чуть раньше, оптимизация дала более плохие варианты, чем с параметрами до оптимизации? Это может быть в том случае, если на оптимизацию установлены некоторые ограничения, например, по просадке. Иначе - в чем-то ошибка. Еще проверьте не получается ли так, что Вы оптимизируете на малом участке (из-за проблем с быстродействием), а потом делаете форвард-тест на бОльшем периоде. Нужно придерживаться обратной пропорции: например, прооптимизировали на нескольких месяцах, проверяем на след. месяце, а не наоборот. А то, сейчас по вашим словам складывается впечатление, что результаты оптимизации на июне были проверены на нескольких следующих месяцах ;-).
Если я правильно понял фразу, высказанную чуть раньше, оптимизация дала более плохие варианты, чем с параметрами до оптимизации? Это может быть в том случае, если на оптимизацию установлены некоторые ограничения, например, по просадке. Иначе - в чем-то ошибка. Еще проверьте не получается ли так, что Вы оптимизируете на малом участке (из-за проблем с быстродействием), а потом делаете форвард-тест на бОльшем периоде. Нужно придерживаться обратной пропорции: например, прооптимизировали на нескольких месяцах, проверяем на след. месяце, а не наоборот. А то, сейчас по вашим словам складывается впечатление, что результаты оптимизации на июне были проверены на нескольких следующих месяцах ;-).
Да Вы поняли правильно, только я использовала ГА, и у меня подозрение, что найдены не лучшие варианты, а лучшие, в том числе с параметрами которые были до оптимизации, были отброшены, никаких ограничений я не устанавливала.
Оптимизацию я делаю за июнь, форвард за июль и 12 дней августа. Ограничиваю оптимизацию историей в один месяц исходя из того, что большие затраты времени при увеличении истории, и в работе ТС на реале, я планирую проводить переоптимизацию каждую неделю при длине истории на которой происходит оптимизация в один месяц.
В том то и дело, что у закрытых баров вся четверка OHLC одинаковая
Приведите пожалуйста пример, из архива котировок, не совсем понятно, что Вы имеете в виду...
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
В том то и дело, что у закрытых баров вся четверка OHLC одинаковая
OrlandoMagic писал(а) >>
Приведите пожалуйста пример, из архива котировок, не совсем понятно, что Вы имеете в виду...
Все показатели любого ненулевого бара (включая макс. и мин.) будут в тестере такими же, какие пришли с сервера в онлайне. Не понятно, что не понятно.
Тестирование из за этого будет не правильным. Советник может смотреть на открытие бара, на закрытие, на среднее арифметическое. Но совершать сделки ему придется на всем диапазоне, который в данном баре есть. Вот почему люди и тестируют на всех тиках. Если возникает проблема со скоростью такого тестирования, следует выяснить, где именно программа тратит время, и упростить ее. Это можно сделать, например, закомментировав блоки алгоритма по очереди. Насколько я понимаю, тестирование по ценам открытия и по контрольным точкам применяют только тогда, когда проверяют идею...
Вы неправы. Все зависит от алгоритма эксперта. Если эксперт работает по сформировавшимся барам, то ему без разницы, получил ли он такой бар из тестера или из онлайна.
Да, есть эксперты, которые работают на каждом тике - вот их действительно нельзя тестировать по ценам открытия.
Ладно, я неправ. Тестируйте как хотите.
Как к этому относиться?Оптимизацию проводила с 1мая 2008 по 1 мая 2009. Делаю форвард тест с 1.01.2008 по 1.05.2008 и с 1.05.2009 по сегодня. Картина - противоположная, и чему верить? Как поведет себя ТС в действительности, если тесты с двух сторон диапазона оптимизации дают противоположные результаты? Прогон в тесторе с параметрами полученными в результате оптимизации внутри диапазона оптимизации, также отличается от результатов, которые получены в самой оптимизации. Вообщем, чем дальше, тем меньше доверия ко всей этой оптимизации.
Результаты оптимизации
Проход Прибыль Всего сделок Прибыльность Матожидание Просадка$ Просадка%
25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%
Рузультаты теста в диапазоне оптимизации