Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности? - страница 8

 
Avals писал(а) >>

Да может и спектр и периоды действительно выделяться для отдельных участков истории и даже это будет не совпадение. Например, последнее время флет и скорее всего в приращениях дейсвительно можно найти "важные" периоды. Но это не значит что вы успеете своевременно выделить такие моенты и успеть на них заработать. Тоже самое м.б. и для некоторых трендовых участков. Но вы будете всегда с запаздыванием этот спектр выявлять и применять тогда когда он уже поменялся (вы об этом узнаете позже). Узнать моменты когда рынок изменился можно только постфактум

Выложенные мною стейты говорят: нельзя оптимизировать ТС на первых 240 барах, так как на следующих 240 барах она будет убыточна. Обратно. Мы знаем, что существуют ТС, которые отлажены, оптимизированы на истории, а затем работают некоторое время в будущем. Каждая ТС вылавливает из ВР какие-то существенные и практически не всегда осознаваемые автором характерные черты ВР, которые затем повторяются в будущем. СПМ - это характеристика ВР и его ограниченность в неумении определять окна.

 
Avals >>:

Устойчивый спектр будет тогда, кода на рынке присутствуют циклы с постоянным по времени периодами с постоянной сменой фаз. Цикличность это очень строгое условие, например как стабильно по времени меняется день и ночь на земле :) Просто периодичность - это менее строгое условие. Это например, когда какой-нибудь процесс имеет фиксированный по времени период, но он не обязан циклически повторяться - может начаться практически в любое время. Цикличность есть в волатильности и она связана с разным присутствием на рынке игроков в разное время суток. Но цикличность в периодах роста/падения c чего она возьмется? Ее нет даже на непродолжительной выборке - это совпадения.

правильно, циклов на голубой каемочки нет

есть сложный сигнал.. задача разобрать что там бормочит рынок

FOXXXi >>:

Что за инструмент(-ы)?Дай я проверю на наличие сигнала.Можно в личку.

да че я буду конкретику выкладывать

ведь на одной планете живем, щупайте рынки


 
renegate писал(а) >>

Т.е. использование фильтрации цены скользящим окном не рационально, т.к. спектр постоянно плывёт? Или же возможно использование адаптивных фильтров? А по какому критерию их адаптировать?

В моих стейтах спектр не плывает - просто разный! Если плывет, то это терпимо. Это означает, что ТС постепенно теряет свои характеристики и коненом итоге становиться убыточной. Если торговая система построена на анализе спектра, то его можно персчитывать. Но надо быть уверенным, что спектр плывет, а не совсем новый.

 
sab1uk >>:

правильно, циклов на голубой каемочки нет

есть сложный сигнал.. задача разобрать что там бормочит рынок

да че я буду конкретику выкладывать

ведь на одной планете живем, щупайте рынки


Тоесть выложить нечего... и перестань разговаривать с рынками!

 

Марк Твен:

"я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что‑то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква вы этакая!

Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не способные отличить вигвам от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу.

Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения.

Вы мне что‑то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфы до Омахи, и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше получает жалованья. Видит бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном, бесчувственном мире.

Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг."

 
FOXXXi >>:

Тоесть выложить нечего... и перестань разговаривать с рынками!

AlexEro писал(а) >>

Марк Твен:

Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг."

сэр, идите в сад


 
registred >>:

Частот устойчивых нет, поэтому спектральный анализ действительно не работает.


Забавно... 

Зря вы не любите кошек. Вы просто не умеете их готовить!

 
sab1uk >>:

правильно, циклов на голубой каемочки нет

есть сложный сигнал.. задача разобрать что там бормочит рынок

да че я буду конкретику выкладывать

ведь на одной планете живем, щупайте рынки


А вот некоторые...умеют. Или учатся.
 
LeoV >>:

Спектр всё время меняется - с приходом каждого нового бара, на разных участках, это правда. В этом и есть вся сложность применения спектра. Не возможно выделить несущую частоту, вернее она тоже всё время меняется. Вот тут чел работает по спектру сигнала. Его бедного кидает из стороны в сторону. Как только он нащупает несущую частоту и она какое-то время сохраняется - эквити идёт вверх, но далее рынок меняется, спектр меняется - и эквити идёт вниз. Он снова начинает искать. И так далее.......

Я тоже пытался работать с индикаторами, основанными на анализе спектра сигнала, в частности SSA, CSSA. У меня тоже ничего не получилось более-менее стабильного ввиду нестабильности этого грёбанного спектра.......))))

Спектр плывет. Это очевидно. Но иногда плывет "быстро", иногда "медленно". Это может означать очень консервативную стратегию применения. 

Спектр сам по себе - 10-20% от того что может называться попыткой использования спектрального анализа для построения ТС. 

Если не секрет, что вы использовали для оценки спектра (спектральной плотности мощности), с каким разрешением по времени, что представляла собой стратегия, на каком таймфрейме. 

Так как у вас не получилось, этим наверно можно поделится. Хотя отрицательный результат-то же результат.

 

Для начала перестаньте постоянно путать периодичность и цикличность .

Периодичность имеется только у гармонического сигнала, цикличность же присуща всем повторяющимся процессам.

Гдето на форуме(не помню где я читаю по диагонали) правильно было сказано что цикл это окно памяти рынка о событии.

ТЕ пока рынок помнит о каком то событи и существует цикл, и он естественно затухающий,

и естественно начинать нужно с события.