Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности? - страница 2

 
faa1947 писал(а) >>

Вроде получилось прикрепить

 
Avals писал(а) >>

только графиков невидно)))

Прикрепил ниже

 
sab1uk >>:

ну так в отдельно взятом инструменте сигнала содержится мало

кстате что за валюта такая ERU? мерные рейки штоли )

Берём несколько взятых инструментов(случайностей) и получаем одну такую хорошую случайность с сигналом с бесконечно малым отличием от нуля.Если речь идёт о коинтеграции,то довольно высокой корреляции евры с франком не хватает,чтобы заработать на этом,она должна быть ещё выше и "не сильно" меняться с течением времени.Короче достаточно посмотреть пару евро/франк.

 
Avals >>:

не самой выборки, а ее моментов (МО, дисперсия)

Конечно

 
faa1947 писал(а) >>

Прикрепил ниже

А можно прикрепить в формате jpeg или gif?

 
LeoV писал(а) >>

А можно прикрепить в формате jpeg или gif?

 
faa1947 писал(а) >>

 

У нестационарного сигнала (потока, ряда, процесса) нет и не может быть СПЕКТРА.
Вообще.

По определению - того и другого.


 
FOXXXi >>:

Берём несколько взятых инструментов(случайностей) и получаем одну такую хорошую случайность с сигналом с бесконечно малым отличием от нуля.Если речь идёт о коинтеграции,то довольно высокой корреляции евры с франком не хватает,чтобы заработать на этом,она должна быть ещё выше и "не сильно" меняться с течением времени.Короче достаточно посмотреть пару евро/франк.

инструменты вроде как форексом не ограничиваются..

 
faa1947 писал(а) >>

Спектр всё время меняется - с приходом каждого нового бара, на разных участках, это правда. В этом и есть вся сложность применения спектра. Не возможно выделить несущую частоту, вернее она тоже всё время меняется. Вот тут чел работает по спектру сигнала. Его бедного кидает из стороны в сторону. Как только он нащупает несущую частоту и она какое-то время сохраняется - эквити идёт вверх, но далее рынок меняется, спектр меняется - и эквити идёт вниз. Он снова начинает искать. И так далее.......

Я тоже пытался работать с индикаторами, основанными на анализе спектра сигнала, в частности SSA, CSSA. У меня тоже ничего не получилось более-менее стабильного ввиду нестабильности этого грёбанного спектра.......))))