ОХ УЖ ЭТИ ОБЪЕМЫ - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, и чем же вам помогут вчерашние объемы в сегодняшней торговле ?
кроме того, спорю на что угодно, что если кинуть на чарт тиковые объемы то они совпадут с точностью в 90%. так зачем огород городить?
Привет. Когда на свет вылезешь?
"Согласие есть продукт непротивления" Монтёр Мечников, 12 Стульев Ильф и Петров.
"Сделка есть продукт согласия двух сторон" Д.Невидимов. Религия денег или лекарство от рыночной экономики.
Движение цены происходит когда больше нет желающих торговать по данной цене,
даже не так, Люди торгуют а Ack отображает среднюю цену заключённых контрактов за один тик.
Если средняя цена заключённых контрактов меняется происходит движение Ack .
ТЕ если у нас будет (1000 предложений по 1,5454 ) и (100 спросов по 1,5454 и 900 спросов по 1,5424) цена не изменится,
пока спросов по 1,5454 не будет 0. Ведь по 1,5454 реально торгуют, а по 1,5424 только спрашивают.
Так что по реальным объёмам продаж можно лиш судить насколько быстро изменится цена или ещё постоит на этом уровне.
И то это суждение будет очень часто ошибочным,
мы ведь не знаем какие через секунду будут заброшены на рынок предложения или чего спросят.
Не совсем так, или даже совсем не так.
Так уж получилось, что я где-то уже недели две наблюдаю реалтайм объемы фьючерсов на СМЕ с помощью своей программы.
И хотя ECN-новские цены не всегда один в один совпадают с фьючерсами на CME, но связаны довольно жесткой связью и допускают разницу всего пипсов 5. Предполагая, что тактика торгов на фьючерсах идентична тактике торгов на ECN, то объемы на фьючерсах должны хорошо коррелировать с объемами ECN, а поток объемов CME - соответствовать настроению рынка вцелом.
Из своих наблюдений могу заключить, что цена формируется на основании последней совершенной сделки, неважно продажи или покупки. Иногда, правда, если сделок относительно длительное время нет, а между лучшими ценами покупки и продажи имеется зазор, то организаторы рынка (где-то видел термин "главный специалист" или что-то в этом роде) самостоятельно двигает цену без изменения объемов.
Утверждение некоторых о том, что тиковые и реальные объемы близко коррелируют является слишком оптимистичным. Это далеко не так. Достаточно посмотреть на скрин. Тиковый объем формируется на красных или зеленых тиках, в то время, как реальный объем формируется также и белыми тиками, которые в МТ4 просто не видны. Кроме того, величина прироста объема у каждого тика своя. Иногда тиковый объем формируется единичным и даже нулевым объемом, а иногда тысячами контрактов. Это тоже самое, что сравнивать количество и сумму элементов массива. Вобщем, умный - поймет.
Кстати, наблюдая за потоком объемов заочно научился приемам торгов крупных игроков. Я имею ввиду охоту за стопами, размазывание во времени объема крупных сделок, хорошо заметен механизм неполной заливки сделки. Есть, правда, и непонятные вещи. Например, впрыск особо крупного объема без изменения цены. То ли организатор рынка выполняет какие-то махинации, то ли согласуют объемы с объемами из других источников. Пока не понял.
И хотя ECN-новские цены не всегда один в один совпадают с фьючерсами на CME, но связаны довольно жесткой связью и допускают разницу всего пипсов 5. Предполагая, что тактика торгов на фьючерсах идентична тактике торгов на ECN, то объемы на фьючерсах должны хорошо коррелировать с объемами ECN, а поток объемов CME - соответствовать настроению рынка вцелом.
А с чего ECN-новским то совпадать...
ECN-ны отрабатывают свой допустимый "дребезг" цен с безоговорочной оглядкой на старшего брата.
И всех делов этих сетей, которые и в ценообразовании не учавствуют по большому счёту...
Доля фучерсных контрактов и того смешная смешилка.
Если всё это представить по жизни, то каждая ECN это обменные пункты в окрУге с табло цен от старшего брата (СБ),
а дилеры топчущиеся там имеют возможность слегка отклоняться от курса СБ (т.н. "дребезг") по своему усмотрению.
Фучерсы же в этой мизансцене, это бабка Соня на балконе с биноклем и поглядывающая то на табло СБ, то на дилеров,
то на суммы денег в руках клиентов... и принимающая от всего этого решение что на что поменять свою пенсию...
;)))
А прогрмку можно какнить заполучить?
Эту версию высылаю только тем, кто был благодарен за первые три и прошу не распространять.
А с чего ECN-новским то совпадать...
ECN-ны отрабатывают свой допустимый "дребезг" цен с безоговорочной оглядкой на старшего брата.
И всех делов этих сетей, которые и в ценообразовании не учавствуют по большому счёту...
Доля фучерсных контрактов и того смешная смешилка.
Если всё это представить по жизни, то каждая ECN это обменные пункты в окрУге с табло цен от старшего брата (СБ),
а дилеры топчущиеся там имеют возможность слегка отклоняться от курса СБ (т.н. "дребезг") по своему усмотрению.
Фучерсы же в этой мизансцене, это бабка Соня на балконе с биноклем и поглядывающая то на табло СБ, то на дилеров,
то на суммы денег в руках клиентов... и принимающая от всего этого решение что на что поменять свою пенсию...
;)))
Так ведь МТ4 получает котировки от одного из этих обменных пунктов. Вы, кстати, поинтересуйтесь у своего брокера/ов откуда котировочки.
Так ведь МТ4 получает котировки от одного из этих обменных пунктов. Вы, кстати, поинтересуйтесь у своего брокера/ов откуда котировочки.
К чему это пожелание? и что мне принесёт утвердительный ответ?
(хотя и так знаю, но всё-же...)
К чему это пожелание? и что мне принесёт утвердительный ответ?
(хотя и так знаю, но всё-же...)
Ни к чему. Показалось просто. Уже перекрестился.
Ну еще картинок добавлю. А что сие означает - решайте сами.
.
EuroFX (EUR/USD)
Первый график - профиль рынка за сегодня, второй - временной график объемов.
В обоих графиках тиковый объем умножен на 15 для приведения в масштаб реального объема.
Тиковый объем - грязный (новые сделки по той же цене учитываются отдельными тиками).