Как спрогнозировать, будет день волатильным или обычным?

 

Вот, допустим, я написала очень рискованную стратегию, которая в неволатильный день иногда даже удваивает баланс.


В волатильный день (движение цены - более 1% от цены открытия), всё, естественно, сливается.


По каким признакам можно заранее спрогнозировать, будет день волатильным или нет?

 
Всё, увидела тему, почему-то раньше не находилась: 'Прогнозируемая волантильность'
 
День следует ожидать волатильным, если ожидаются новые силы на рынке. Новые силы - это важная экономическая статистика, выступления важных личностей. Только такой анализ может привести вас к более конкретному прогнозированию.
 

Интересная простая системка, опубликованная на MoneyTec.com

Система основана на том факте, что после сжатия волатильность всегда расширяется, и мы можем поймать эти ходы.

Автор назвал систему "Daniella", по имени своей маленькой дочери, взрывное поведение которой он посчитал схожим с поведением волатильности.

1. Покупка:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего максимума.

2. Продажа:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего минимума.

 

День следует ожидать волатильным, если ожидаются новые силы на рынке. Новые силы - это важная экономическая статистика, выступления важных личностей. Только такой анализ может привести вас к более конкретному прогнозированию.

Проблема в том, что не каждый день когда выходит важная экономическая информация бывает волатильным, ровно как не каждый день в котором нет важной экономической информации является неволатильным. В целовм такой анализ будет вам выдавать 50% правильных результатов, что весьма не плохо.

Если сегодняшний ATR (2)...

К Сожалению любой индикатор основанный на скользящих средних будет очень сильно запаздывать. В целом Вы будете входить в рынок в контрфазе. Хотите войти в волатильные моменты - будете входить во флэт. Захотите войти во флэт - будете постоянно нарываться на волатильные дни.

Самый лучший способ определить потенциально волатильные/флэтовые дни, это использовать сам график цены, он хотя-бы незапаздывает. Вот вам эффективный и устойчивый патерн: Если вы увидели дневной  бар с большим диапозоном High-Low (этот диапозон как раз то, что вы имели ввиду под словом "волатильность") - смело входите в рынок на следущий день и играйте во флэте. Возможно вам будет везти достаточно долго и вы растанетесь со своим дипозитом не так быстро как могли бы при такой агресивной торговли.

 

Интересная простая системка, опубликованная на MoneyTec.com....

Всё бы хорошо, если сглаженные индикаторы не запаздывали, а ATR действительно показывал бы активность торгов.

День следует ожидать волатильным, если ожидаются новые силы на рынке. Новые силы - это важная экономическая статистика, выступления важных личностей. Только такой анализ может привести вас к более конкретному прогнозированию.

И всё бы было хорошо, если бы рынок действительно опирался на ФА. А то придёт "рынок учёл эту ноовсть ранее" и все прогнозы станут актуальны post factum.

Всё, увидела тему, почему-то раньше не находилась: 'Прогнозируемая волантильность'

Порадовала цитата из этой ветки:

Может, название темы имеет отношение к бамбинтону? И все посты не в тему?

))

На самом деле с волатильностью не всё так просто. Тут ведь какая дилема возникает, исли конечно это только дилемма а не полилемма: волатильность может быть как просто активностью торгов, так и смещением балланса интересов тогующих сторон - то есть тонкий рынок в миниатюре.

P.S. olenenok, не советую строить "узкие" системы. А то уже золотая лихорадка пробоев утреннего флета и пипсовок на EURGBP вроде как прошла.


 
olenenok писал(а) >>

_ _ _

По каким признакам можно заранее спрогнозировать, будет день волатильным или нет?

Если говорить о паре EUR/USD, то я определяю это Азиатской сессией. Если пара до конца

сессии колебалась в пределах 30 пунктов, то на Европейской сессии ждите серьезного движения.

 
olenenok писал(а) >>

Вот, допустим, я написала очень рискованную стратегию, которая в неволатильный день иногда даже удваивает баланс.

В волатильный день (движение цены - более 1% от цены открытия), всё, естественно, сливается.

По каким признакам можно заранее спрогнозировать, будет день волатильным или нет?

Посмотрте среднюю волатильность дней, предшествующих "нехорошему".

Например, на евре и йене дню с высокой волатильностью (в два раза выше средней) часто предшествует день с низкой волой (тоже примерно в 2 раза ниже средней), ранее идет обычный день, а до него еще один день пониженной волатильности.

Короче, нужно проверить на серийность т.к. в воле дней она присутствует. Грубо говоря хороший день плюс, плохой минус и найти устойчивые комбинации предшествующие дню "минус". Можно искать и наоборот - комбинации предшествующие хорошему дню торговли. В любом случае, длинные комбинации рассматривать не стоит - максимум 3-4 дня.

Можно так же посмотреть распределение плохих и хороших дней по дням недели. Главное не увлекаться в подгонке и отличать устойчивые стат. значимые зависимости от игры случая

 

я бы тоже не рекомендовал Ольге ходить по тонкому льду

на прошлой неделе разница High Low по EURUSD была 180 пунктов, последний раз столько же было 1,5 года назад в постновогоднюю неделю

даже по РБК вчера или в биржевых вестях не помню удивлялись "стабильности" на форексе

 
poruchik >>:

Интересная простая системка, опубликованная на MoneyTec.com

Система основана на том факте, что после сжатия волатильность всегда расширяется, и мы можем поймать эти ходы.

Автор назвал систему "Daniella", по имени своей маленькой дочери, взрывное поведение которой он посчитал схожим с поведением волатильности.

1. Покупка:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего максимума.

2. Продажа:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего минимума.

вот взял и проверил - нуу черт ее знает - может и работает...

 

На обычный АTR накидывается еще мувинг поверх. Если ATR больше мувинга, значит волатильность увеличена, меньше - значит уменьшена, вот и все.

А строить прогнозы наперед - это дело вообще неблагодарное. Вероятностная нейросеть и то путается...