Вторая священная корова: "Расти прибыль, режь убытки" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сложная система получится. Если же в системе есть фиксированный стоп, то принцип "режь убытки" получается сам собой, а вот как реализовать совет "расти прибыль"?
Закрываться не по достижению фиксированной прибыли, а по сигналам ТС о возможном начале разворота.
Кстати, фиксированный SL тоже "не есть хорошо".
Добавлю к сказанному: Сигнал выхода должен быть сигналом входа в противоположную сторону.
Совсем не обязательно делать переворотную систему. Сигнал выхода может не быть сигналом входа в противоположную сторону, а вот сигнал входа в противоположную сторону должен быть сигналом выхода (если имеется открытая позиция).
Закрываться не по достижению фиксированной прибыли, а по сигналам ТС о возможном начале разворота.
Кстати, фиксированный SL тоже "не есть хорошо".
защитный лось нужен в любом случае (от технических сбоев и новостных гэпов) и лось очевидно должен быть хотябы на пол пути к маржинколу
резать убытки нужно однозначно
в идеале убытки резать по сигналам индикаторов.. лично мне удалось пока сделать только полуидеал (иногда по индюку иногда по стопу срабатывает)
тогда нужно хотябы определить - от чего зависит наскока мелкого можем себе позволить ставить фиксированного лося
я уверен это напрямую зависит от точности тех анализа т е мелкий лось плох для грубого анализа
еще зависит от ликвидности от спреда но эти факторы нам не подвластны, остается только влиять на точность расчетов
защитный лось нужен в любом случае (от технических сбоев и новостных гэпов) и лось очевидно должен быть хотябы на пол пути к маржинколу
резать убытки нужно однозначно
в идеале убытки резать по сигналам индикаторов.. лично мне удалось пока сделать только полуидеал (иногда по индюку иногда по стопу срабатывает)
тогда нужно хотябы определить - от чего зависит наскока мелкого можем себе позволить ставить фиксированного лося
я уверен это напрямую зависит от точности тех анализа т е мелкий лось плох для грубого анализа
еще зависит от ликвидности от спреда но эти факторы нам не подвластны, остается только влиять на точность расчетов
Так я не оспариваю необходимость установки SL, и тоже считаю, что он должен уберечь депозит при форсмажоре. Лично я SL тралю, но не на фиксированном расстоянии а по расчитываемой траектории. Естественно, SL ни при каких обстоятельствах не отодвигается.
Совсем не обязательно делать переворотную систему. Сигнал выхода может не быть сигналом входа в противоположную сторону, а вот сигнал входа в противоположную сторону должен быть сигналом выхода (если имеется открытая позиция).
Ваша правда. Если добавить траление ТР и SL, которые отрежут негаданную прибыль и уберегут от гэпа вниз, то получим нормальную ТС. Еще раз настаиваю, что срабатывание ТР и SL - это форс мажор.
Ну, скажем так: вход - сильный сигнал, реально сильный, чтобы не ошибиться. Вход редкий, но меткий.
А выход - сигнал средней силы, но качественно другой, чем вход. Вот это для того, чтобы обратное движение не съело слишком много от бумажной прибыли. Цель выхода - другая, чем у входа.
Вот что касается "сильного сигнала", "сигнала средней силы" и т.д... Ведь что такое сила сигнала? Имхо, это должна быть некоторая недискретная величина X, расчитываемая в программе, которая может быть как положительная (сигнал на покупку), так и отрицательная (сигнал на продажу). Т.е. мы как бы расчитываем потенциал в данной точке. И на основе этого мы уже определяем направление входа и рассчитываем объёмы сделок (пропорционально X) .
Например, имеем X= -1, значит открываем SELL объёмом 1.0. Затем через некоторое время имеем X= -0.6, значит в рынке должно остаться 0.6 лота SELL, поэтому мы закрываем 0.4 лота от прошлого ордера.
Т.е. выход из сделки по сути ничем не отличается от встречного входа. Никакого "качественно другого" сигнала тут нет. Весь вопрос лишь в силе сигнала. А качественно другим он кажется только в нашем восприятии.
Ведь раз мы закрываем сделку, значит считаем что дальше цена не пойдёт. А значит она пойдёт в обратную сторону с некоторой долей вероятности. Эта доля вероятности и определяется величиной X
Вот что касается "сильного сигнала", "сигнала средней силы" и т.д... Ведь что такое сила сигнала? Имхо, это должна быть некоторая недискретная величина X, расчитываемая в программе, которая может быть как положительная (сигнал на покупку), так и отрицательная (сигнал на продажу). Т.е. мы как бы расчитываем потенциал в данной точке. И на основе этого мы уже определяем направление входа и рассчитываем объёмы сделок (пропорционально X) .
Например, имеем X= -1, значит открываем SELL объёмом 1.0. Затем через некоторое время имеем X= -0.6, значит в рынке должно остаться 0.6 лота SELL, поэтому мы закрываем 0.4 лота от прошлого ордера.
Т.е. выход из сделки по сути ничем не отличается от встречного входа. Никакого "качественно другого" сигнала тут нет. Весь вопрос лишь в силе сигнала. А качественно другим он кажется только в нашем восприятии.
Ведь раз мы закрываем сделку, значит считаем что дальше цена не пойдёт. А значит она пойдёт в обратную сторону с некоторой долей вероятности. Эта доля вероятности и определяется величиной X
Убедительно. Но вот в моей системе выход совсем не симметричен входу. И я не собираюсь делать его симметричным. И Х у меня не так себя ведет. При входе в селл он может быть, скажем, -2, а потом скачет (совсем не монотонно!) вплоть до положительных значений. Но закрываю только при определенном положительном, не раньше.
Получается, будто после входа в позу ее сила может "испариться" по пути - но это не будет сигнал выхода. Выход у меня - значительно более слабый. Так что входа в противоположном направлении еще подождать придется.
Ну тут можно долго рассуждать. Все зависит от того, как мы этот Х рассчитываем, и от самой системы, конечно.