Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
rustein, только не сейчас. Спать хочется :)
Это не иллюстрация. Просто.. Ночной Форекс.
Это не иллюстрация. Просто.. Ночной Форекс.
))) Угу. Тут Алексей уже Криса Дебурга находил: "Moonlight and vodka take me away..."
===
Спок. ночи...
Ага, я в том же направлении думаю. Точку входа найти легко - по самоорганизации системы.
Самое сложное - точка выхода. Но выходить на начале антитренда - это тоже не айс.
В принципе можно придумать вариант "не всегда в рынке", т.е. выходить по причине, не симметричной относительно причины входа. Тогда потери бумажной прибыли будут, возможно, меньше.
А можно чуть подробнее на уровне колбасы, особенно то что цветом выделено . А то это как то очень похоже на торговлю по новостям .E[x(i)] - это мат.ожидание завтрашней цены. Безо всякого окна. Т.е. если ап-тренд, то ты ожидаешь, и имеешь на то веские основания, что завтра цена будет выше, чем сегодня, а после-завтра цена будет выше чем завтра. Этого может не случиться ни завтра, ни после-завтра, но на длительном периоде, в среднем, окажется, что каждый следующий день был выше предыдущего.
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
А можно чуть подробнее на уровне колбасы, особенно то что цветом выделено . А то это как то очень похоже на торговлю по новостям .
Ну да, типа по новостям, но без ФА.
Люди, пожалуйста, смотрите хотя бы несколько последних страниц. Ссылка на описание - на предыдущей странице для rustein'a.
Рыбу и колбасу не раздаю, постарайтесь разобраться сами. Для предварительного ознакомления с концепцией торговли, предлагаемой мной, почитайте обе статьи Семеныча. Они вот тут: https://www.mql5.com/ru/search.
Мой подход идеологически примерно такой же, но технически другой: я по-другому считаю "индексы" валют (у Семеныча это сумма отдельных единичек со знаками от разных пар к одной валюте), и у меня нет никаких сглаживаний.
Тренд, Петр! Что такое тренд - концептуально? ОК, попробую дать свой концепт - в применении к Форе на краткосрочных движениях (у средне- и долгосрочки другие законы).
Тренд - это катастрофа не пары целиком, а только одной валюты в паре. Вероятно, бывает и так, что обеих, но это редкость. Понятие катастрофы - не негативное, это не обязательно падение.
Тренда пары не существует. Это всегда тренд всего рынка заданной валюты. Тренд - понятие, требующее мультивалютного анализа.
Тренд начался: все валюты начали строго (или почти строго) коррелированное движение относительно валюты, которая терпит катастрофу (ККК). В применении к парам, имеющим ККК в составе: движение всех таких пар можно интерпретировать как направленное движение "валюты-катастрофы" ККК.
Но этого мало. В теме об абсурдности мультивалютного анализа от getch я изложил элементарные рассуждения, доказывающие, что ККК существует в любой момент времени. Чтобы все это стало настоящей катастрофой, нужно дополнительное условие (приличный пинок в начале).
Тренд продолжится: состояние катастрофы ККК продолжится некоторое время после начала коррелированного движняка. Критерий окончания катастрофы ККК я еще толком не придумал. Нужен приличный концепт флэта (более сложного и тонкого понятия).
Алексей, мне кажется под это определение вполне подойдёт и коррелированное колебательное движение, то есть сугубый флет. Таким образом одной мультивалютности недостаточно для определения. Или я чего-то упустил?
Вообще (оглядываясь на Оккама) за терминами должны стоять какие-то реальные сущности. Лично у меня, к примеру, есть впечатление, что и за направленным движением могут стоять разные сущности. Как на двух картинках ниже.
Интуитивно слово "тренд" ассоциируется у меня именно с первой картинкой. Со второй ассоциируется скорее слово "импульс". Кстати, "тренд" в такой трактовке сплошь и рядом состоит из "импульсов" как попутного, так и противоположного направлений.
Если мы хотим что-то описать нам нельзя смешивать разные сущности.
Ребята! Ну зачем же так издеваться над мозгом? Определить начало и конец тренда – проще пареной репы. Возьмите своего самого любимого индюка. Любого. И промодулируйте его показания на дискретном интервале -1,0,+1. Пусть: -1 – это рынок падает, +1 – рынок растет, 0 – состояние неопределенности. За некоторый интервал времени (например, сутки) сложите эти единицы и нули для всех баров на нескольких ТФ. Знак полученной суммы будет означать тенденцию которая затухает, а противоположный знак тенденцию, которая скоро начнется. ))) Это самый грубый метод, который можно неплохо отретушировать для своих нужд и получить достаточно точные точки входа-выхода.