Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про винеровский процесс я слышал, а вот то, что цена случайна - ум не верит... ;)
Вы мне, слава Богу!, еще теорему Слуцкого-Юла не посоветовали осознать в экономике, чтобы я БФП не начал применять!
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс. И на вашей картинке наивно-неверно нарисован возврат к 0 и границам колокола. Получается как будто дисперсия растет не прямо пропорционально квадрату из времени, а гораздо быстрее. Короче, колокол верный для мо=0, но график цен - какой-то усиливающийся по волатильности флет с явной возвратностью
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс
отож ;)
Про винеровский процесс я слышал, а вот то, что цена случайна - ум не верит... ;)
Вы мне, слава Богу!, еще теорему Слуцкого-Юла не посоветовали осознать в экономике, чтобы я БФП не начал применять!
А в тренды верит?
Вопросы веры, наверное, лучше обсуждать в другом месте.
А в тренды верит?
Вопросы веры, наверное, лучше обсуждать в другом месте.
Вы безапелляционны:
1. Если знаете - поясните и докажите.
2. Иначе - верите, НО В ДРУГОЕ. Тогда сами идите в то, "другое", место.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс. И на вашей картинке наивно-неверно нарисован возврат к 0 и границам колокола. Получается как будто дисперсия растет не прямо пропорционально квадрату из времени, а гораздо быстрее. Короче, колокол верный для мо=0, но график цен - какой-то усиливающийся по волатильности флет с явной возвратностью
о какой "наивно-неверной" картинке идёт речь? Рис 5.2.?????
:о)))
о какой "наивно-неверной" картинке идёт речь?
:о)))
что за график у вас внутри колокола? :)
что за график у вас внутри колокола? :)
Мда...
Колокола не вижу в упор. Трубу вижу. формула приведена.
Вы о чём, "категоричный" наш?
Тем более с такими выводами и оценками...
;)
Мда...
Колокола не вижу в упор. Трубу вижу. формула приведена.
Вы о чём, "категоричный" наш?
Тем более с такими выводами и оценками...
;)
пусть будет труба по-вашему))) Формулу вижу. Я спрашиваю, что за график W(t) внутри "трубы" - не просто так нарисован же? :) Это что - пример траектории винеровского процесса/случайного блуждания?
По-видимому, да, сильно упрощенный пример, иллюстрирующий теорему.
Конечно, его не стоит принимать буквально, слишком он тут "регулярный". Просто показаны вероятные границы, в которых болтаются его условно "экстремальные" значения. Неопределенность времени t0, "начала времен", добавляет проблем при построении реальной граничной трубы: с одной стороны, процесс помнит историю, а, с другой, не помнит.
А что за книжка, avatara?
как можно вероятностные границы показать в виде конкретного графика? Это явно отдельная траектория с непонятными коррекциями, "зазубринами" и отскоками от зон между двумя "трубами". И какой тренд там предполагалось увидеть? На случайном-то блуждании с нулевым мо приращений :)
Чисто внешне картинка напоминает другой процесс. Возьмем числовую прямую и будем кидать на нее точки, распределенные по N(0,1). Координаты этих точек в зависимости от момента бросания построим как график от "времени". Траектория будет в чем-то похожа и тоже будет условно ограниченна (легко построить в Экселе), но границы не будут расширяться со временем, да и "тренды" такими выраженными не будут. Но этот второй процесс очень часто путают с винеровским.
P.S. 2 Avals: Конкретный график - это одна реализация винеровского процесса. Ну вот тут она такая регулярная. Она тоже возможна.