Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понимаю что встрял с 19 страницы прочитав первую, но давайте уясним:
1) за основу взят советник работающий на пробой
2) все остальные идеи, не соответствующие пробою - отметаются?
3) а не стоит ли провести классификацию стратегий и потом построить 3-4 советника?
4) готов поддержать начинания идеями и кодом
5) прошу прощения - обязуюсь прочесть предъидущие 18 страниц
Тогда первое предложение от меня:
давайте определимся с возможными вариантами работы (пробой, не пробой, и т.д.). Блин, где-то встречались статьи, так что если кто подскажет - буду признателен если кто-то скинет ссылку.
я полагаю что всем до фонаря принцип стратегии лишь бы был профит...
С таким подходом до фонаря может быть что угодно.
Насколько я понимаю - главное - это кодинг подкрепленный грамотной тероией. Поскольку у автора закончился энтузиазм, предлагаю - давайте делать все по взрослому?????
1) Есть некая стратегия господина BookKeeper'a. Давайте ради памяти о человеке создадим советника на ее основе. Стратегию можно взять здесь http://uploadbox.com/files/73dd564596/
2) Давайте пока не будем обращать внимания на ее прибыльность - процесс реализации подскажет нам всем наиболее узкие моменты, что может послужить отправной точкой для следующих проектов.
3) Предлагаю создать новую ветку (надеюсь модераторы будут не против) - Создание стратегии 'Советник на основе стратегии BookKeeper'a'
Тогда первое предложение от меня:
давайте определимся с возможными вариантами работы (пробой, не пробой, и т.д.). Блин, где-то встречались статьи, так что если кто подскажет - буду признателен если кто-то скинет ссылку.
Если кто-то не удосужился прочитать все 19 страниц, то вкрации расскажу ;)
Изначально действительно была идея на пробой хая/лоу предыдущего дня. Просто тупо входим с фиксированным стопом и профитом. Такая система на долгосрочном периоде работает с проф.фактором примерно ранвой 1,0. Т.е. сколько зарабатывает, столько и сливает 50/50. Исходя из этого предлагал при помощи дополнительных инструментов увеличить профитность советника используя период тестирования 2009 год. Напоминаю что в советнике изначально не было ни одного индикатора, ни осцилятора, ни трала, ни правил выхода из рынка, т.е. ничего...
После этого последовало пару предложений и как вариант, со своей стороны, решил тоже выложить свой мультивалютный индикатор. Прикрутив его к советнику, получил результаты с 2000г. (стр.9)
Но почему-то, потом забыли про изначальную идею и стали обсуждать уже сам индикатор ))) и строить уже на нем ТС. Вот вообщем вкрации:)
Сегодня все же вернусь к идее пробоя и выложу эксперта. Рад буду вместе обсудить...
Изначально действительно была идея на пробой хая/лоу предыдущего дня...Но почему-то, потом забыли про изначальную идею и стали обсуждать уже сам индикатор )))
Я тут пока со своим разбираюсь.. Но на счет индикатора присоединяюсь) Что-то должно быть в качестве фильтра сделок...
Я тут пока со своим разбираюсь.. Но на счет индикатора присоединяюсь) Что-то должно быть в качестве фильтра сделок...
Да я периодически заглядываю в эту ветку...
интересно конечные результаты посмотреть, у тебя я смотрю все почти готово, а тут еще лес дремучий )))
Тот же советник, что и на первой странице, только добавил проверку на дивергенцию по МАКД. т.е исли если дивергенция не наблюдается открываемся в сторону пробоя, если есть, то с точностью до наоборот. Вот пример работы эксперта на рисунке
При этом стоп лос ставиться в 2 раза меньше чем тейкпрофит.
Вот код
Закрытие позиций происходит если в течении дня тейкпрофит не достигнут, но по позиции есть некий профит, то закрываем позицию.
Вот с 01,01,2009 по сегодня.
Кстати, определение дивергенции просто приметивное, и даже смешное, но кое как работает. Есть ли у кого идеи более качественного ее определения...?