Арбитраж на индексах

Новый комментарий
 

NYSE, SP500 и DJIА - движение практически идентично, даже на М1. Но иногда один из индексов отстает.. На пару пунктов. Кто-нибудь пробовал этим воспользоваться?

P.S. Интересно было бы узнать причину идентичности их движения относительно друг друга. Многие акции в списках этих индексов совпадают?

 

Для не видевших до сих пор сего чуда:

 

это явление временное, откройте месячные графики... это по сути разные инструменты

 
jobber писал(а) >>

это явление временное, откройте месячные графики... это по сути разные инструменты

Так и месячники тоже довольно похожи:

Но меня не так интересует похожесь, как возможность пользоваться отставанием одного из индексов для пипс-хантинга

 
jobber >>:

это явление временное, откройте месячные графики... это по сути разные инструменты

Сразу виден уровень знаний про фонды... никакой. Явление это абсолютно не временное, это так и есть, что американские фондовые индексы очень сильно коррелируют. Почему? Т.к эти индексы расчитываются на основе почти одних и тех же акциий, только с разными алгоритмами усреднения. Поэтому и видим почти одну и туже картинку. Арбитражем заниматься не получится. Я вообще анализирую только S&P 500. Он как эталон американской экономики. Посмотрите в интернете, почитайте про s&p. S&P 500 это среднее взвешенное значение цен акций 500 избранных акционерных компаний США, вес кот. определяется капитализацией. Плюс еще цена на нефть, и можно смело делать прогноз курса доллара в рамках нью-йоркской торговой сессии. Хотя не всегда смело, много других факторов..

 
Если S&P сравнивать с Доу, то в Доу всего 30 кампаний, а в s&p - 500. И главный недостаток Доу - его расчет: цены его акций складываются, а потом делятся на поправочный коэффициент. Проблема в том, что тут не учитывается капитализация кампании, ведь цена может расти зачастую из-за спекулятивных ожиданий инвесторов, а не из-за роста прибыльности кампаний. В какой раз убеждаюсь, насколько важен алгоритм усреднения цены!
 
Alex5757000 писал(а) >>
Если S&P сравнивать с Доу, то в Доу всего 30 кампаний, а в s&p - 500. И главный недостаток Доу - его расчет: цены его акций складываются, а потом делятся на поправочный коэффициент. Проблема в том, что тут не учитывается капитализация кампании, ведь цена может расти зачастую из-за спекулятивных ожиданий инвесторов, а не из-за роста прибыльности кампаний. В какой раз убеждаюсь, насколько важен алгоритм усреднения цены!

Алгоритм несомненно очень важен. Но смотря на графики практически не вижу разницы между Доу с его 30 компаниями и S&P с его 500 компаниями и поправочным коефициентом

 
Fduch >>:

Алгоритм несомненно очень важен. Но смотря на графики практически не вижу разницы между Доу с его 30 компаниями и S&P с его 500 компаниями и поправочным коефициентом

Вообще, Fduch, сначала определитесь с тем, что такое арбитраж. Привожу определение из словаря: (в нашем случае именно индексный арбитраж)

Индексный арбитраж - одновременная покупка (продажа) фьючерсов с фондовым индексом и продажа (покупка) некоторых или всех акций, на основе которых рассчитывается соответствующий фондовый индекс. Арбитраж с фондовыми индексами совершается с целью получения прибыли за счет существенной величины межрыночных спрэдов между фьючерсным контрактом и самим индексом.

Или если Вы одновременно купите и продадите индекс s&p на разных торговых площадках и безрисково извлечете прибыль - это тоже арбитраж. Помню, я тоже пытался заниматься арбитражем с фьючами на индекс, и увы безуспешно, т.к. с нынешними компьютерными торговыми системами это не реально, цена в курсах сглаживается моментально во всем мире.

В нашем случае Вы будете покупать одни и те же акции. Поэтому и графики цен у S&P и Доу идентичны. Хотя попробуйте. Возможно изредка будет получаться. За основу возъмите индекс S&P 500, за ним пойдет Доу.

Кстате, с валютными парами несколько иначе, тут корреляции нет.

 
Индексы нужно по-другому использовать - в связке с фьючерсами на этот индекс. Вот стратегия .
 
Alex5757000 писал(а) >>

Сразу виден уровень знаний про фонды... никакой.

вам виднее... просто тоже слежу (внимательно) за индексами, несколько дней назад Доу вместе с СП500 падали Насдак шёл боком или рос... ещё раньше была обратная картина... в общем НЕ всегда они ходят так дружно как может показацца на первый взгляд... только не совсем понятно зачем парицца с арбитражем если индекс это долгосрочный/среднесрочный инструмент... купил и сиди жди ;-))

 
Alex5757000 писал(а) >>

Вообще, Fduch, сначала определитесь с тем, что такое арбитраж. Привожу определение из словаря: (в нашем случае именно индексный арбитраж)

Или если Вы одновременно купите и продадите индекс s&p на разных торговых площадках и безрисково извлечете прибыль - это тоже арбитраж. Помню, я тоже пытался заниматься арбитражем с фьючами на индекс, и увы безуспешно, т.к. с нынешними компьютерными торговыми системами это не реально, цена в курсах сглаживается моментально во всем мире.

В нашем случае Вы будете покупать одни и те же акции. Поэтому и графики цен у S&P и Доу идентичны. Хотя попробуйте. Возможно изредка будет получаться. За основу возъмите индекс S&P 500, за ним пойдет Доу.

Кстате, с валютными парами несколько иначе, тут корреляции нет.

С терминологией у меня до сих пор проблемы, извиняюсь. Но главный вопрос так и остается открыт: почему S&P 500 практически идентичен с DJIA и NYSE. В S&P 500 входит 500 акций, в DJIA - всего 30. Из пяти сотен тридцать могут совпадать. Но как же остальные 470?

12
Новый комментарий