- Скрипт: имитатор торговли через советник в МТ4
- EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть № 2)
- [АРХИВ!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 4.
xt = b+ a1*x(t-1) + a2*x(t-2) +a 3*x(t-3) +... +c
Здесь:
b - константа (свободный член),
a1, a2, a3 - параметры авторегрессии.
Вы видите, что каждое наблюдение есть сумма случайной компоненты (случайное воздействие, c) и линейной комбинации предыдущих наблюдений.
Требование стационарности. Заметим, что процесс авторегрессии будет стационарным только, если его параметры лежат в определенном диапазоне. Например, если имеется только один параметр, то он должен находиться в интервале -1<a<+1. В противном случае, предыдущие значения будут накапливаться и значения последующих xt могут быть неограниченными, следовательно, ряд не будет стационарным. Если имеется несколько параметров авторегрессии, то можно определить аналогичные условия, обеспечивающие стационарность (см. например, Бокс и Дженкинс, 1976; Montgomery, 1990).
Процесс авторегрессии. Большинство временных рядов содержат элементы, которые последовательно зависят друг от друга. Такую зависимость можно выразить следующим уравнением:
xt = b+ a1*x(t-1) + a2*x(t-2) +a 3*x(t-3) +... +c
Здесь:
b - константа (свободный член),
a1, a2, a3 - параметры авторегрессии.
Тут где то недалеко КИХ-и обсуждают, это оно и есть. Если выкинуть b и задать условие а1+а2+а3...=1 то будет обыкновенная взвешенная по весам МАшка.
АКФ то же много раз обсуждали, поиск рулит.
Я занимался авторегрессионными линейными моделями произвольного порядка. Коэффициенты АР-модели находил решением уравнений Юла - Уокера, составленных из коэффициентов корреляции между отсчётами в ряде первой разности.
Беспонтово. Домиссию ДЦ не перешибают. Нужны нелинейный схемы, но тут засада - нужно понимать к чему их нужно применять. Просто так тыкать на авось - жизни не хватит.
Я занимался авторегрессионными линейными моделями произвольного порядка. Коэффициенты АР-модели находил решением уравнений Юла - Уокера, составленных из коэффициентов корреляции между отсчётами в ряде первой разности.
Беспонтово. Домиссию ДЦ не перешибают. Нужны нелинейный схемы, но тут засада - нужно понимать к чему их нужно применять. Просто так тыкать на авось - жизни не хватит.
а почему не МНК?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования