![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нормализация лишняя. В итоге переменные SD и SP можно убрать (не будет требовать наличия в обзоре рынка тучи инструментов и ошибка деления на ноль тоже не будет выскакивать). За ними и ф-цию MarketInfoF выкинуть.
Как вариант, решил идти другим путём - относительная корреляция. (как основа дальнейших планов)
Правда решимо (мной) в течении дня, ибо точка отношений его начало. А как на всей истории. х.з.
Таким образом, просуммировав правильно по направлениям и разделив на количество,
(проще говоря среднее)
получаем некий процентный "коэфициент" который можно применить к текущей и получить...
что? не знаю! Ибо всего лишь пока размышлизмы.
А чего я тогда здесь распинаюсь постом выше:)
granit77 говорил (подозреваю) о другом. О другой теме, гораздо белее интересной мне.
А про эти кластера и прочее... у меня примерно и было такое ощущение (времени не было сесть и проверить это ощущение), что народ торгует чуть ли не на шуме, созданном несовершенством реализации этих самых кластерных индикаторов. Ну, то есть, "бесплатной рыбы тут нет". =)
1. Не получается, потому что это не чистые индексы как у меня.
-------------------------------------------------------------------------
1. Уже хорошо, а то бытует мнение, что индексы подобные Вашим, эквивалентны полно-рыночным (кластерным) стоимостям валют.
------------------------------------------------------------------------
2. Из ваших рисунков видно, что торгуется доллар против всех остальных валют и больше ничего. Получается при резком росте/падении доллара все позиции будут соответственно либо в плюсе, либо в минусе.
-----------------------------------------------------------------------
2. Дело в том, что советник запущен одновременно на этих "основных" 7(семи) доллар-содержащих инструментах.
и, коль скоро, получается, что торгуется доллар, значит в настоящий период рынок такой и есть - целиком определяется долларом, привязан к доллару,
а независимое движение инструментов только видимость. Ведь все позиции, открытые против полно-рыночной стоимости доллара, немедленно закрываются
(при этом убытки весьма малы) согласно показаниям индикатора.
Иными словами, следуя "слепо" за соотношением полно-рыночных цен валют базы и котировки на каждом из этих 7(семи) инструментов,
мы с необходимостью приходим к таким вот картинкам - когда на всех инструментах остаются позиции, которые в единодушном порыве
поддерживают с профитом движение доллара.
------------------------------------------------------------------------
Вот здесь возникают некоторые вопросы:
3. S_move=S_curr_v/S_prev_v - 1
- это будет изменение индикатора FATL между соседними барами (0 и 1). Пример 1.43001/1.42001 - 1 = 1.007 - 1 = 0.007 (ещё бы умножить на 100 и получился бы процент - 0.7%)
------------------------------------------------------------------------
3. Совершенно верно, если за 100 % принять предыдущее значение цены инструмента - S_prev_v, а если так как есть т.е. "-1",
получится нормированное относительно S_prev абсолютное изменение цены базы в валюте котировки.
------------------------------------------------------------------------
4. S_move=S_move/point
- это совершенно лишне и не правильно, лучше умножить на 100. Пример для USDJPY 96.001/95.001 - 1 = 1.0105 - 1 = 0.0105 (1.05%)
------------------------------------------------------------------------
4. Здесь получается, что значение S_move представляет собой нормированное относительно S_prev абсолютное изменение цены
базы в пунктах графика инструмента, собственно, просто другая форма представления значения изменения инструмента, представленногов п. 3.
На мой взгляд, тут нет никакой путаницы, все пока корректно.
-------------------------------------------------------------------------
5. А сейчас делим в одном случае на 0.00001, в другом на 0.001. Получаем, что пары с йеной дают в копилку результат в сто раз меньше чем другие пары.
-----------------------------------------------------------------------
5. Ну, да, так оно и есть, и здесь очень корректно и правильно отражается дешевизна одной йены. Ну, представьте себе - 1 доллар это аж почти 100 йен !
Как она может влиять на полно-рыночную стоимость доллара соизмеримо, например, с евро, когда - 1 доллар это приблизительно 0.7 евро !
-----------------------------------------------------------------------
6. Нормализация лишняя. В итоге переменные SD и SP можно убрать (не будет требовать наличия в обзоре рынка тучи инструментов и ошибка деления на ноль тоже не будет выскакивать). За ними и ф-цию MarketInfoF выкинуть.
----------------------------------------------------------------------
6. Это, конечно, дело стиля и вкуса. К тому же там имеется проверка на корректность результата, возвращаемого MarketInfo(Symbol,Mode).
---------------------------------------------------------------------
7. Ещё много лишних расчётов. Получается, что индикатор не учитывает текущюю вал. пару и перемалывает все возможные варианты.
----------------------------------------------------------------------
7. Тут вопрос исключительно стиля. Цикл из 28 проходов, операции с плавающей точкой, все в оперативной памяти - все это не несет никакой
вычислительной нагрузки. Я предпочитаю такой стиль в противоположность стилю, когда в лоб идут перечисления текстом названий валют, инструментов и т.п и т.д.
А что касается вызова iCustom(...FATL....) для всех 28 инструментов независимо от валют, участвующих в инструменте, на котором индикатор запускается,
то, признаю, сделано несколько не экономно. Возможно, здесь простота и обошлась несколько дорого.
Однако, пока, даже при работе одновременно на 7(семи) инструментах и индикаторов и советника, тормозов не ощущал.
А там, посмотрим.
-------------------------------------------------------------------
====================================================================
- Разумеется, вопрос учета вкладов в "копилку", приносимых от изменения разных инструмента стоит.
Взял пока первое решение, пришедшее в голову.
- Но основной вопрос, который стоит в повестке дня, так сказать, это вопрос выбора "усредняющего" индикатора.
Сейчас это - FATL, который мне подарили ребята от Саблюка.
- Еще такой мутный вопрос - начало расчета...
====================================================================
Остается сделать какие-то выводы по существу, но это оставим, думаю, на потом...
Прикрепляю последнюю версию, буду признателен за любые замечания, если, разумеется, у Вас найдется время и желание смотреть чужие коды.
Как вариант, решил идти другим путём - относительная корреляция. (как основа дальнейших планов)
Правда решимо (мной) в течении дня, ибо точка отношений его начало. А как на всей истории. х.з.
Таким образом, просуммировав правильно по направлениям и разделив на количество,
(проще говоря среднее)
получаем некий процентный "коэфициент" который можно применить к текущей и получить...
что? не знаю! Ибо всего лишь пока размышлизмы.
Эта мысля уже интересней. А то изобретают велосипед. 77(Семен Семенеч) в свое время сделал его и конечно завел всех в тупик, в котором многие заблудились и там пребывают. Не обиду прямо сказано. Но идея его была интересной.
Прикрепляю последнюю версию, буду признателен за любые замечания, если, разумеется, у Вас найдется время и желание смотреть чужие коды.
Я добавил в код лишь два дополнительных буфера. Чтобы посмотреть из чего складывается гистограмма.
Запустите индикатор на любой паре с йеной. Получается, что йена настолько дешевая, что не оказывает никакого влияния?
Вот нашёл статью http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=7027
Во всех ваших изысканиях, есть один "маленький" минус - интерференция курсов. Например, если евро вырастит на 1%, то по индикатор покажет рост евро на чуть меньше 1%, и падение остальных валют.
Я этой проблемой сейчас и занимаюсь... думаю скоро решу.
..Как вариант, решил идти другим путём - относительная корреляция..
Ссылка тебе в помощь. Integer, ИМХО, один из авторитетов в корреляции, и его старый индикатор iCorel_v2.mq4 (если он еще не написал нового) можно смело брать за образец грамотного кода.
..такое ощущение.., что народ торгует чуть ли не на шуме, созданном несовершенством реализации этих самых кластерных индикаторов. Ну, то есть, "бесплатной рыбы тут нет". =)
granit77 говорил (подозреваю) о другом. О другой теме, гораздо белее интересной мне.
А про эти кластера и прочее... у меня примерно и было такое ощущение (времени не было сесть и проверить это ощущение), что народ торгует чуть ли не на шуме, созданном несовершенством реализации этих самых кластерных индикаторов. Ну, то есть, "бесплатной рыбы тут нет". =)
Для кого шум, а для кого золотая жила:)