Интересное открытие... - страница 4

Новый комментарий
 
granit77 >>:

Заблуждение. Достаточно откомпилировать хоть что-нибудь, чтобы автоматически откомпилировались все коды в соответствующих директориях.

Тем лучше, в таком случае.

Не желаете подключиться к тестированию этой технологии ?

Вот тут и советник для торговли по этому индикатору.

А вот как происходит ловля дисбаланса:



Обратите внимание - как в резонансе !


А вот еще один пойманный резонанс, на D1:


..................................

Думаю, после таких картинок, говорить о тренде/флэте на отдельно взятом инструменте не приходится.

По настоящему, рынок движется весь целиком, будь то движение на 10-15 пунктов, или на 500 - 1000 пунктов.

 

ssd ты так скоро Иванова и Чубайса подключишь к своим нанотехнологиям

как черт с торбой носишься с этим фатлом что получил в подарок

говорил же генери свои фильтры

 
sab1uk >>:

ssd ты так скоро Иванова и Чубайса подключишь к своим нанотехнологиям

как черт с торбой носишься с этим фатлом что получил в подарок

говорил же генери свои фильтры

Думаю, скоро займусь этими делами.

Предлагаемая этими товарищами рассылка по ликбезу просто замечательная !

Попривыкнуть надо к терминологии, пусть она сначала войдет, так сказать, в плоть и в кровь.

В любом случае, спасибо тебе за наколку !


А лозунг этой технологии таков:

Выгра'ет тот, кто не устает проигрывать!

 
kombat >>:

боюсь я этих формул с интегралами, основаниями, функциями...

*

Может оно и так... не знаю, но поверю... ;)

Я ведь её не по памяти написал, загуглил сначала, потом проверил - сошлось:)


По поводу влияния всяких NOK SEK MXN ZAR SGD и др. - решил проверить на построении индекса доллара.


На рисунке график индекса доллара (Dollar Index Future) с двумя индикаторами - верхний рассчитывается на основе 14 валютных пар (Indexes_v7L14S), а нижний (Indexes_v7L) на основе всего 7. Разница не существенна (где то 1-5%).

Остальные индексы можно вычислять из соответствующих мажоров. Например индекс EUR из EURUSD. Поверьте, он будет немногим отличаться от индекса евро, вычисленного по аналогии с долларом.


По поводу полно-рыночной относительной стоимости валют. Если принять это определение за индекс валюты, то у меня их разность (индексов) приводит к тому, что получается график валютной пары.

А если индексы пересчитать через какой-нибудь индикатор (MACD, Momentum...) и найти их разность, то получим тот же индикатор, но в проекции данной валютной пары:)


ssd, Вы как раз и пытаетесь вывести такую линию из разности полно-рыночной относительной стоимости валют. Которая по сути, на мой взгляд, не что иное как разновидность MACD от индексов.

Кстати, в Вашем индикаторе некоторые нестыковочки. Я рекомендовал бы детально разобраться в формулах, которые Вы применяете.

 
Xupypr >>:

Кстати...

Ну вот, дождались, лесник пришел.. :))

 
granit77 писал(а)
 
Xupypr >>:

По поводу полно-рыночной относительной стоимости валют. Если принять это определение за индекс валюты, то у меня их разность (индексов) приводит к тому, что получается график валютной пары.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В том-то вот и дело, что как раз и не получается !

Вот посмотрите сами:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ssd, Вы как раз и пытаетесь вывести такую линию из разности полно-рыночной относительной стоимости валют.

Которая по сути, на мой взгляд, не что иное как разновидность MACD от индексов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совершенно верно, я вывожу такую линию из разности полно-рыночной относительной стоимости валют.

Разумеется, можно найти много аналогий, однако, если строго придерживаться предлагаемой тактики, минимум раз в день на таймфрейме Н1

ловится серьезный дисбаланс рынка и, минимально, все мелкие убытки компенсируются, а максимально можно войти в начало глобального

дисбаланса на рынке и выиграть очень много.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кстати, в Вашем индикаторе некоторые нестыковочки. Я рекомендовал бы детально разобраться в формулах, которые Вы применяете.

Посмотрел Ваш код. Очень уж густо написано.

Если Вас не затруднит и,если Вы это имеете ввиду, то легче было бы конкретно указать на ошибки в формулах:

(Здесь предпоследний цифровой столбец указывает номер инструмента, а последний цифровой столбец указывает

способ вычисления инструмента из значений первых семи, нумерация с 0(нуля))


string S [28]=
{
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6

"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6

"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6

"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6

"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6


"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4

"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
};
-----------------------------------------------------
 

ssd писал(а):

В том-то вот и дело, что как раз и не получается !

Вот посмотрите сами:

Не получается, потому что это не чистые индексы как у меня.

а максимально можно войти в начало глобального

дисбаланса на рынке и выиграть очень много.

Из ваших рисунков видно, что торгуется доллар против всех остальных валют и больше ничего. Получается при резком росте/падении доллара все позиции будут соответственно либо в плюсе, либо в минусе.

Если Вас не затруднит и,если Вы это имеете ввиду, то легче было бы конкретно указать на ошибки в формулах:

Вот здесь возникают некоторые вопросы:

for (k = 0; k <= 27; k++)
     {
       S_move   = NormalizeDouble(S_curr_v[k]/S_prev_v[k],SD[k]);
       S_move   = NormalizeDouble(S_move -1,SD[k]);
       S_move   = NormalizeDouble(S_move/SP[k],0);
       for (j = 0; j <= 7; j++)
       {
        if (SL[k] == CV[j]) CV_value[j] += S_move;
        if (SR[k] == CV[j]) CV_value[j] -= S_move;        
       }        
     } // конец цикла for (k = 0; k <= 27; k++)


S_move=S_curr_v/S_prev_v - 1

- это будет изменение индикатора FATL между соседними барами (0 и 1). Пример 1.43001/1.42001 - 1 = 1.007 - 1 = 0.007 (ещё бы умножить на 100 и получился бы процент - 0.7%)

S_move=S_move/point

- это совершенно лишне и не правильно, лучше умножить на 100. Пример для USDJPY 96.001/95.001 - 1 = 1.0105 - 1 = 0.0105 (1.05%)


А сейчас делим в одном случае на 0.00001, в другом на 0.001. Получаем, что пары с йеной дают в копилку результат в сто раз меньше чем другие пары.


Нормализация лишняя. В итоге переменные SD и SP можно убрать (не будет требовать наличия в обзоре рынка тучи инструментов и ошибка деления на ноль тоже не будет выскакивать). За ними и ф-цию MarketInfoF выкинуть.


Ещё много лишних расчётов. Получается, что индикатор не учитывает текущюю вал. пару и перемалывает все возможные варианты.

 
granit77 >>:

Это ему еще лень ввязываться в спор о синтетических кроссах, ему их раздолбать - пять минут.

Жаль, что ему лень. Вот уж кто мог бы дельное чего сказать. =)

 
wise >>:

Жаль, что ему лень. Вот уж кто мог бы дельное чего сказать. =)

А чего я тогда здесь распинаюсь постом выше:)

123456
Новый комментарий