а не состязаемся мы случайно с ГСЧ? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне кажеться они создали генератор с дисперсией мат ожидания к определенным уровням, вот потихонечку и двигаемся))
график состоит из случаев, в N-ое время следующий случай имеет вероятность больше чем 50%, а за этим случаем следующий случай имеет вероятность 50 на 50
звание собрата ГСЧ обеспечено)
А что тебя удивляет? Выводишь модель оценки ассета, если видишь что цена отклонилась от твоей модели торгуешь в сторону твоей модели. Если модель правильная, то статистически цена будет возвращаться к твоей оценке. Называется статистический арбитраж. Не так хорошо, как реальный арбитраж, но тоже хорошо. Куда при этом идёт цена, есть тренд или нету, тебе не важно.
Совсем не обязательно, чтобы ассет был реальным - синтетические ассеты торгуются ничуть не хуже. Больше того, если ассет синтетический, то это значит, что кроме тебя его никто не видит, а значит на него не влияют всякие поведенческие штучки типа фибы, круглых уровней, фигур и пр.
А какой процент выигрышных сделок и мат.ожидание?И как часто возникает арбитраж?
Поделись чем инициализуешь ГСЧ :)
в экселе :)
Нужно смотреть внимательно, АКФ чего именно там строилось, но выводы там несколько преждевременные. На самом деле, на "малых" интервалах рынок действительно имеет склонность к возврату. На "бОльших" интервалах "демонстрирует "трендовость", ну и на самых больших горизонтах рынок опять "возвратный". Очень важно как именно обрабатывались данные для анализа. Рискну предположить, что для 100 инструментов это было сделано как то не очень хорошо.
Кроме того, как не странно, но наличие персистентности или анти-персистентности в ряде мало кому может выигрывать. Потому что свойство "возвратности" - то же случайная величина.
Вот, вот, вот!!! Я сделал те же самые выводы на основе моих исслдеваний. Простой пример возвратности - вероятность закрытия следущего бара в противоположенном направлении чем предыдущий чуть выше 50% (на разных рынках по-разному, но в среднем есть устойчивое смещение на всех рынках в районе 2-3%)
На больших интервалах трендовость можно выявить сверхвысокими целями доходности. После определенного уровня цели (take profit) в системах начинают преобладать положительные исходы! А что как не тренд может вызвать устойчивое положительное смещение результата.
Только интересно почему на возвратности нельзя заработать? Ведь вероятность возврата выше вероятности невозврата.
Вот, вот, вот!!! Я сделал те же самые выводы на основе моих исслдеваний. Простой пример возвратности - вероятность закрытия следущего бара в противоположенном направлении чем предыдущий чуть выше 50% (на разных рынках по-разному, но в среднем есть устойчивое смещение на всех рынках в районе 2-3%)
На больших интервалах трендовость можно выявить сверхвысокими целями доходности. После определенного уровня цели (take profit) в системах начинают преобладать положительные исходы! А что как не тренд может вызвать устойчивое положительное смещение результата.
Только интересно почему на возвратности нельзя заработать? Ведь вероятность возврата выше вероятности невозврата.
Почему нельзя, можно. Но это, похоже, мало кому удаётся.
Тема древняя, с бородой. Распределение returns реального ряда отличается от оного, полученного ГСЧ.
P.S. Состязаемся скорее с мартингалом - что по большому счету столь же безнадежно.
Может быть и отличается в момент выхода важных новостей,а в остальном теже случайные блуждания.На графике шесть последовательностей,одна из них евро/долл - тиковый график примерно за сутки.
Внешний вид графиков - это не доказательство. Тем более что новости - не такая уж и редкость.
Внешний вид графиков - это не доказательство. Тем более что новости - не такая уж и редкость.
Конечно,если рассуждать на уровне АКФ,то да,рынок уже не абсолютно случаен,так как АКФ не равно 0.На приведённых выше графиках АКФ евро/долл = -0,36.У ГСЧ = от -0,005 до 0,013.Это намного больше,чем ГСЧ,но корелляция всё равно слабая.ГСЧ тоже недотянул.
C-4 писал(а) >>
Ведь вероятность возврата выше вероятности невозврата.
Ничего подобного. Попробуйте кому нибудь дать в долг или взять кредит и убедитесь в обратном.