а не состязаемся мы случайно с ГСЧ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
очень мило )))
подозрительное кол- во постов у этого человека :)
Позовёшь?
конечно.
Во, блин! Меня уже цитируют. И рисуночек тоже мой.
Прикольно.
firemast, ты откуда качнул это, с Альпаришного форума чтоль?
альпари ваще не причем,с другого
а у этого три восьмёрки и написал это ровно в 14:14
а у этого три восьмёрки и написал это ровно в 14:14
Я так понимаю что с обучением все желающих за умеренную плату как зарабатывать и не сливать покончено . Ищешь новое применение
Я так понимаю что с обучением все желающих за умеренную плату как зарабатывать и не сливать покончено . Ищешь новое применение
да нет, просто общаюсь :)
Опа-на... "а мужики-то не знают". Чем реальные returns отличается случайных? Одна из признанных моделей цены - random walk с нормальным распределением returns. Есть несколько статей, что вроде бы бы бы рыночная цена как бы не совсем random walk если закопаться в тики. Но это всё на уровне "показалось". Т.е. ответ: ДА цена это случайное блуждание.
timbo, "одна из признанных моделей" - это модель Башелье, сделанная им в 1900. У него, правда, были просто +-1, а не нормальные returns, но сути дела это не меняет. На тот момент это действительно была хорошая, качественная, даже "прорывная" модель рынкета (в смысле его понимания).
Но не так это на самом деле, и даже и в тики зарываться совсем не обязательно, т.к. это проявляется вообще на любых ТФ. Есть книга Петерса (на самом деле Питерса) "Фрактальный анализ финансовых рынков", в которой это распределение подробно исследуется. О черных лебедях ("невероятных" событиях) также очень интересно пишет Талеб.Отличий реального распределения returns от гауссовского, грубо говоря, числом три:
- толстые хвосты
- аномально высокий пик около нуля
- нестационарность процесса.
Первое означает, скажем, что вероятность события, отстоящего от центра распределения более чем на три сигмы, гораздо больше вероятности, оцениваемой из предположения о гауссовости. Причем чем дальше мы уходим от центра, тем больше такие отличия. Все кризисы - это с точки зрения гауссовой модели события порядка шести и более сигм, т.е. они "должны" случаться не чаще раза в несколько тысяч лет, а случаются намного чаще, раз в 10 лет. Событие, в результате которого полетел фонд Нидерхоффера, оценивается им самим как событие "десять сигм" (возможно, я ошибаюсь и говорю о фонде, основанном лауреатами Нобелевской, присужденной за модель оценки опциона).
Второе вроде и так понятно: аппроксимация распределения гауссовым сильно отличается от реального аномальным пиком около нуля, и никаким подбором параметров гауссовского эту разницу не устранить.
Третье... ну тоже тебе должно быть понятно.
Одна из моделей, претендующих на настоящий момент на адекватность, - это фрактальное броуновское движение, т.е. обобщение классического броуновского. Одна из его приятных теоретических особенностей - это его устойчивость (не путать со стационарностью!).
Где-то с годик назад я всей этой бодягой интересовался, но потом мой интерес иссяк. Теперь я считаю, что процесс returns - это вполне качественный почти-мартингал, но мне на это наплевать.
Теперь я считаю, что процесс returns - это вполне качественный почти-мартингал, но мне на это наплевать.
Тем более, что зарабатывать придется не на returns. Хотя и сами цены по своим свойствам то же подозрительны.
timbo, "одна из признанных моделей" - это модель Башелье, сделанная им в 1900. У него, правда, были просто +-1, а не нормальные returns, но сути дела это не меняет. На тот момент это действительно была хорошая, качественная, даже "прорывная" модель рынкета (в смысле его понимания).
Ну это ты маханул. Так ты ещё игроков в орлянку в начала 16 века запишешь в создатели экономических теорий. Всё гораздо моложе, а главное всё ещё живёт, т.к. лучще пока ничего не придумали. https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk_hypothesis
Толстые хвосты - высокие нули это если ты минутки анализируешь. А если дневные цены закрытия на сток-маркете, то часто просто идеальное нормальное распределение.
Нестационарность присутствует, но только ввиде чередующихся кластеров. Т.е. сейчас период высокой волатильности, соответственно высокая st.dev, до этого несколько лет была кластер низкой волатильности. Внутри кластера st.dev. достаточно стабильна и не зависит от времени, автокорреляции нет, мин практически 0, вполне сгодится для стационарности, по крайней мере в слабой её форме.
Ну а мартингал - это цены, а не returns.