Проект - Портфельный менеджер. - страница 5

Новый комментарий
 

Да, тема дествительно заглохла без меня. Прибодримся немного: из многих "солдатов" тестированных в боевых условиях на мульти-символьном портфеле, наилучшие результаты дают советинги завязанные на "Сливном Бaчке" (с) Решетова: пока один постепеННо сливая эквити стойко удерживает позиции, другой на соседнем символе, как на танке, прорывает позиции противника и с яростными криками "Ура!!" переходит в наступление, эквити растет, фиксатор, все высота на данную сессию взята, ждем начала следующей. Чаще всего победными являются Европа и Америка.


Пока имеем такую болванку: после подкрутки рисков (важно), за эту неделю такая оперативная карта событий (с примитивной стратегией направления на Стохе на М5)




Gross Profit: 3 507.62 Gross Loss: 1 414.01 Total Net Profit: 2 093.61
Profit Factor: 2.48 Expected Payoff: 4.60
Absolute Drawdown: 120.99 Maximal Drawdown: 585.10 (11.26%) Relative Drawdown: 11.26% (585.10)

Total Trades: 455 Short Positions (won %): 195 (40.00%) Long Positions (won %): 260 (37.31%)
Profit Trades (% of total): 175 (38.46%) Loss trades (% of total): 280 (61.54%)
Largest profit trade: 325.93 loss trade: -211.46
Average profit trade: 20.04 loss trade: -5.05
Maximum consecutive wins ($): 12 (538.09) consecutive losses ($): 16 (-12.68)
Maximal consecutive profit (count): 576.69 (2) consecutive loss (count): -219.72 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 4
 
Reshetov >>:

Сегодня довел советник по своему методу до ума, т.е. теперь полный автомат, без всякого вмешательства кривых ручек. Пока полет проходит нормально.

Видимо алгоритм советника круто изменился 25 июня судя по графику? Удалось избежать очередной просадки.

До этого дня эквити счёта (синяя линия) была практически один в один как у статического портфеля - 30 sell по EURUSD и по 10 buy на остальных 3 парах (зелёная линия).


 
с наложением индикаторов глючек вышел :) 195К ниже 182К - цэ вводыть в оману :)
 
BLACK_BOX:

Tаким образом любой советник представляет собой очередной рыночный инструмент (бумагу, индекс или дериватив если хотите). И к нему так же применимы методы оценки и анализа используемые для временных рядов в условиях неопределенности. Первое что приходит в голову это применение теории портфеля Гарри Марковица к множеству торговых роботов.

Набрать N советников. Для простоты взять моновалютники. Прогнать в тестере, например, за год. График Equity каждого советника - это изменение доходности соответствующего виртуального актива. Построить таблицу корреляции доходностей N активов. Из активов с отрицательной корреляцией составить эффективный инвестиционный портфель (по Марцовицу) активов (советников) с соответствующими долями депозита. Это и будет портфельным менеджером советников.
 
HideYourRichess:

У хорошего портфеля есть ещё несколько требований, которые на форексе нереализуемы.


А например?
 

Многа букф. Ниасилил....

12345
Новый комментарий