Principal Component Analysis

Новый комментарий
 

Написал советника на основе ARMAX - линейной авторегресивной модели со скользящим средним и дополнительными

предикторами. Статистическое преимущество имеется, но недостаточное для реальной торговли - PF в районе

1.2-1.4 и просадки немаленькие.


В качестве дополнительных предикторов использую стандарные индикаторы, но их слишком много

и не ясно какие выбирать. Для флета подходят одни, для тренда - другие.


Поэтому хочу попробовать использовать кучу индикаторов, но сократив их до небольшого количества

некоррелированных переменных с помощью PCA.

Никто случайно не видел Principal Component Analysis, он же метод главных компонент, реализованый на mql4?

 
don_castelano >>:

Никто случайно не видел Principal Component Analysis, он же метод главных компонент, реализованый на mql4?

Вряд ли найдете. Там очень много вычислений, в том числе матричных. А с массивами в MQL лично мне не нравится работать.

Поэтому имхо лучше найти библиотеку и сделать обертку специально для MQL.

 
Да, похоже таки придется осваивать написание dll и подключение их к МТ
 
don_castelano писал(а) >>
Да, похоже таки придется осваивать написание dll и подключение их к МТ

Ищите гусеницу, библиотека Klota.

Просто если через DLL, то придётся учить С++, а не прост перенос функций в ДЛЛ

 
StatBars >>:

Ищите гусеницу, библиотека Klota.

Просто если через DLL, то придётся учить С++, а не прост перенос функций в ДЛЛ

Ух ты!!!

спасибо огромное и Klot'у и вам за наводку.

Дейстьвительно PCA, а по названию никогда бы и не догадался.

 
don_castelano писал(а) >>

Ух ты!!!

спасибо огромное и Klot'у и вам за наводку.

Дейстьвительно PCA, а по названию никогда бы и не догадался.

Присоединяюсь, огромное спасибо Klot'у (И за НС, и за ГА, и за эту гусеницу...)

Новый комментарий