Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где цветоножка?:)
Больше похоже на карту Антарктики. Я в детстве такую очень часто видела. :)
Извините за недостающую информацию:
тестируется нейросеть работающая внутри дня, позиции открываются на M5 (или M1,m15) согласно динамических ценовых паттернов, позиции открываются только в одну сторону (за это отвечает фильтр направления движения цены на Н4), выход по tp и sl(над этим еще идет работа).
в прикрепленном архиве результаты оптимизации которые выдал тестер.
Извините за недостающую информацию:
тестируется нейросеть работающая внутри дня, позиции открываются на M5 (или M1,m15) согласно динамических ценовых паттернов, позиции открываются только в одну сторону (за это отвечает фильтр направления движения цены на Н4), выход по tp и sl(над этим еще идет работа).
в прикрепленном архиве результаты оптимизации которые выдал тестер.
Сделок очень мало. Очень. Надо больше. Хотя бы сто.
Сделок очень мало. Очень. Надо больше. Хотя бы сто.
на данном этапе разработок система не является полноценным торговым роботом, а только полуавтоматом. С помощью индикаторов показанных на рисунке трейдером оценивается ситуация на рынке, поиск возможных розворотних точек, в это время от робота требуется наиболее эффективные входы на рынок если трейдер был прав, и как можно меньшая просадка если трейдер ошибся, (фиксированные tp и sl обычно имеют свои плюсы но не считаю их самыми эффективными, так как на данный момент занимаюсь оптимизацией входного блока на tp i sl не хватает времени).
то есть трейдер занимается:
1)анализом общей динамики рынка и поиском возможных розворотних точек.
2)включением/исключением робота.
3)и ВЫБОРОМ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ входных параметров робота после оптимизации на истории.
теперь ответ на "Сделок очень мало. Очень. Надо больше. Хотя бы сто.":
операций не может быть много потому что оптимизация проводится на последнем UP/DOWN тренде, а полученные результаты используются соответственно на следующем и не больше.
на рисунке это можно объяснить так:
результаты получено после оптимизации на тренде #1 должны быть использованы на тренде #3, соответственно результаты из #2 на #4 и так далее. Именно из-за этого операций так мало - потому что оптимизация проводится на последней и самой свежей истории которая является отображением настроения и поведения "толпи" на рынке, с перспективой не сильных изменений в будущем.
Graph2
igor.senych писал(а) >>
каким образом можно разделить все результаты которые выдал тестер на 5 групп за критерий беря конечный размер баланса(попадание результата в одну из 5 групп), как определить что связывает комбинации параметров которые попали в одну и ту же группу, как из каждой группы выбрать оптимальную комбинацию-результат которая не давала бы локальным экстремум баланса, а была хотя бы чем-то обоснованная.
Есть метод отображения функции многих переменных в виде нескольких двумерных с помощью самоорганизующихся карт Кохонена. Самая, по-моему, популярная программа, позволяющая строить и анализировать такие карты -- Viscovery SOMine. Вот что получается для ваших данных:
Есть метод отображения функции многих переменных в виде нескольких двумерных с помощью самоорганизующихся карт Кохонена. Самая, по-моему, популярная программа, позволяющая строить и анализировать такие карты -- Viscovery SOMine. Вот что получается для ваших данных:
Очень интересно и очень понравилось, спасибо aZtec, если знаете где можно скачать полную бесплатную версию или crack и какой-то туториал.
Выбирайте исходя из поведения эксперта исключительно на данных, на которых он не оптимизировался - OOS. Всё остальное - это гадание на кофейной гуще. Будущего не знает никто.
Обман -- показания тестера, истина -- ООС.
LeoV писал(а) >>
Выбирайте исходя из поведения эксперта исключительно на данных, на которых он не оптимизировался - OOS. Всё остальное - это гадание на кофейной гуще. Будущего не знает никто.
Обман -- показания тестера, истина -- ООС.
Ну скажем так, что не на 100%, но приблизительную разницу между подогнанными данными и реалиями позволяет оценить достаточно хорошо. По крайней мере, голимые подгонки отсеивает сразу.
Ну скажем так, что не на 100%, но приблизительную разницу между подогнанными данными и реалиями позволяет оценить достаточно хорошо. По крайней мере, голимые подгонки отсеивает сразу.
Согласен. Это я переборщил - в жизни вообще не бывает гарантий на 100%, а тем более на форексе...))))