Открывать сделки в зависимости от скорости изменения цены - страница 2

Новый комментарий
 

Автор топика ошибается дважды.

Во-первых, неправ предполагая наличие зависимости имульса движения котира от скрости его изменения. Статистические исследования показывают, что от скорости ничего не зависит (в задачу входит только пройденый путь).

Во-вторых, неправ предполагая, что инерция для котира положительна (как для тела - сильнее толкнул - дальше отле тит в том же направлении). На самом деле она отрицательна! Следствием этого будет эффект отктности, после любого направленного движения на Н-пунктов, котир в следующий момент с вероятностью больше 50% (в среднем 52-55%) пройдёт в обратном направлении Н*(2%-5%). Доказано статистически в диссере Пастухова.

 
Neutron >>:

Автор топика ошибается дважды.

Во-первых, неправ предполагая наличие зависимости имульса движения котира от скрости его изменения. Статистические исследования показывают, что от скорости ничего не зависит (в задачу входит только пройденый путь).

Во-вторых, неправ предполагая, что инерция для котира положительна (как для тела - сильнее толкнул - дальше отле тит в том же направлении). На самом деле она отрицательна! Следствием этого будет эффект отктности, после любого направленного движения на Н-пунктов, котир в следующий момент с вероятностью больше 50% (в среднем 52-55%) пройдёт в обратном направлении Н*(2%-5%). Доказано статистически в диссере Пастухова.

Спасибо ! очень интересные сведения,

но я же предполагаю, а не утверждаю :)

будем тогда пробовать так, если цена прошла 90 пунктов, то вероятно она вернется на 30

кстати, а нет ли у Вас ссылки на эту работу или только в РГБ ?

 

Если цена прошла 90 пунктов, то вероятно вернётся на 90*0.02=2 пункта или 3, но не как не на 30.

Работа называется "О вероятностно-статистических методах в техническом анализе".

P.S. Вернётся-то она как миленькая на эти 2-3 пункта, вот только отгуляет пока будет возвращаться, туда-сюда +/-Н т.е. +/-90 пунктов. Про этот "незаметный" момент все забывают напрочь:-)

 

Вообщем, результаты тестов советника и сет прикрепил к кодебазе, вероятно появится завтра (https://www.mql5.com/ru/code/8937).

Пока ничего хорошего не получилось. Если только пипсовать и скальпировать ?

 
Neutron, я конечно извиняюсь, но кое-где инерция весьма положительна, особенно если некоторые временные периоды из выборки выбросить.
 
смотря как мерить инерцию: если прямолинейно, как приращение за время после импульса, то получится средняя температура по больнице в пределах спреда. Пока инерция сохраняется, цена скорее некоторое время будет тестировать достигнутые импульсом экстремумы, чем за это время развернется "закрыв" импульс. Т.е. нужен учет времени и хороший выход.
 
paukas писал(а) >>
Neutron, я конечно извиняюсь, но кое-где инерция весьма положительна, особенно если некоторые временные периоды из выборки выбросить.

Да я разве спорю. Тут, paukas, вопрос в стационарности обнаруженного эффекта. То о чём я говорил, статдостоверно подтверждается.

 
интересно а насчёт "прошла-отскочила" какое будем брать начало или алгоритм определения что отсюда цена пойдёт 50 пунктов и отскочет к примеру 25?
 
Jingo >>:
интересно а насчёт "прошла-отскочила" какое будем брать начало или алгоритм определения что отсюда цена пойдёт 50 пунктов и отскочет к примеру 25?

А вот прошла и отскочила, это же получается против тренда, так что еще задача определить где тренд кончился.

 
Neutron писал(а) >>

Да я разве спорю. Тут, paukas, вопрос в стационарности обнаруженного эффекта. То о чём я говорил, статдостоверно подтверждается.

Очень странно что у кого-то подтверждается.

1234
Новый комментарий