Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 13

 
sab1uk >>:

макд это пародия на полосовой фильтр, а машка пародия на фильтр НЧ

Вот и я не могу понять, каким боком полосовой фильтр к рынкету относится...

 

ну показал же прогу, там можно сделать и фильтры НЧ и полосовые

дифференциал между двумя ФНЧ получится тот же самый полосовой

завтра продолжим мастеркласс

 
Mathemat >>:

Вот и я не могу понять, каким боком полосовой фильтр к рынкету относится...

Так тож, основа спектрального анализа!

 
sab1uk писал(а) >>

не рынков а рыночных циклов http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif

в этой картинке есть один подводный камень. Вернее в методе получения этого спектра. На самом деле спектр другой.

 
Prival писал(а) >>

в этой картинке есть один подводный камень. Вернее в методе получения этого спектра. На самом деле спектр другой.

ну я же и говорил не спектр а спектральная плотность

для расчета согласованных фильтров применяется метод максимальной энтропии

 
sab1uk писал(а) >>

ну я же и говорил не спектр а спектральная плотность

для расчета согласованных фильтров применяется метод максимальной энтропии

нет. там и не спектральна плотность в том виде как дается её определение. ММЭ в себе содержит некую модель (это суть этого метода). это спектр соответсвия этой модели. дело в том что если на вход этого алгоритма подать белый шум. то он и там найдет циклы.

 

да, это потому что:

Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.

 
sab1uk >>:

да, это потому что:

Если сказать человеческим языком, это будет звучать так:

белый шум - это такой сигнал, мощность всех спектральных (частотных) составляющих которого одинакова.

Таким образом, белый шум не может переносить полезную информацию.

Если же усилить мощность какой--нибудь частоты, то появляется возможность выделить эту частоту и,

таким образом, получить на этой частоте полезную информацию.

 
Интересовал и меня в те времена метод Семен Семеныча, но много было нюансов в его применении. Не давал покоя этот метод. Пришлось покумекать, долго экспериментировал.  Применил свой метод анализа взаимодействия группы валют и получился такой индикатор спроса на валюту. Результат впечатляет. С меньшими затратами ресурсов компа работает на любом таймфрейме. Груповой анализ рулит, особенно на мелкий тфреймах. Вот пример: Зелен -долар, син -фунт, рыжий- франк, бел - ена, сирень - евра.
 


картинка