Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это разность двух МАКД, от индекса Евро и индекса доллара. Здесь ещё большее совпадение с классическим индикатором разности машек:)
Что-то вроде изобретения вечного двигателя.
Тренд на старшем таймфрейме, вроде как, довлеет над трендом младшего таймфрейма.
С другой стороны, смена направления старшего тренда, безусловно, начинает проявляться
в движении младшего тренда против старшего тренда.
И куда податься бедному крестьянину ?
На что опереться и кому верить ?
И куда податься бедному крестьянину ?
На что опереться и кому верить ?
да ты не переживай, все участники рынка в таком одинаковом положении )
даже большой депозит не приемущество а нагрузка на ответственность
да ты не переживай, все участники рынка в таком одинаковом положении )
даже большой депозит не приемущество а нагрузка на ответственность
Думаю, так оно и есть...
Думаю, что причина всех наших бед кроется в однообразном подходе к анализу рынка
со стороны участников. Куда не посмотри, везде МАшки. Машка одна, Машка другая,
третья Машка сглаживант комбинацию из первых двух Машек и т.д. и т.п.
Ведь из любой тиковой истории можно с помощью комбинации Машек получить тренд в каком угодно направление, или флэт.
Будем избавляться от Машек !
Ведь сам Семен Семеныч торговал используя специально для него поддерживаемую тиковую историю !
Индикаторы были созданы потом - для удобства широкой публики.
пользуй фильтры http://fx.qrz.ru/
че не понятно я могу объяснить по ним
усредненные параметры выставлять на основе анализа спектральной плотности рыночных циклов
а лучше на лету
пользуй фильтры http://fx.qrz.ru/
че не понятно я могу объяснить по ним
усредненные параметры выставлять на основе анализа спектральной плотности рыночных циклов
а лучше на лету
Спасибо, посмотрю.
Посмотрел, надо разбираться.
Для ускорения процесса, если у тебя есть опыт работы с этой программой и, если тебя это не сильно затруднит,
сгенерируй для меня МТ4-индикатор, который, по твоему разумению, даст "хорошую" линию цены.
Попробую тогда использовать этот индикатор вместо Машки.
Я так понял, индикаторов будет столько, сколько и анализируемых инструментов, т.е. для каждого инструмента свой алгоритм.
пользуй фильтры http://fx.qrz.ru/
че не понятно я могу объяснить по ним
усредненные параметры выставлять на основе анализа спектральной плотности рыночных циклов
а лучше на лету
А как проанализировать спектральную плотность рынков?
А как проанализировать спектральную плотность рынков?
не рынков а рыночных циклов http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif
Это разность двух МАКД, от индекса Евро и индекса доллара. Здесь ещё большее совпадение с классическим индикатором разности машек:)
Тут еще подумал немного...
Получается, что фактически в качестве меры увеличения/уменьшения цены кластерной валюты у меня выступает
разность между нулевым и первым баром Машки инструмента, в котором эта валюта встречается. У меня для приводимой картинки забит период Mашки 14.
Практически картинка совпала с МАСD(4,5,9), которая отлично показала профитные входы.
Сам факт получения такого результата можно интерпретировать в пользу кластерного подхода.
Одну только надо решить задачу - найти меру и способ вычисления увеличения/уменьшения кластерной стоимости валюты,
независящий от тупого безоглядного усреднения всех инструментов одной МАшкой.
МАшка подошедшая для одного инструмента может совершенно искажать картину на другом инструменте.
Собственно, и на одном инструменте, в разные периоды времени могут потребоваться разные МАшки.
Если сюда добавить, кроме периода усреднения, еще и тайфрейм, то, пожалуй, сложновато все это будет выглядеть.
Об этом, видимо, Саблюк и говорит.
==============================================================================================
Постановка задачи будет выглядеть следующим образом:
1. Имеем кластер из 8(восьми) валют 1. "EUR",2. "GBP", 3. "AUD", 4."NZD", 5."CAD", 6."CHF", 7. "JPY", 8. "USD"
2. Имеем 7(семь) инструментов, необходимых и достаточных для учета влияния на стоимость любой кластерной валюты со стороны остальных 7(семи) валют:
1."EURUSD",2."GBPUSD",
3."AUDUSD",
4."NZDUSD",
5."USDCAD",
6."USDCHF",
7."USDJPY".
(Всего получится 28 инструментов:
"EURUSD", // EURUSD 0 0"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
В самый правом столбике показано как данный инструмент вычисляется через первые 7(семь) инструментов.
)
3. Имеем поступающие в режиме реального времени котировки по каждому из этих 7(семи) инструментов.
4. Имеем исторические данные по каждому из этих 7(семи) инструментов M1, M5, M30, H1, H4, D1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Для построения побарного кластерного индикатора необходимо предложить алгоритм побарного вычисления
линии цены каждого из 28 инструментов, таким образом, чтобы в любой момент времени, на любом тайфрейме
разность нулевого и первого бара этой линии цены являлась мерой увеличения/уменьшения кластерной стоимости базовой_валюты/валюты_котировки.
Очевидно, что привычная равнопериодная, инструментонезависимая МАшка в данном случае неприемлема.
Можно в грубом приближение говорить о каких-то критериях подбора под каждый инструмент периода усреднения.
Однако, любой тут скажет, что лучше иметь инструменто-зависимую "нелинейную" МАшку, с переменным периодом усреднения.
Разумеется, МАшку с переменным периодом можно запрограммировать. Вот только от каких параметров графика инструмента
будет зависеть этот период усреднения ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
В настоящий момент линия кластерного индикатора CL1i для одного и того же инструмента зависит от таймфрейма.
Очевидно, что это является проявлением грубого прямолинейного подхода к усреднению.
Доказательством правильного "нелинейного" усреднения будет являться одинаковая форма линии кластерного индикатора CL1i
на разных таймфреймах для одного и того же инструмента - именно форма и время точек, где индикатор пересекает нулевую линию.
Сейчас же получается, что на одном таймфрейме инструмента кластерные стоимости валют равны, а на другом не равны.
Это явная чепуха.
Такая же чепуха и на индикаторах Семен Семеныча. На одном инструменте на всех таймфремах, безусловно, д.б.
одинаковая форма линии (абсолютные значения могут и отличаться) а точки пересечения с нулевой линией по времени должны совпадать.
Ведь когда я запускаю свою программку вычисления кластерных стоимостей валют( она приведена в первом посте),
которая не использует никаких усредняющих МАшек, а считывает тики по MarketInfo(), ЦИФРЫ ПОЛУЧАЮТСЯ ПРИМЕРНО РАВНЫМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ
НИСТРУМЕНТА И ТАЙМФРЕЙМА, ГДЕ ОНА РАБОТАЕТ. ПРИСУТСТВУЕТ НЕБОЛЬШАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ РАЗНОЙ ЧАСТОТОЙ ПОСТУПЛЕНИЯ
ТИКОВ ПО РАЗНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ.
макд это пародия на полосовой фильтр, а машка пародия на фильтр НЧ
макд это пародия на полосовой фильтр, а машка пародия на фильтр НЧ
От я все жду, когда ж мы увидим оригинал в Вашем исполнении. Обладая знаниями в этой области логично было бы заинтересовать людей практическим (учебным) примером.