Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
4. Я пытался найти обычный торговый эквивалент понятию энтропии состояния - и, кажется, нашел. Это ликвидность: чем выше энтропия состояния, тем выше ликвидность.
5. И последнее. Если тут найдутся знатоки статтермодинамики, можно было бы поискать и другие термодинамические потенциалы (подобные энтальпии, свободной энергии и т.п.) нашего газа.
Это скорее вопрос времени. Прежде чем такое "напряженное" (низкоэнтропийное) состояние "разрядится" до широкого флэта (высокоэнтропийного состояния), может много воды утечь. Так что не известно, куда правильно входить. Тут нужны исследования, но тема чрезвычайно благодатна.
Пока что один конкретный вопрос - что такое ликвидность применительно к затронутой теме ?
В целом же, проводить аналогию между физическими процессами и рыночными процессами, на мой взгляд, в корне неверно.
Ведь физические процессы протекают без вмешательства человеческой психики, без вмешательства человеческой воли.
С другой стороны, так ведь и тянутся руки применить уже разработанный и проверенный физ./мат. аппарат и физ./мат. методы
к анализу рыночных процессов. Думаю надо дождаться появления другого Ньютона/Лейбница, который откроет/изобретет
исчисление бесконечно малых применительно к рыночным процессам. Вот тогда будем иметь психо/математику, психофизику и т.п.
Хотя, разумеется, имеются данные, которые дают основания полагать, что психические процессы человека,
могут влияют на протекание физических процессов. Однако, это чересчур уж тонкие материи, чтобы мы их обсуждали.
Ну если говорить в терминах Вашей "напряженности", то чем она выше, тем ниже ликвидность, наверно? При этом Ваша гипотеза красным могла бы звучать в таких словах: рынок стремится восстановить ликвидность.
2 sab1uk: И как мы раньше-то жили без плавающего спреда и на этом ужасном 4-знаке?!
2 ssd: физические аналогии вполне допустимы, если следствия из них не противоречат реальности. Мне абсолютно наплевать, сколько на рынкете психоделического, если эта аналогия с энтропией поможет мне входить и выходить точнее. Кстати, эконофизика уже не первый год существует, да и "кванты" цветут и пахнут.
спрос на валюты формируется в основном исходя из спроса на другие активы и в чем они номинируются. Конечно, все инвестиции да и спекуляции цикличны - из них рано или поздно выходят. Вопрос только когда? и все сводится к правильному таймингу. Поэтому перекупленность перекупленности рознь и сваливать их в кучу не стоит. Одна и таже перекупленность может быть вызвана абсолютно разными процессами инвестиций или спекуляций и соответсвенно иметь разную продолджительность по времени. Нужна более четкая идентификация процесса перекупленности, например по тому куда перетикают в конечном счете деньги, ведь валюта только средство. Т.е. учет динамики таких активов как комодитез, трежериз, фондовые индексы. Если перекупленность доллара отн-но других валют вызвана симметричным ростом фондового индекса SP то это одно, если деньги пошли в облигации то иное и их обратно скоро не жди, скорее даже наоборот - продолжение скупки. Это уже межрыночный анализ. Абстрактная же перекупленность на валютах не является достаточным и самостоятельным сигналом ТА. имха
Поэтому для кластерного индикатора можно написать вспомогательный - динамика основных активов. Или даже совместить: индекс доллара + основные связанные с ним активы; другой индикатор -индекс евры и ее активы и т.д. Или для каждой валюты аналитический вывод - скупка/продажа каких активов за нее в основном происходит и сколько времени. Тут еще важен точный выбор общей точки отсчета и ее пересчет, а непросто взяли произвольно и усредняем по какому-то периоду. Важно точно идентифицировать начало наблюдаемого процесса скупки валюты и синхронизировать с началом скупки или продажи актива. Тогда есть вероятность и четкой идентификации начала обратного процесса или по-крайней мере прекращения скупки. Хотя вполне возможно, что подойдут начала соответсвующих сессий на том или ином рынке. Конечно, все это нужно тестировать на истории
...
2 sab1uk: И как мы раньше-то жили без плавающего спреда и на этом ужасном 4-знаке?!
...
Алексей в данном случае саблюк прав. Я полностью разделяю его мнение.
Да жили плохо. еще хуже жили когда спреды были по 40 пунктов. А еще хуже было когда мы вообще не имели доступа к рынку.
З.Ы. Саблюк свяжись по скайпу если хочеш поработать в этом направлении, 2 головы и 4 руки это лучше. чем 1 (моя) дурная и кривые руки.
тезисно.
Только тики. (Ask-Bid)/2. Мультивалютный анализ. Осцилятор. Фильтрация шумов. ...
Алексей в данном случае саблюк прав. Я полностью разделяю его мнение.
Да жили плохо. еще хуже жили когда спреды были по 40 пунктов. А еще хуже было когда мы вообще не имели доступа к рынку.
З.Ы. Саблюк свяжись по скайпу если хочеш поработать в этом направлении, 2 головы и 4 руки это лучше. чем 1 (моя) дурная и кривые руки.
тезисно.
Только тики. (Ask-Bid)/2. Мультивалютный анализ. Осцилятор. Фильтрация шумов. ...
Всё верно!!! Только не надо шумы фильтровать :-)
Всё верно!!! Только не надо шумы фильтровать :-)
Я могу четко и математически доказать, что является шумом. Если так, то почему же его нефильтровать ?
Для тех, кто не потерял интерес к кластерным индикаторам, представляю
индикаторы Семен Семеныча, запрограммированные, что называется, лоб в лоб, без всяких хитростей, усложняющих понимание.
CL8v.mq4 - показывает все линии для 8 валют кластера: "EUR","GBP","AUD","NZD","CAD","CHF","JPY","USD"
CL1i.mq4 - запускается на конкретном инструменте и показывает превышение ценности базовой валюты инструмента
над ценностью котировочной валюты инструмента.
Ценность базовой и котировочной валют инструмента определяется, как и положено в кластерных
индикаторах, на основание спроса на базовую/котировочную валюту со стороны всех остальных 7(семи) валют, входящих в кластер.
Индикатор CL1i.mq4 предназначен для торговли на любом из 28 инструментах, на котором он запущен.
Оба индикатора являются "облегченными", в том смысле, что для вычислений используют реальные котировки только 7(семи)
инструментов:"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY".
Значения остальных 21(двадцати одного) инструментов вычисляются через долларовые кроссы.
Условие для открытия позиции вверх:
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0,"CL1i",0,0);
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0,"CL1i",0,1);
if (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Условие для закрытия открытой вверх позиции:
if (Ind_0 <= 0)
-----------------------------------------------------------
Условие для открытия позиции вниз:
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0,"CL1i",0,0);
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0,"CL1i",0,1);
if (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Условие для закрытия открытой вниз позиции:
if (Ind_0 >= 0)
----------------------------------------------------------
На предстоящей неделе попробую протестировать этот, что называется, "лобовой подход".
Оба индикатора являются "облегченными", в том смысле, что для вычислений используют реальные котировки только 7(семи)
инструментов:"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY".
на минутных таймфреймах синтетические пары будут иметь расхождения с натуральными