Что проще - стабильные 500 пипсов в месяц или только 20? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для того что бы сравнить двесистемы. необходимо все это делать в пунктах, плюс один из параметров приравнять.
Пример сравниваем две системы.
1. Прибыль 50 пунктов просадка 50 пунктов.
2. Прибыль 20 пунктов просадка 20 пунктов.
Сравнение не возможно. Нельзя выбрать однозначно лучшую систему необходимо один параметр приравнять..
Сравнение возможно. Вторая система однозначно лучше, т.к. у неё меньше стандартное отклонение, а значит ниже уровень риска.
Не в зигзаге дело. А в том что работая с барами мы априорно лишаем себя построить систему имеющую идеальные входы (после входа в рынок, ни одного пипса в убыток). Ведь беря клоузы баров, мы по своей сути берем тик, и математика та же машка, RSI и т.д. работает как там на барах, так и тут на тиковом потоке. Только просадка разная.
Бары или тики - это только разные уровни дискретности потока информации. Естественно, тики несут больше информации, чем часовые бары. Однако не факт, что больше информации это хорошо, все индикаторы это попытка фильтрации доступной информации, т.е. её уменьшение.
Бары привязаны ко времени - хорошо это или плохо вопрос неоднозначный. Тики несут дополнительную информацию об уровне активности торгов, это наверное, хорошо. В любом случае, оптимально то, чем ты умеешь пользоваться.
Сравнение возможно. Вторая система однозначно лучше, т.к. у неё меньше стандартное отклонение, а значит ниже уровень риска.
Если говорить о рисках без привязки к абсолютной величине депозита, то в задачу входит относительная величина, а она в такой постановке одинаковая для первой и второй ТС. Поэтому, риски одинаковые. Если же в задачу входит время, то вторая система предпочтительнее, т.к. время удержания позиции пропорционально квадрату расстояния в пунктах до стоп ордеров и за равные отрезки времени (например неделю), вторая ТС накромсает в (5/2)^2= 6 раз пунктов больше первой.
Так что, вариант 20/20 лучше чем 50/50 пунктов.
Бары или тики - это только разные уровни дискретности потока информации. Естественно, тики несут больше информации, чем часовые бары. Однако не факт, что больше информации это хорошо, все индикаторы это попытка фильтрации доступной информации, т.е. её уменьшение.
Бары привязаны ко времени - хорошо это или плохо вопрос неоднозначный. Тики несут дополнительную информацию об уровне активности торгов, это наверное, хорошо. В любом случае, оптимально то, чем ты умеешь пользоваться.
Тут я согласен с Prival, что полезность тиков очевидна.
В любом случае, от их анализа можно отказаться в пользу, например, часовых баров. А вот, поступить наоборот - нельзя! Поэтому тики, это абсолютное благо.
Если говорить о рисках без привязки к абсолютной величине депозита, то в задачу входит относительная величина, а она в такой постановке одинаковая для первой и второй ТС. Поэтому, риски одинаковые.
При чём тут размер депозита? Где больший риск: потерять 50 пунктов или потерять 20 пунктов?
БОльший выигрыш не является абсолютным благом. БОльший разброс в профите это тоже риск, т.к. несёт бОльший уровень неопределённости. Матожидание обеих систем одинаковое, но первая система должна суметь заработать больше, чтобы обеспечить это равенство, это плата за бОльший риск.
Тут я согласен с Prival, что полезность тиков очевидна.
В любом случае, от их анализа можно отказаться в пользу, например, часовых баров. А вот, поступить наоборот - нельзя! Поэтому тики, это абсолютное благо.
Польза тиков очевидна только если ты можешь воспользоваться этой информацией, отфильтровать шум. Тики, возможно, благо, но уж никак не абсолютное. Как во многих ситуациях, их использование может принести больше новых проблем, чем они разрешили старых. Особенно если это тики из ДЦ, которые имеют мало общего с реальной рыночной информацией.
Читал славную статью: ребята анализировали возможность арбитража на форексе, что ранее считалось невозможным (по результатам многочисленных исследований). Но они провели анализ на тиковой дате с ценами аск и бид из Рейтерса. Вывод - обнаружено достаточно много возможностей для арбитража с учётом всех накладных расходов и достаточной длительности, чтобы успеть провести торговые операции. Предыдущие исследования были на дате с 10 минутной дискретностью и этих возможностей для арбитража не выявили.
бросаем торговлю в этом месяце и ждем следующего", можно ли тут чего-то добиться? Ведь сам Уоррен Баффет вроде как подобной стратегии придерживается (не входить чаще трех раз в год)?
Все это самообман. Хотя на самом деле следует делать паузы в работе. Можно исключить пн и пт для входа.
При чём тут размер депозита? Где больший риск: потерять 50 пунктов или потерять 20 пунктов?
БОльший выигрыш не является абсолютным благом. БОльший разброс в профите это тоже риск, т.к. несёт бОльший уровень неопределённости. Матожидание обеих систем одинаковое, но первая система должна суметь заработать больше, чтобы обеспечить это равенство, это плата за бОльший риск.
Да, timbo, согласен с тобой.
50/50 даёт больший риск.
Говоря о том что легче заработать 500 пунктов в месяц, или 20 пунктов в месяц, нужно добавить – при одинаковой процентной просадке депо, а также нужно уточнить, при одинаковом количестве транзакций. Количество транзакций примем равным, скажем 10. Для обеспечения одинаковой процентной просадки обоих систем, нужно торговать объемом лотов обратно - пропорциональным. Т.е. 20/500=1/25.
Теперь сравним две системы.
Первая. Торговля TP=50, SL=50, Lot=1 (размер принимается исходя из допустимой процентной просадки от депо).
Вторая. Торговля TP=2, SL=2, Lot=25 (размер принимается исходя из допустимой процентной просадки от депо).
Ну, и какую систему представляется легче разработать? Если учесть, что отношение прибыльных к убыточным сделкам должно быть одинаковым для обеспечения одинаковой доходности обеих систем за отчетный месяц, здесь понимаем доходность в процентном отношении к депо.
Думаю, ответ очевиден. Первая.
Размер TP и SL должен выбираться исходя из текущей ситуации на рынке, а также от характеристик конкретной стратегии торговли. Существует определенный, оптимальный размер в пунктах до цели, в данный момент времени. При слишком близких целях, также слишком велики накладные расходы ( кому понравится платить 50-90 % от честно заработанных какому то дяде?, к тому же очень осложнен анализ рынка). С другой стороны, слишком далекие - не имеют практического смысла, так как требуется неприемлемо большое количество времени.
Требуемую доходность можно также получить увеличивая количество входов. Здесь также есть искусственные и естественные ограничения. Слишком часто торговать не разрешат, слишком редко – не возможно будет обеспечить требуемую доходность. Оптимальным считаю 5 – 10 операций в день.
Вывод: Стабильные 500 пунктов в месяц более достижимы чем стабильные 20 пунктов.
ИТОГО: 5…15 полных транзакций в день, 25…250 пунктов в каждой операции, (в зависимости от инструмента, и от удачного дня, J), 20*(25…250)=500…5000 пунктов в месяц, около 0,8% прибыли от депо в каждой операции при риске 0,6% от депо, примерно 4% в день, 90…120% от депо в месяц. Таковы цели в построении мною моих экспертных систем. На меньшее не стоит и заморачиваться. ИМХО.
P.S. “Стодвадцатьпять тыщ пунктов в месяц” не должны являться целью здравомыслящего трейдера, так как это не оптимально с любой точки зрения.
P.P.S. Пока удалось добиться всего лишь четырех кратного увеличения депо за год. Работы предстоит много …
Говоря о том что легче заработать 500 пунктов в месяц, или 20 пунктов в месяц, нужно добавить – при одинаковой процентной просадке депо, а также нужно уточнить, при одинаковом количестве транзакций. Количество транзакций примем равным, скажем 10. Для обеспечения одинаковой процентной просадки обоих систем, нужно торговать объемом лотов обратно - пропорциональным. Т.е. 20/500=1/25.
Теперь сравним две системы.
Первая. Торговля TP=50, SL=50, Lot=1 (размер принимается исходя из допустимой процентной просадки от депо).
Вторая. Торговля TP=2, SL=2, Lot=25 (размер принимается исходя из допустимой процентной просадки от депо).
Ну, и какую систему представляется легче разработать? Если учесть, что отношение прибыльных к убыточным сделкам должно быть одинаковым для обеспечения одинаковой доходности обеих систем за отчетный месяц, здесь понимаем доходность в процентном отношении к депо.
Думаю, ответ очевиден. Первая.
Размер TP и SL должен выбираться исходя из текущей ситуации на рынке, а также от характеристик конкретной стратегии торговли. Существует определенный, оптимальный размер в пунктах до цели, в данный момент времени. При слишком близких целях, также слишком велики накладные расходы ( кому понравится платить 50-90 % от честно заработанных какому то дяде?, к тому же очень осложнен анализ рынка). С другой стороны, слишком далекие - не имеют практического смысла, так как требуется неприемлемо большое количество времени.
Требуемую доходность можно также получить увеличивая количество входов. Здесь также есть искусственные и естественные ограничения. Слишком часто торговать не разрешат, слишком редко – не возможно будет обеспечить требуемую доходность. Оптимальным считаю 5 – 10 операций в день.
Вывод: Стабильные 500 пунктов в месяц более достижимы чем стабильные 20 пунктов.
ИТОГО: 5…15 полных транзакций в день, 25…250 пунктов в каждой операции, (в зависимости от инструмента, и от удачного дня, J), 20*(25…250)=500…5000 пунктов в месяц, около 0,8% прибыли от депо в каждой операции при риске 0,6% от депо, примерно 4% в день, 90…120% от депо в месяц. Таковы цели в построении мною моих экспертных систем. На меньшее не стоит и заморачиваться. ИМХО.
P.S. “Стодвадцатьпять тыщ пунктов в месяц” не должны являться целью здравомыслящего трейдера, так как это не оптимально с любой точки зрения.
P.P.S. Пока удалось добиться всего лишь четырех кратного увеличения депо за год. Работы предстоит много …
Именно об этом говорил. Бла-бла без оглядки на депозит – маразм.