Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обратите внимание на буквы в слове: ВОЛАТИЛЬНОСТЬ.
Вот четкое определенное мнение у человека. :) Спасибо, не люблю безграмотных. :)
Волатильность на форе циклична отн-но времени суток. Особенно хорошо прогнозируется средняя волатильность для определенного времени суток. Максимальная и минимальная волатильность можно прогнозировать усреднением отклонения от среднего выше определенного порога.
Набросал индикатор для прогноза внутридневной волатильности по этому принципу.
Параметры:
extern int Avr_period = 5; - период для усреднения вычисления волатильности для данного времени суток
extern int Add_period = 5; - период для усреднения максимальной и минимальной волатильности
extern double Extr_k = 1.3; - порог превышения средней вол-ти, преодаление которого означает что волатильность бара относится к максимальной или минимальной волатильности
Скрин Евра М15
синим - (High-Low) текущего бара, желтым прогноз на основе среднего (High-Low) для данного времени суток, красным - прогноз максимальной и минимальной волатильности
Отличная идея. Обязательно попробую применить вашу разработку.
Чем не устраивает индикатор Standart Deviation ?
Растет значение выше порога - входим в направлении текущего движения...
Прогнозировать ничего не надо ИМХО
Как войти то мы знаем, а вот как выйти.. Чем на поможет SD?
... а вот как выйти?
Коля Моржов всегда готов прийти на помощь при наличии подобных затруднений
Чем не устраивает индикатор Standart Deviation ?
Растет значение выше порога - входим в направлении текущего движения...
Прогнозировать ничего не надо ИМХО
Нет лучшего способа погрязнуть в флэте чем этот. Простое наблюдение за любыми рынками в любых временных рамках говорит о другом. Смотрите сами, случайно выбранный график с индикаторм дневного диапозона (High-Low):
После "ударных" дней с зашкаленным диапозоном (волатильностью) следуют дни с маленьким диапозоном. И наоборот, после дней с маленьким диапозоном следует день с большим. Следовательно, лучшим предсказанием будущей волатильности, является ее отсутствие, а лучшим предсказание будущего флэта является волатильность.
Коля Моржов всегда готов прийти на помощь при наличии подобных затруднений
http://forum.forexpeoples.com/index.php?showtopic=15626&st=0&start=0
Нормальный программер
После "ударных" дней с зашкаленным диапозоном (волатильностью) следуют дни с маленьким диапозоном. И наоборот, после дней с маленьким диапозоном следует день с большим.
"Daniella", по имени своей маленькой дочери, взрывное поведение которой он посчитал схожим с поведением волатильности.
1. Покупка:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего максимума.
2. Продажа:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего минимума.
3. Стоп-лосс:
Минимум (для покупок) или максимум (для продаж) сегодняшнего бара
4. Выход
Сделка закрывается либо по стоп-лоссу, либо по разворотному сигналу, либо по первому прибыльному закрытию.
Просто и эффективно. За первые два месяца 2004 года по EUR/USD система дала 7 сделок (3 длинных и 4 коротких), все прибыльные, в сумме +754 пипса.
Нет лучшего способа погрязнуть в флэте чем этот. Простое наблюдение за любыми рынками в любых временных рамках говорит о другом. Смотрите сами, случайно выбранный график с индикаторм дневного диапозона (High-Low):
После "ударных" дней с зашкаленным диапозоном (волатильностью) следуют дни с маленьким диапозоном. И наоборот, после дней с маленьким диапозоном следует день с большим. Следовательно, лучшим предсказанием будущей волатильности, является ее отсутствие, а лучшим предсказание будущего флэта является волатильность.
Вола дневок кстати тоже хорошо описывается в рамках модели экспонентциального сглаживания средней и отдельного рассмотрения высокой и низкой волатильности.
Дневки евры:
явный возврат к средней. Поэтому прогнозировать волатильность лучше в средних.
Например:
после дня экстремальной волатильности (превышающей/ниже среднюю в 2 раза) следующий день исчисленный в средней волатильности будет:
евра 1.2/0.53
фунт 1.3/0.5
йена 1.28/0.52
кад 1.27/0.44
Получается, что после дня высокой волатильности будет высокая вола, а после дня низкой будет опять низкая. Причем при повышении все таки происходит затухание - возвращение к среднему, а при понижении возвращение менее выражено причем при любых порогах. Похоже что средняя волатильность сама подтягивается к низковолатильным дням, а повышенная волатильность уменьшается возвратом к этой средней.
Т.е. высокая->усредненная->низкая
По дням недели в средних волатильностях
евра - 0,89; 0,97; 0,96; 0,98; 1,0
фунт - 0,91; 0,97; 0,98; 0,97; 1,0
остальные примерно так же. Т.е. в понедельник идет уменьшение средней волатильности примерно на 10%. А так же кол-во низковолатильных дней (в 2 раза меньше средней волатильности) в понедельних больше чем в любой другой день недели более чем в 2 раза. Высоковолатильные дни распределены равномерно по дням недели.
Сложнее всего прогнозировть день повышенной волатильности. Он наступает нежданно :)
какие свечки полезнее?
какие свечки полезнее? дальше - больше