Прогнозируемая волантильность - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже что средняя волатильность сама подтягивается к низковолатильным дням, а повышенная волатильность уменьшается возвратом к этой средней. Т.е. высокая->усредненная->низкая
Дело не в том, что высокая волатильность стремится к средней, а средняя к низкой. Дело в том, что скользящие средние, на основе которых производилось исследование, стремятся к большенству баров. Если бы график рынка в большенстве состоял из волатильных баров с большим диапозоном, то срдение стремились бы от низких значений к средним, а от средним к высоким. Большенство времени рыкнок спит во флэте, следовательно большенство баров очень не значительного размера (это хорошо видно на моем ресинке), имеено кэтим барам стремится средняя, но только потому что их очень много.
Т.е. в понедельник идет уменьшение средней волатильности примерно на 10%. А так же кол-во низковолатильных дней (в 2 раза меньше средней волатильности) в понедельних больше чем в любой другой день недели более чем в 2 раза. Высоковолатильные дни распределены равномерно по дням недели.
Раньше я пытался измерить диапозон дней недели, увлеченный идеей Ларри Вильямса о TDW и TDM. У меня даже в codebase лежат одноименные скрипты просчитывающие в том числе и диапозон баров по дням недели/дням месяца. После того как я просчитал все это дело, интузиазма у меня поубавилось. Лично я явных смещений по дням недели не нашел. Были отклонения, но они не превышали допустимых отклонений при случайной выборки. Т.е. сейчас я придерживаюсь другого мнения: Явной корреляции между днями недели и волатильностью нет.
Сложнее всего прогнозировть день повышенной волатильности. Он наступает нежданно :)
Дело не в том, что высокая волатильность стремится к средней, а средняя к низкой. Дело в том, что скользящие средние, на основе которых производилось исследование, стремятся к большенству баров. Если бы график рынка в большенстве состоял из волатильных баров с большим диапозоном, то срдение стремились бы от низких значений к средним, а от средним к высоким. Большенство времени рыкнок спит во флэте, следовательно большенство баров очень не значительного размера (это хорошо видно на моем ресинке), имеено кэтим барам стремится средняя, но только потому что их очень много.
Ну дык я для этого волатильность следующего дня в зависимости от предыдущего и приводил. А большинство дней волатильности ближе к средней +-30%, а не к экстремально высоким или низким значениям. Речь о ярко выраженной автокорреляции низкой волатильности и в меньшей степени высокой. И эта корреляция положительна. Поэтому и неверны утверждения: за днем с высокой волатильностью следует день с низкой волатильностью и тому подобные.
А на счет дней недели - все зависит от того как проверять. Если в результате получается значимое отклонение за длительный период на всех валютных парах, то это достаточный уровень стат.достоверности. Другое дело, что практическое применение всех этих вещей с волой под вопросом. ИМХА, для каждой системы своя волатильность и все что с ней связано
Поэтому и неверны утверждения: за днем с высокой волатильностью следует день с низкой волатильностью и тому подобные.
Простите, а какие тогда верны, по Вашему? За днем с высокой волатильностью низкая волатильность проявится не через день, а через два?
Предлагаю порассуждать о прогнозе волатильности.
Получая сигнал, мы не всегда в состоянии оценить, что ожидает нас, особенно трудно это организовать програмным путем. Фиксированные тейкпрофиты, полученные путем оптимизации, как правило очень далеки от реалий рынка. А выход по условию и трейлингу режет прибыль на корне.
Предлагаю обсудить существующие инструменты, правила, условия касательно данного вопроса.
Постараюсь данные предположения проверить и опубликовать.
сама постановка вопроса (порассуждать о прогнозе волатильности) НЕ корректна, т.к. волатильность это мера для измерения риска!!! её НЕ нужно прогнозировать, с её помощью обычно опеределяют размер позиции при заданом уровне риска. т.е. перед открытием позиции сами себе говорим что в этой сделке я готово потерять $50 позицию буду держать 10 дней. посчитали волатильность определили размер позиции. теперь с вероятностью ХХ% мы не потеряем больше $50 течении 10 дней.
касательно поставленых вопросов выводы следующие: стоп-лосы ставить не нужно т.к. при расчитаном размере позиции убыток НЕ превысит прогнозируемый ($50 в нашем случае) в течении 10 дней. т.е. расчёт размера позиции это уже и есть стоп-лосс который не сработает с вероятностью ХХ%
ссылки по теме
http://www.hedging.ru/publications/59
http://www.hedging.ru/publications/566
http://www.hedging.ru/analysis/documentation/var/
померять волатильность можно стандартным индикатором: стандартное отклонение, только правильнее волатильность счить не по ценам, а по приростам ln(Pi/Pi-1)
Пардон, не удержался..., так теперь вроде перерисовывает...
сама постановка вопроса (порассуждать о прогнозе волатильности) НЕ корректна, т.к. волатильность это мера для измерения риска!!! её НЕ нужно прогнозировать, с её помощью обычно опеределяют размер позиции при заданом уровне риска. т.е. перед открытием позиции сами себе говорим что в этой сделке я готово потерять $50 позицию буду держать 10 дней. посчитали волатильность определили размер позиции. теперь с вероятностью ХХ% мы не потеряем больше $50 течении 10 дней.
касательно поставленых вопросов выводы следующие: стоп-лосы ставить не нужно т.к. при расчитаном размере позиции убыток НЕ превысит прогнозируемый ($50 в нашем случае) в течении 10 дней. т.е. расчёт размера позиции это уже и есть стоп-лосс который не сработает с вероятностью ХХ%
ссылки по теме
http://www.hedging.ru/publications/59
http://www.hedging.ru/publications/566
http://www.hedging.ru/analysis/documentation/var/
померять волатильность можно стандартным индикатором: стандартное отклонение, только правильнее волатильность счить не по ценам, а по приростам ln(Pi/Pi-1)
волатильность — это характеристика, определяющая изменчивость финансовых результатов используемого инструмента.//в вашей ссылке написано
мы как раз и рассуждаем о прогнозе изменчивости финансовых результатов инструмента, т.е. пытаемся спрогнозировать риски, и по вашему будем прогнозировать завтрашнее стандартное отклонение по приростам
Пардон, не удержался..., так теперь вроде перерисовывает...
Что-то для дневного чудит...
ага, у меня тоже.
волатильность — это характеристика, определяющая изменчивость финансовых результатов используемого инструмента.//в вашей ссылке написано
мы как раз и рассуждаем о прогнозе изменчивости финансовых результатов инструмента, т.е. пытаемся спрогнозировать риски, и по вашему будем прогнозировать завтрашнее стандартное отклонение по приростам
согласно рекомендаци базельского комитета bis.org стандартное отклонение приростов необходимо брать за 250 торговых дней, по этому однодневный завтрашний прирость каким бы большим он не был апсолютно никак не повлияет на ту волатильность которую вы можите посчитать уже сегодня... т.е. волатилость сегодня и волатильность завтра будет почти одинаковой, т.к. в расчёте завтрашней будет играть 249 значейний сегодняшних приростов + 1 (одно) завтрашнее. вот по этому я говорю что ничего прогнозировать (в плане волатильности) не нужно. велосипед уже давно изобрели, просто берите и катайтесь... а Вы я так понял на него ещё мотор хотите повесить или тележку прицыпить ;-))
хотя справедливости ради нужно заметить что всё завист от торговой тактики, если вы считает волатильность НЕ за 250 дней, а за 5-10 то возможно и нужно грести в этом направлении... но естественно что метода который бы давал 100% результат нет и быть не может, т.к. рынок спокойный за ваш промежуток (10 дней допустим) вы будите думать что он и завтра тоже будет таким же приблизительно как в последний 10 дней... а он возьмёт и станет буйным ;-))