Piligrimus - нейросетевой индикатор. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но конечно для этого потребуется не только информация по котировкам с одного таймфрейма, как это делел я в данной задаче, а масса информации по разным инструментам, таймфремам, а также фундаментальным факторам, но это уже совершенно другая задача, потребует совершенно других ресурсов, и будет решаться уже без меня, но ее решение в будущем реально, хотите верьте, хотите - нет, но я это знаю.
нам всем (здесь собравшимся, как я надеюсь) интересуют вопросы веры :) Вспомните знаменитую апорию Зенона:
Быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, если в начале движения черепаха находилась впереди на некотором расстоянии от него.
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится от неё на расстоянии в 1 километр. За то время, за которое Ахиллес пробежит этот километр, черепаха отползёт на 100 метров. Когда Ахиллес пробежит 100 метров, черепаха проползёт ещё на 10 метров, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.
не обижайтесь - но мне кажется, что Вы так ничего и не доказали, ни себе ни тем более нам. Ваше доказательство - это разновидность доказательства Зенона. Между МОГУ СДЕЛАТЬ и СДЕЛАЛ - очччень большая разница. Доказательство Вашей правоты может быть только одно - ваш замониторенный (на том же Ониксе) реал, на котором кривая баланса показывает стабильный рост на протяжении хотябы полугода с к-вом сделок не меньше сотни, как минимум.
Вы просто нашли для себя способ красиво уйти в более интересное для Вас сейчас занятие, вероятно как то подсознательно поняв, что затраты по получению прогнозируемых результатов на Форексе гораздо выше того выигрыша, который получается в результате реальной торговли по таким прогнозам (как Вам рассказывали на примере выигрыша в спортлото).
Совершенно искренне желаю удачи Вам на Вашем новом литературном поприще :)
нам всем (здесь собравшимся, как я надеюсь) интересуют вопросы веры :) Вспомните знаменитую апорию Зенона:
не обижайтесь - но мне кажется, что Вы так ничего и не доказали, ни себе ни тем более нам. Ваше доказательство - это разновидность доказательства Зенона. Между МОГУ СДЕЛАТЬ и СДЕЛАЛ - очччень большая разница. Доказательство Вашей правоты может быть только одно - ваш замониторенный (на том же Ониксе) реал, на котором кривая баланса показывает стабильный рост на протяжении хотябы полугода с к-вом сделок не меньше сотни, как минимум.
Вы просто нашли для себя способ красиво уйти в более интересное для Вас сейчас занятие, вероятно как то подсознательно поняв, что затраты по получению прогнозируемых результатов на Форексе гораздо выше того выигрыша, который получается в результате реальной торговли по таким прогнозам (как Вам рассказывали на примере выигрыша в спортлото).
Совершенно искренне желаю удачи Вам на Вашем новом литературном поприще :)
Я никому не пытаюсь навязывать свое мнение, и тем более слепую веру, это опасно, без соответствующих знаний это приведет к неминуемым разочарованиям. Но Ваши выводы - ошибочны. Если бы мне хотелось просто уйти, я сделал бы это не поднимая всей этой суеты на форуме, я не тщеславный и мне не нужно чье-то признание, и я никому ничего не должен. Я просто хотел немного помочь тем, кто еще не имеет достаточно собственного опыта, и вселить уверенность в тех, кого одолевают сомнения, это, как я уже писал выше, серьезное препятствие в поиске. И как я уже писал - реальная торговля меня не интересует, и я занимался этой работой не ради этого. Для себя я уже все доказал, как у Высоцкого - "лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал". Можно было бы и дальше заниматься моделированием и прогнозированием, совершенствованию нет предела, можно повышать точность, добиваться меньшего запаздывания и т.д., но это уже дело техники, чисто количественные показатели, качественного роста для себя я не вижу, поэтому, стало уже не интересно. Жаль, что я это не смог показать в должной мере другим, но наверное действительно, еще не время, каждый сам должен пройти свой путь.
На этом со всеми прощаюсь, больше я на этом форуме не появлюсь. Не держите зла, если кого обидел ненароком. Извините, если не оправдал чьих-то надежд. Желаю всем успехов, да поможет Вам Бог в вашем не легком труде трейдунов!
...
На этом со всеми прощаюсь, больше я на этом форуме не появлюсь. Не держите зла, если кого обидел ненароком. Извините, если не оправдал чьих-то надежд. Желаю всем успехов, да поможет Вам Бог в вашем не легком труде трейдунов!
вот она=======================================================================================> сермяжная правда :-0)
....реальная торговля меня не интересует, и я занимался этой работой не ради этого...
хорошо что строители строят дома именно для того чтобы в них жили, а не ради архитектуры "как таковой" ;)
Жаль что Piligrim не прокомментировал мой график и так и не ответил на мой вопрос: была ли ошибка в моих выводах, о том, что в таких системах есть "скрытое заглядывание в будущее"...
Меня как раз интересует именно торговля... Может кто другой знает ответ?
Piligrimm, всего один вопрос. По вашему мнению, можно-ли прогнозировать СЛУЧАЙНУЮ величину?
Варианты ответов:
1. Да.
2. Нет.
3. Для кого случайная, а кому и нет!
Piligrimm писал(а) >>
Ответ под номером 2, НО, во первых, чисто случайных процессов используемых в практической жизни не так уж и много; во вторых, если даже сталкиваешься с таковым, иногда есть возможность применяя специальные методы обработки, сделать этот процесс квазислучайным - тогда появляется шанс с большей или меньшей вероятностью его прогнозировать. Например, когда я начал прогнозировать влоб спорт лото, а сам этот процесс случайный, долгое время у меня ничего хорошего не получалось. В конце концов я понял, что влоб эта задача не решается. Тогда я начал искать обходные пути. Имея статистику тиражей я начал по ней моделировать процесс работы самого барабана выдающего шары, и эту модель использовал в качестве модулирующего сигнала обрабатывающего исторические данные, к тому же ввел в качестве модулирующих еще несколько детерминированных сигналов которые легко прогнозируются, и которые в ковариации со случайным сигналом статистики давали квазислучайный процесс. А используя Метод Группового Учета Аргументов (то бишь - генетический алгоритм), удалось в дочерних признаках выявить определенные закономерности в работе всей системы в целом, которые и позволяли с высокой вероятностью выделять группу номеров которые могут появиться в следующем тираже. В результате прогноза, я конечно, не получал значения 5 номеров следующего тиража, я получал порядка 10 наиболее вероятных цифр на выходе, из которых нужно было сделать все возможные комбинации по 5 цифр для заполнения билетов, и при этом в результате только один из билетов этой комбинации был выигрошным с точностью 3-4 цифры из возможных 5. Но тем не менее, это работало.
А если говорить о рынке Форекс, то я вообще не считаю этот процесс случайным. Он очень сложный, многофакторный, многомерный, много всяких искажений и помех, мы не обладаем полнотой информации, и зачастую она очень сильно запаздывает, но при всем этом - рынок Форекс - не случаен!
Я надеюсь что (правильный) ответ заключается в том, что движения цен всетаки НЕ случайны. Т.е разброс вверх-вниз конечно случаен, но должна быть\есть некая общая линия движения цены (если очччень условно - это МА) вокруг которой совершаются случайные колебания. Проявляется она в виде тех же трендов на старших таймах. И задача торгового алгоритма - найти и использовать в торговле закономерности проявления\движения именно этой линии: т.е. нужно оценить и понять (извечный вопрос :)) ) что сейчас на рынке? тренд или флэт и если тренд то - какой. В решении ЭТОЙ задачи и матстатистика и нейроалгоритмы могут дать так нужный всем положительный эффект.
Детерминированое движение ценового ВР ("...некая общая линия движения цены...") по моему, подразумевает, напротив, неслучайные колебания вокруг. Ведь, большее складывается из малого! А если рассуждать по вашему, то процес ценообразования можно рассматривать как что-то определённое и ясное, но сильно зашумлённое случайными событиями. Это не одно и тоже, и если первое подразумевает "естественный" ход вещей, то второе требует наличие "определяющей" воли.
Более того, полагаю, что весь лигион трейдеров, можно разделить по этому признаку на два больших лагеря. Первые придерживаются концепции того, что на Рынке нужно лишь умудрится выделить из торгового Хаоса эту "разумную" волю и торговать согласно с ней. Ко второму лагерю можно отнести тех, кто пытается понять законы которые управляют элементарными приращениями цены (своего рода - ценовые кварки) и зная их, можно строить общую картину Рынка. Я отношу себя ко второй категории.
А что такое случайный процесс? И является ли розыгрышь Спортлотто абсолютно случайным процессом или на него всё-таки оказывают влияние износ машинки для мешания шаров, истирание загрузочных желобков, изменение атмосферного давления и уровня влажности в помещении? Читаем "Смок Белью" Джека Лондона, в частности главу "Малыш видит сны". Наличие обмана в игре не рассматриваем.
Рынок не является абсолютно случайным процессом, это уже доказано - Google-Scholar вам в помощь. Т.е. в этом очень случайном процессе присутствует определённая детерминированность.
Нужно предполагать наличие связи между атмосферным давлением, желобками и прочим с номером шара...
Это бредово!
Нужно предполагать наличие связи между атмосферным давлением, желобками и прочим с номером шара...
Это бредово!
Перед запуском шары расставлены в желобках строго по порядку, т.е. можно допустить, что первый в ряду и последний имеют разные траектории попадания в барабан и вероятность первым оказаться около выходного отверстия.