Тест интуиции трейдера - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно сколько человек готовы подписаться под этими словами.
По крайней мере трое. Ну, во первых я, во вторых некто А.Энштейн (1905г. опубликовал свое математическое описание броуновского процесса ), и в третьих некто Н.Винер (1918г. первая математически строгая теория броуновского движения )
По крайней мере трое. Ну, во первых я, во вторых некто А.Энштейн (1905г. опубликовал свое математическое описание броуновского процесса ), и в третьих некто Н.Винер (1918г. первая математически строгая теория броуновского движения )
ваша самоуверенность поражает.
Энштейн и Винер никогда не связывали BM с рынком.
во вторых первым это предположение выдвинул Башелье в Теории спекуляций (1900 г.).
в третьих согласен с Математом.
ваша самоуверенность поражает.
Энштейн и Винер никогда не связывали BM с рынком.
во вторых первым это предположение выдвинул Башелье в Теории спекуляций (1900 г.).
в третьих согласен с Математом.
Ваша недалекость поражает ещё больше. Десять раз подумайте, прежде чем писать ерунду.
Vinsent_Vega писал(а) >> Винеровский процесс - это математическая модель броуновского движения... то есть вполне реального явления...
Quant писал(а) >> Интересно сколько человек готовы подписаться под этими словами.
HideYourRichess писал(а) >> По крайней мере трое. Ну, во первых я, во вторых некто А.Энштейн (1905г. опубликовал свое математическое описание броуновского процесса ), и в третьих некто Н.Винер (1918г. первая математически строгая теория броуновского движения )
И кстати, Мальденброт с вами не согласен. Введя понятие обобщенного броуновского движения, Мандельброт показал, что при разнице свойств моделей, движение цены валютных пар представляет собой броуновское движение - обыкновенное или дробное. В зависимости от значения Н цена может обладать персистентными или антеперсистентыми свойствами.
И кстати, Мальденброт с вами не согласен. Введя понятие обобщенного броуновского движения, Мандельброт показал, что при разнице свойств моделей, движение цены валютных пар представляет собой броуновское движение - обыкновенное или дробное. В зависимости от значения Н цена может обладать персистентными или антеперсистентыми свойствами.
Кажется Мандельброта не упоминал.
Зато я точно ссылаюсь на Мальденброта и его понимание броуновского движения и связи оного с рынком. Прав ли Мальденброт - это очень хороший вопрос.
Вы сами себе противоречите.
Мандельброт опровергает использование винеровских процессов.
У вас проблемы с пониманием написанного. Читайте внимательно.
Добавлю. То что Мальденброт пишет о не-броуновскости рынка, это значит одну простую вещь. Он отвергает классическое понимание броуноскости и предлагает собственное, обобщение дробных броуновских функций и т.д.
HideYourRichess, и Вы правы, и Vinsent_Vega. Конечно, броуновское движение описывается винеровским процессом, кто ж тут спорит.
И Quant, и я говорим только о том, что классическое BM не описывает рынок. Есть попытки приспособить его к рынку, но, кажется, не слишком удачные (сначала Башелье, потом, например, Мультифрактальные прогулки (кстати, Mandelbrot, а не Мальденброт), Питерс с его устойчивыми фрактальными распределениями).
Я и сам еще год назад пытался заменить обычное тестирование ТС на реальных рядах тестированием на синтетиках, но теперь, кажется, это наваждение с меня слетело. Теперь я четко знаю, что распределение returns толстохвосто и нестационарно, и просто стараюсь это учитывать при оценке рисков. Но в данный момент я частично заменил исследование робастности ТС на рядах данных исследованием свойств последовательностей сделок. А вот эти последовательности очень часто точно описываются простыми моделями.
классическое BM не описывает рынок. Есть попытки приспособить его к рынку, но, кажется, не слишком удачные (сначала Башелье, потом, например, Мультифрактальные прогулки (кстати, Mandelbrot, а не Мальденброт), Питерс с его устойчивыми фрактальными распределениями).
в точку!
По моим результатам: хаос в понятии Мандельброта не до конца описывает рыночные ВР.
Можно сгенерировать ряд с любыми характеристиками в т.ч. и совпадающими с реальными для конкретного инструмента. Хоть с толстыми хвостами, хоть с худыми :) Отличить синтетику от реала может только рабочая система для этого инструмента, да и то при стат. достоверностии результатов тестироания. А когда неизвестен TF, насколько древняя история и т.д. - отличить нереально если синтетика сгенерирована с умом