Тест интуиции трейдера - страница 4

 
Quant >>:

Интересно сколько человек готовы подписаться под этими словами.

По крайней мере трое. Ну, во первых я, во вторых некто А.Энштейн (1905г. опубликовал свое математическое описание броуновского процесса ), и в третьих некто Н.Винер (1918г. первая математически строгая теория броуновского движения )

 
HideYourRichess писал(а) >>

По крайней мере трое. Ну, во первых я, во вторых некто А.Энштейн (1905г. опубликовал свое математическое описание броуновского процесса ), и в третьих некто Н.Винер (1918г. первая математически строгая теория броуновского движения )

ваша самоуверенность поражает.

Энштейн и Винер никогда не связывали BM с рынком.

во вторых первым это предположение выдвинул Башелье в Теории спекуляций (1900 г.).

в третьих согласен с Математом.

 
Quant >>:

ваша самоуверенность поражает.

Энштейн и Винер никогда не связывали BM с рынком.

во вторых первым это предположение выдвинул Башелье в Теории спекуляций (1900 г.).

в третьих согласен с Математом.

Ваша недалекость поражает ещё больше. Десять раз подумайте, прежде чем писать ерунду.


Vinsent_Vega писал(а) >> Винеровский процесс - это математическая модель броуновского движения... то есть вполне реального явления...

Quant писал(а) >> Интересно сколько человек готовы подписаться под этими словами.

HideYourRichess писал(а) >> По крайней мере трое. Ну, во первых я, во вторых некто А.Энштейн (1905г. опубликовал свое математическое описание броуновского процесса ), и в третьих некто Н.Винер (1918г. первая математически строгая теория броуновского движения )


И кстати, Мальденброт с вами не согласен. Введя понятие обобщенного броуновского движения, Мандельброт показал, что при разнице свойств моделей, движение цены валютных пар представляет собой броуновское движение - обыкновенное или дробное. В зависимости от значения Н цена может обладать персистентными или антеперсистентыми свойствами.

 

И кстати, Мальденброт с вами не согласен. Введя понятие обобщенного броуновского движения, Мандельброт показал, что при разнице свойств моделей, движение цены валютных пар представляет собой броуновское движение - обыкновенное или дробное. В зависимости от значения Н цена может обладать персистентными или антеперсистентыми свойствами.

Кажется Мандельброта не упоминал.

 
Зато я точно ссылаюсь на Мальденброта и его понимание броуновского движения и связи оного с рынком. Прав ли Мальденброт - это очень хороший вопрос.
 
HideYourRichess писал(а) >>
Зато я точно ссылаюсь на Мальденброта и его понимание броуновского движения и связи оного с рынком. Прав ли Мальденброт - это очень хороший вопрос.

Вы сами себе противоречите.

Мандельброт опровергает использование винеровских процессов.

 

У вас проблемы с пониманием написанного. Читайте внимательно.


Добавлю. То что Мальденброт пишет о не-броуновскости рынка, это значит одну простую вещь. Он отвергает классическое понимание броуноскости и предлагает собственное, обобщение дробных броуновских функций и т.д.

 

HideYourRichess, и Вы правы, и Vinsent_Vega. Конечно, броуновское движение описывается винеровским процессом, кто ж тут спорит.

И Quant, и я говорим только о том, что классическое BM не описывает рынок. Есть попытки приспособить его к рынку, но, кажется, не слишком удачные (сначала Башелье, потом, например, Мультифрактальные прогулки (кстати, Mandelbrot, а не Мальденброт), Питерс с его устойчивыми фрактальными распределениями).

Я и сам еще год назад пытался заменить обычное тестирование ТС на реальных рядах тестированием на синтетиках, но теперь, кажется, это наваждение с меня слетело. Теперь я четко знаю, что распределение returns толстохвосто и нестационарно, и просто стараюсь это учитывать при оценке рисков. Но в данный момент я частично заменил исследование робастности ТС на рядах данных исследованием свойств последовательностей сделок. А вот эти последовательности очень часто точно описываются простыми моделями.

 
Mathemat писал(а) >>

классическое BM не описывает рынок. Есть попытки приспособить его к рынку, но, кажется, не слишком удачные (сначала Башелье, потом, например, Мультифрактальные прогулки (кстати, Mandelbrot, а не Мальденброт), Питерс с его устойчивыми фрактальными распределениями).

в точку!

По моим результатам: хаос в понятии Мандельброта не до конца описывает рыночные ВР.

 

Можно сгенерировать ряд с любыми характеристиками в т.ч. и совпадающими с реальными для конкретного инструмента. Хоть с толстыми хвостами, хоть с худыми :) Отличить синтетику от реала может только рабочая система для этого инструмента, да и то при стат. достоверностии результатов тестироания. А когда неизвестен TF, насколько древняя история и т.д. - отличить нереально если синтетика сгенерирована с умом