Что такое трал и с чем его едят? Краткий математический анализ, выводы и обоснованная тактика трейлинстопа. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый, вот полная цитата, 9 абзац вашего текста, жирным выделено то, на что я указал, событие p и (1-p):
"Разберём первый вариант. Пусть трейдер открыл длинную позицию по цене находящейся в точке 0. Стоплосс установлен на C пипсов ниже, тейкпрофит на B пипсов выше. Вероятность того, что цена уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C пипсов равна p1. Вероятность противоположного события, т.е. более раннего достижения стоплосса по сравнению с тейкпрофтитом равна:
p3 = 1 - p1"
Так вот, противоположное событие определено НЕВЕРНО, думает ботаник. Оно всего лишь "цена НЕ уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C".
Ну и в чем проблема? В противоположном событии, как Вы правильно подметили "цена НЕ уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C", как у меня сказано она раньше достигнет стоплосса, который находится на C пипсов ниже. А следовательно при этом самом проитивоположном событии, на В пипсов выше (т.е. тейкпрофита) она уйдет либо позже этого самого достижения убытков (т.е. стоплосса) на С, либо никогда - если между B и С был или будет достигнут исторический максимум.
Никак не пойму, а какая наблюдается разница у ботаников между двумя понятиями: "Позже чем некий момент Х" и "Не раньше чем некий момент Х"?
Ну и в чем проблема? В противоположном событии, как Вы правильно подметили "цена НЕ уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C", как у меня сказано она раньше достигнет стоплосса, который находится на C пипсов ниже. А следовательно при этом самом проитивоположном событии, на В пипсов выше (т.е. тейкпрофита) она уйдет либо позже этого самого достижения убытков (т.е. стоплосса) на С, либо никогда - если между B и С был или будет достигнут исторический максимум.
Никак не пойму, а какая наблюдается разница у ботаников между двумя понятиями: "Позже чем некий момент Х" и "Не раньше чем некий момент Х"?
Смотрите пример из жизни ботаников выше. И где "никогда" в вашем пространтве событий {p, 1-p} ? Вы согласны, что сума вероятностей ВСЕХ событий должна быть равна 1?
Как ботаник - ботаникам:
Под категорию "Событие НЕ А" подпадает множество событий, например "ТП вообще не будет". Ни в коем случае единственным противоположным событием не будет "СЛ в 0 будет раньше ТП".
Если Вы имеете в виду, случай когда цена вообще не достигнет стоплосса либо тейкпрофита, например, если их выставить за пределами исторических максимумов или минимумов, то данный случай у меня действительно не рассматривается как потенциальное событие, поскольку данный вариант был бы равносилен отсутствию этих самых тейков и лосей у позиции.
Смотрите пример из жизни ботаников выше. И где "никогда" в вашем пространтве событий {p, 1-p} ? Вы согласны, что сума вероятностей ВСЕХ событий должна быть равна 1?
Просуммируем:
(p) + (1 - p) = p + 1 - p = 1 + p - p = 1 + (p - p) = 1 + 0 = 1
И чем ботаник теперь недоволен?
Для справки: Вероятность событий, которые никогда не свершатся по теорверу заведомо равна 0.
Если Вы имеете в виду, случай когда цена вообще не достигнет стоплосса либо тейкпрофита, например, если их выставить за пределами исторических максимумов или минимумов, то данный случай у меня действительно не рассматривается потенциальное как событие, поскольку это было бы равносильно отсутствию этих самых тейков и лосей у позиции.
Откуда Вы знаете наперед, какие значения ТП и СЛ вообще можно рассматривать, а какие нет?
Просуммируем:
(p) + (1 - p) = p + 1 - p = 1 + p - p = 1 + (p - p) = 1 + 0 = 1
И чем ботаник теперь недоволен?
Для справки: Вероятность событий, которые никогда не свершатся по теорверу заведомо равна 0.
почему p("никогда") = 0????
Откуда Вы знаете наперед, какие значения ТП и СЛ вообще можно рассматривать, а какие нет?
А зачем их знать наперед в теоретических выкладках? Просто берем присваиваем им идентификаторы: А, B, С и т.д. чтобы не перепутать, что есть что.
В конкретных частных случаях вместо идентификаторов подставляются конкретные значения. Суть от этого не меняется. Математика - не ботаника, она универсальна.
почему p("никогда") = 0????
Еще раз для особоодаренных повторяю:
Вероятность событий, которые никогда не свершатся по теорверу заведомо равна 0
А зачем их знать наперед в теоретических выкладках? Просто берем присваиваем им идентификаторы: А, B, С и т.д. чтобы не перепутать, что есть что.
В конкретных частных случаях вместо идентификаторов подставляются конкретные значения. Суть от этого не меняется. Математика - не ботаника, она универсальна.
Reshetov, если Вы уж изволили толковать теоретически, то не забудьте случай "никогда", присвойте ему идентификатор, и тогда у Вас не будет {p, 1-p}. А реально, для трейдинга, если у Вас есть гарантия свыше, что определенное значение ТП и СЛ будет "когда-нибудь" достигнуто, то конечно, у вас полное вероятностное пространство с опцией ждать до конца дней определенного значения цены. Если нет, то оно неполное и выводы неверные. Надеюсь понятно изрекся....
Еще раз для особоодаренных повторяю:
Вероятность событий, которые никогда не свершатся по теорверу заведомо равна 0
Примите ванну и задумайтесь над существом вопроса. Всего хорошего!