Что такое трал и с чем его едят? Краткий математический анализ, выводы и обоснованная тактика трейлинстопа.
Пока ботаники лясы точили в топике Полезный трал -- утопия или реальность?, я взял и провёл математические исследования через марковские цепи на предмет наличия либо отсутствия преимуществ трала по сравнению с жёсткими стопами и все доказательства и выводы оформил в виде статьи. Также была разработана торговая тактика адекватного трейлингстопа. Кому интересно, могут ознакомиться:
Есть ли жизнь после трала?
Гмм, спасибо, теперь я похоже знаю, как сделать универсальный трал.
___________
Кстати, кто будет читать -- после строчки:
Предположим, что А = 2 * B * C. Предположим, что p1 = 0.5. Тогда получаем:
не читайте. Выводы сделаны абсолютно неверно.
Особенно улыбнуло то, что автор после того, как "доказал" бесполезность трала, разработал (!) адекватную тактику его использования :) .
А самое удивительное в этом всем то, что такая тактика может быть успешно использована.
И в каком это месте "мною была доказана бесполезность" трала? Процитируйте пожалуйста. Может я чего упустил?
Тут:
Т.е. при наличии нулевого матожидания сделок, с помощью трейлингстопов его нельзя ни увеличить, ни умалить. Результат останется нулевым.
Это и есть утверждение бесполезности.
Только не говорите про уменьшение просадки при неизменном МО при использовании БУ -- принимается только вместе с доказательством.
________
Кстати про выводы. Второе "предположим" неверно. А это значит, что если мы нашли такую точку выставления безубытка, что А*р2 > B, мы получаем плюсовое матожидание.
А это значит, что если использовать выставление в БУ в некоторых сигнальных точках, причем допустим эти точки дают статпреимущество, тем самым можно увеличить МО.
Тут:
Это и есть утверждение бесполезности.
Только не говорите про уменьшение просадки при неизменном МО при использовании БУ -- принимается только вместе с доказательством.
Какое же это утверждение бесполезности трала? Вы "выдрали" этот кусок из контекста. А там ведь далее сказано, цитирую: "Доказательство полного случая не привожу, т.к. в прикладном трейдинге
мартингал не встречается.".
Какая может быть полезность если мартингал (не путать с мартингейлом), т.е. нулевое матожидание от сделок действительно в трейдинге не имеет никакого смысла рассматривать по причине его отсутствия?
Речь ведь идет не о бесполезности трала, а о бесполезности сравнения трала с жесткими стопами в условиях мартингала, т.к. в обоих случаях матожидания все равно останутся нулевыми и ни одна из тактик не имеет никаких преимуществ перед другой.
Какое же это утверждение бесполезности трала? Вы "выдрали" этот кусок из контекста. А там также далее сказано, цитирую: "Доказательство полного случая не привожу, т.к. в прикладном трейдинге
мартингал не встречается.".
Ок, пусть так, тогда тут:
Мы не получили никакого доказательства преимущества варианта трейдинга с жесткими стопами по сравнению с вариантом трейлингстопа с подтягиванием стоплосса в безубыток.
Я веду к тому, что основной мыслью было показать то, что разницы -- переводить или нет в БУ -- нет. Поправьте если я ошибаюсь.
Кстати про выводы. Второе "предположим" неверно. А это значит, что если мы нашли такую точку выставления безубытка, что А*р2 > B, мы получаем плюсовое матожидание.
А это значит, что если использовать выставление в БУ в некоторых сигнальных точках, причем допустим эти точки дают статпреимущество, тем самым можно увеличить МО.
Я не приводил никаких предположений, потому что оперировал математическими доказательствами. Поэтому всякие "предположим" здесь уже не уместны. В математике можно только доказывать обратное в ответ на гипотезу (предположение) или указывать на наличие ошибки в приведенных доказательствах: опечатки (одну опечатку Вы уже обнаружили и я ее исправил) или явной (просчет из за которого все доказательства перестают быть таковыми). Поскольку гипотезы отсутствуют, то оппонентам остаётся только указывать на ошибки.
Речь ведь идет не о бесполезности трала, а о бесполезности сравнения трала с жесткими стопами в условиях мартингала, т.к. в обоих случаях матожидания все равно останутся нулевыми и ни одна из тактик не имеет никаких преимуществ перед другой.
Так в том то и фишка, что это не так :) .
Вот формула из Вашей статьи:
В * p1 - С * (1 - p1) ? A * p1 * p2 - C * (1 - p1)
Левая часть равна нулю -- т.к. это мартингал.
Так вот, если А*р2 > В тогда:
В * p1 - С * (1 - p1) < A * p1 * p2 - C * (1 - p1) ==> 0 < A * p1 * p2 - C * (1 - p1)
Получается МО2 больше нуля :)
Другое дело, что для мартингала всегда А*р2 == В,
Но это еще доказать нужно! А вот это доказательство уже далеко не тривиально.
Можно конечно исходить, что на мартингале любая стратегия имеет нулевое МО, но тогда статья не имеет смысла :)
Так в том то и фишка, что это не так :) .
Вот формула из Вашей статьи:
Левая часть равна нулю -- т.к. это мартингал.
Так вот, если А*р2 > В тогда:
Получается МО2 больше нуля :)Где сказано, что там речь идет именно о мартингале?
По тексту рассмотрение случая для мартингала идет гораздо ниже приведенных Вами формул, цитирую:
"Предположим, что мы имеем дело с трейдингом при нулевом математическом ожидании - мартингале (не путать с мартингейлом), т.е. без спредов, свопов, проскальзываний и комиссий. Предположим, что А = 2 * B. Предположим, что p1 = 0.5. Тогда получаем:"
Все что приведено выше этой самой цитаты никоим образом не может относится конкретно к мартингалу, как частному случаю, а является доказательством более общего случая, т.е. вывода неравенства для сравнения двух вариантов тактик:
- с жесткими стопами
- с тралом.
Обьясните ботанику, что он неправильно понял:
Событие А: цена уйдёт в профит на B пипсов
раньше, чем достигнет убытка C (вероятность p)
Событие НЕ А: цена НЕ уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C. (вероятность 1-p)
А теперь Событие Решетов: событие более раннего достижения стоплосса по сравнению с тейкпрофтитом (вероятность Х ?)
Лично я никакой связи между событием "НЕ А" и событием "Решетов" не неблюдаю, оно только частный случай. (Если цена вообще не достигнет ни B ни С, где такая ситуация в вашем пространстве вероятностей?)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Пока ботаники лясы точили в топике Полезный трал -- утопия или реальность?, я взял и провёл математические исследования через марковские цепи на предмет наличия либо отсутствия преимуществ трала по сравнению с жёсткими стопами и все доказательства и выводы оформил в виде статьи. Также была разработана торговая тактика адекватного трейлингстопа. Кому интересно, могут ознакомиться:
Есть ли жизнь после трала?