Обсуждение статьи "Индикатор "ЗигЗаг": новый взгляд и новые решения" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скажите пожалуйста, а как получить значение MA ,соответствующее последнему, самому свежему узлу зигзага (без разницы минимум это или максимум)?
Сразу вот так и не скажешь. Надо программу изменять. Если объясните для чего Вам это нужно - переделаю исходник (можно в личку).
Я сейчас считаю дивергенцию-конвергенцию двух инструментов, сравнивая их процентные изменения по MA, но на самом деле было бы точнее сравнивать не фиксированные отрезки истории, а изменение MA от ближайшего экстремума. Т.е. надо знать значение MA на тех барах, когда были определены экстремумы зигзага.
Метод же, который вы предложили, на мой взгляд, как раз был бы полезнее для сравнения зигзагов двух(нескольких) инструментов для выявления этой самой дивергенции или корреляции.-)
Специально для Paragormon
Горизонтальная линия показывает текущее значение МА соответствующее узлу в будущем. При появлении нового бара, старое значение сохраняется в истории.
У меня ошибка "Недостаточно данных для расчёта узлов. Либо увеличьте глубину истории, либо уменьшите значение амплитуды"
Значения эксперта по умолчанию Depth 5000, Min amplitude 100
Поменяла на Depth 50000, Min amplitude 10, заработало
Какие значения вы считаете оптимальными?
У меня ошибка "Недостаточно данных для расчёта узлов. Либо увеличьте глубину истории, либо уменьшите значение амплитуды"
Значения эксперта по умолчанию Depth 5000, Min amplitude 100
Поменяла на Depth 50000, Min amplitude 10, заработало
Какие значения вы считаете оптимальными?
Дело в том, что амплитуда указывается в пунктах! У Вас котировки 4-х значные, а в статье приводятся для 5-ти значных. Поэтому, Вы сделали всё правильно - уменьшили амплитуду в 10 раз.
Оптимальные зависят от вашей стратегии и таймфрейма.
Дело в том, что амплитуда указывается в пунктах! У Вас котировки 4-х значные, а в статье приводятся для 5-ти значных. Поэтому, Вы сделали всё правильно - уменьшили амплитуду в 10 раз.
Оптимальные зависят от вашей стратегии и таймфрейма.
скальпинг на 1м 5м
А вот сколько пунктов прибыли при скальпинге Вас интересует, такое значение амплитуды и берите. Если будет недостаточно данных для расчёта - увеличьте глубину истории.