Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 10

 
StatBars писал(а) >>

А аналитическая запись здесь другая, закон распределения другой, скорее всего Пуассона...

Где, здесь, и почему Пуассона?

Я же показал, что распределение плотности экспоненциальное - формулку привёл, график вывалил,что ещё нужно? Или вы о чём-то другом?

 
а ПР у тебя в чем? короче, это какая-то ерунда, а не ФР, ... давай как полагается... строй сначала ФР, а уж потом находи производную в каждой точке... ФР всегда заключена в пределах от 0 до 1... каждому значению х должна соответствовать вероятность (отн. частота) этого значения...
 
Neutron >>:

Давай, покажи "легко" для целочисленного ВР.

Давай попробую.


Только я не математик, с мат. пакетами не очень дружу (хотя надо бы), ничего, если я сразу на MQL, а еще лучше на С++?

И, пожалуйста, предоставь конкретный ряд данных.


Что еще? Обратное преобразование надо? И чем отличается выравнивание целых чисел от вещественных?

 

Ну, нормально! Я сам не знаю ответы на эти вопросы, а ещё ты их задаёшь.

Проводи исследование в любой среде, что сердцу ближе, а рядок возьми тот, что округлён до целых чисел (как котир на рынке) - повеселимся! Да, ещё: если уж работать в MQL, так бери сразу ряд приращений минутных баров в пунктах и попытайся выровнять это зверское распределение с толстыми хвостами.

Vinsent_Vega писал(а) >>
а ПР у тебя в чем? короче, это какая-то ерунда, а не ФР, ... давай как полагается... строй сначала ФР, а уж потом находи производную в каждой точке... ФР всегда заключена в пределах от 0 до 1... каждому значению х должна соответствовать вероятность (отн. частота) этого значения...

Это детали, не придирайся.

Всегда можно нормировать зависимость на максимальное значение и получим нужный диапазон от 0 до 1.

 
Neutron >>:

Ну, нормально! Я сам не знаю ответы на эти вопросы, а ещё ты их задаёшь.

Проводи исследование в любой среде, что сердцу ближе, а рядок возьми тот, что округлён до целых чисел (как котир на рынке) - повеселимся!

Ок, округленный ряд значений индикатора RSI тебя устроит? Целые значения от 0 до 100. Обратного преобразования делать не буду.

 

Извините, что влезла.

1. Что такое "отбеливание"?

2. И что подавать на вход? Ибо все индикаторы -- это фильтры и производные от цены, что есть суть потери времени.

 
Ок. Только покажи сначала плотность распределения. Глянем на что оно похоже.
 
Neutron >>:
Ок. Только покажи сначало плотность распределения. Глянем на что оно похоже.

Покажу и то и другое сразу, когда сделаю. Похоже думаю на колокол Гаусса, с натяжками.

 
Swetten писал(а) >>

Извините, что влезла.

1. Что такое "отбеливание"?

2. И что подавать на вход? Ибо все индикаторы -- это фильтры и производные от цены, что есть суть потери времени.

1. Устранение очевидных связей между анализируемыми сигналами.

2. Это основной вопрос трейдинга. Не думаю, что ответ на него может быть изложен в одном предложении.

 
TheXpert писал(а) >>

Покажу и то и другое сразу, когда сделаю. Похоже думаю на колокол Гаусса, с натяжками.

Не-не! Ты сначала покажи, и мы это обсудим, а уж потом включай свой интелект на полные обороты.