Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну значит вы не правильно выражаетесь. Предсказывать цену - это значит сказать, что через какое-то время цена будет 1.3567, к примеру. Направление - это вверх цена пойдёт или вниз в данный момент времени. Все эти предсказания основываются на тех данных, которые вы используете - не важно нейросеть это будет или обычная ТС.
Боюсь что это Вы не правильно излагаете свою мысль.
Человек входит в зделку и ставит ТP 50 пунктов, следовательно он прогнозирует цену, её поведение в будущем относительно точки входа (точка входа +50=1.3567 ). Это есть прогноз. Время только еще нужно добавить.
А вот заявление я прогнозирую направление ? вызывает кучу вопросов.
1. Направление, 1 тик вверх - это направление ? а два тика ?
2. Усложню вопрос 3 тика вверх 5 в низ, это какое направление ?
3. Еще более сложный 100 тиков вверх и 100 тиков в низ. Первое движение пройдет за минуту, второе к концу года. Отсчет ведем от точки входа.
Правильно, это прогноз не просто направления, а величины этого направления и времени в течении которого прогноз работоспособен. (100 пунктов сейчас в течении 15 мин или 100 пунктов к концу года - почуствуйте разницу).
Мдя.... форум это конечно хорошо, но...... насколько у всех разные взгляды и мнения просто кошмар. Путь, который в мире уже давно пройден, проходиться здесь по сотому разу. Наступается на теже грабли, на которые уже давно все наступали и они уже изучены и понятно как их обходить. Ну как говорится, на то он и форум. Вперёд! Пацаны девяносто! девяносто пацаны!
Мдя.... форум это конечно хорошо, но...... насколько у всех разные взгляды и мнения просто кошмар. Путь, который в мире уже давно пройден, проходиться здесь по сотому разу. Наступается на теже грабли, на которые уже давно все наступали и они уже изучены и понятно как их обходить. Ну как говорится, на то он и форум. Вперёд! Пацаны девяносто! девяносто пацаны!
А расскажите об выделенном в Вашем посте поподробней или дайте ссылочку, где почитать можно.
когда вы не можете ни купить и ни продать, а позицию вам крупную надо закрыть, ликвидности нет и цены тоже нет, т.к. высокая неопределенность.
ДЦ не виноват в том, что в данный момент нет ликвидности.
ситуации когда спрос и предложение почти отсутствуют периодически возникают и достаточно критичны.
со стороны самого рынка (до ДЦ, формирование цены) цена не является непрерывной.
а что вам даст свойство непрерывности? вы собираетесь вывести какую-то формулу?
1. Зная это я точно могу расчитать величину шума, и её отфильтровать. Могу показать в картинках, но это только вечером
2. Методы прогноза дискретных величин и непрерывных различны.
3. Дает мне четкое понимание какой ДЦ является лучшим. Есть критерий и четкий показатель. который можно расчитать и по нему сравнить (при условии одинаковой скорости вывода денег со счета)
Это так на вскидку...
Quant еще раз хочу обратить внимание, я говорю про цену. Про её физическую сущность. Она (цена) етсь всегда. Независимо от того как и кто её котирует. Котирование - это представление цены в дискретном виде. Просто подумай - ну не дает нам котировку ДЦ (брокер, банк) и что ? все цены нет. Америка накрылась медным тазом или Европа вся разом ? Там вреальном мире, что пропал спрос и предложение ? Что никому стали ненужны ни доллары ни евро ?
не, Prival, вы не поняли... нас не должна интересовать физическая сущность или реальная цена рынкета... вернее, должна но только в той степени, в которой она коррелируется с ценой, даваемой нам ДЦ... именно эту цену - цену по которой, срабатывает ордер - мы и должны восстанавливать... в терминах ЦОС делать Цифро-Аналоговое Преобразование... в терминах статистики - находить неслучайную компоненту... ведь сделать прогноз будущего можно только на основе закономерности... вот эту закономерность мы и выявляем... можно задать её аналитически (формулой), можно просто подогнать нейросеть или простого эксперта (хотя как Neutron уже говорил, оптимизатор в МТ - это по сути однослойный персептрон)...
как я уже говорил, эта цена иногда совпадает с индикативной котировкой, а иногда - нет... по сути мы должны видеть на экране не Bid или Ask, а некий интервал, куда с большой вероятностью попадет цена срабатывания ордера... в нормальных ДЦ отложенные ордера срабатывают точно по индикативной котировке, рыночные частенько с реквотом...
LeoV, вот вы - умный человек, скажите, какой теорией вы руководствуетесь, когда прогнозируете направление? ведь вы же должны говорить себе: ценовой график представляет из себя то-то... поэтому анализировать его надо так-то...
Боюсь что это Вы не правильно излагаете свою мысль.
Человек входит в зделку и ставит ТP 50 пунктов, следовательно он прогнозирует цену, её поведение в будущем относительно точки входа (точка входа +50=1.3567 ). Это есть прогноз. Время только еще нужно добавить.
Человек предсказал +50, а цена прошла +49 - прогноз удался?
Или пресловутые +50 +/-3% И Статистика для хфорекса не "лженаука"? ;)
'
А вот предсказать движение, т.е. когда цена пойдет не меньше чем 40 пипсов, да знак - направление - намного (ИМХО :) ) проще.
А вот заявление я прогнозирую направление ? вызывает кучу вопросов
Придумывайте правильного "Учителя":
"-1 это когда ....если бижайший будущий LowestLow=-100, причем за это время HighestHigh не больше +20...и все это рассматривается на n-барном горизонте прогнозирования" и т.п.
Именно здесь у каждого и рождается СВОЕ понимание Флет/Тренд, ... а в контесте данной ветки и предсказание (как минимум) именно Флета или Тренда
'
Тот же ЗигЗаг (сколько байтов убили :), обсуждая хороший это учитель или плохой) вам подскажет (на этапе обучения) была смена направления!!!! или нет.
'
А +50 при открытии сделки (да хоть +128) это пипсовка!!!! (ИМХО, т.е. мое понимание иносранного термина "скальпинг" и "кухонного" - пипсовка).
:)
ЗЫ. То, что Каги/Ренко круче не спорю :), но ну никак не прогнозирование "ровно +50" !
А расскажите об выделенном в Вашем посте поподробней или дайте ссылочку, где почитать можно.
В интернете не встречал конкретных, практических советов на эту тему, тем более бесплатных. Конечно, первоисточник это Ширяев, но от прочтения этой очень умной книжки мой неподготовленный мозх сворачивается в трубочку и отказывается понимать такое колличество букф и цифр. Но может хто-нибудь осилит? Ведь главное не прочитать и понять - а главное сделать правильные выводы и на практике применить всё то, о чём там написано. ))))
флаг вам в руки, я рад за вас! :)
ЗЫ. чем же вы аппроксимируете, если не секрет?
трендовой кривой, получаемой из регрессионных прямых =)
трендовой кривой, получаемой из регрессионных прямых =)
круто... не будем сейчас углубляться как это вы получаете трендовую кривую из регрессионных прямых... это я примерно могу себе представить (хотя чесно сказать есть сомнения в адекватности такого метода, ну да ладно)...
но даже из графика видно - дисперсия случайного члена (шумовая компонента) на некоторых участках весьма большая... во всяком случае мне с трудом верится, что на более мелких таймфреймах дисперсия ещё больше... хотя может это просто какая-то особенность технологии...
по-любому, представить себе, что обычная линейная регрессия будет иметь дисперсию на мелких таймфреймах большую, чем на крупных, я не могу...