Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
оба утверждения неверны!
ну почему неверны-то?
1. Это цена-то непрерывна в моменты неликвидности (объявление новости и мощный импульс)? Да она не то что не непрерывна - ее просто нет! Ее нет просто потому, что инструмент неликвиден.
2. Что нам с того, что она пусть даже и непрерывна? Известен пример функции Вейерштрасса (сумма синусоид), непрерывной в любой точке (кажется, даже равномерно непрерывной на отрезке; Quant, поправь, если ошибаюсь) и одновременно не дифференцируемой ни в одной точке.
ну почему неверны-то?
из опыта работы.
формирование котировки происходит дискретно.
котируемые цены и объемы как правило подвержены скачкам между двумя последовательными моментами времени.
соответственно не являются непрерывными величинами.
котируемые цены и объемы как правило подвержены скачкам между двумя последовательными моментами времени.
Кстати, выделенное - очень веский аргумент против непрерывности цены. Философия: любая непрерывность должна подтверждаться с других сторон. "Непрерывность" цены, изменившейся за одну минуту сто раз, а за следующую только пять раз, слишком неустойчива.
Тот же аргумент свидетельствует и против непрерывности самого операционного времени: объем в единицу астрономического времени, т.е. поток операционного времени, может скакать как угодно.
По этому те кто работал со спектрами видели что на минутках спектры сильно плывут, а причина в шумах дискретизации
Думаю, что шумы от дискретизации очень не существенны по сравнению с самим рыночным шумом. И чем выше ТФ тем меньше этого шума.
из опыта работы.
формирование котировки происходит дискретно.
котируемые цены и объемы как правило подвержены скачкам между двумя последовательными моментами времени.
соответственно не являются непрерывными величинами.
еще раз.
цена непрерывна.
процесс котирования цены - дискретен. Это и есть оцифровка непрерывного сигнала в терминах радиоинженеров. Хотите ли вы или нет,но цена есть всегда. Из-за того что пропал нэт, субота или воскресенье утверждать что цены нет - абсурд. Цена есть. Есть спрос на валюту и есть предложение. Просто в это время нам ДЦ не котирует = не дает цену. Это же относится и к ГЭПу. При гэпе может происходить следующий эффект скорость изменения процесса, больше скорости котирования. Что опять же возвращаясь к ЦОС в её терминах - не выполняеться теорема Котельникова.
Похоже только LeeoV понял суть того что я сказал. Чем выше ТФ тем меньше эти шумы проявляються...
еще раз.
цена непрерывна.
процесс котирования цены - дискретен. Это и есть оцифровка непрерывного сигнала в терминах радиоинженеров. Хотите ли вы или нет,но цена есть всегда. Из-за того что пропал нэт, субота или воскресенье утверждать что цены нет - абсурд. Цена есть. Есть спрос на валюту и есть предложение. Просто в это время нам ДЦ не котирует = не дает цену. Это же относится и к ГЭПу. При гэпе может происходить следующий эффект скорость изменения процесса, больше скорости котирования. Что опять же возвращаясь к ЦОС в её терминах - не выполняеться теорема Котельникова.
Похоже только LeeoV понял суть того что я сказал. Чем выше ТФ тем меньше эти шумы проявляються...
когда вы не можете ни купить и ни продать, а позицию вам крупную надо закрыть, ликвидности нет и цены тоже нет, т.к. высокая неопределенность.
ДЦ не виноват в том, что в данный момент нет ликвидности.
ситуации когда спрос и предложение почти отсутствуют периодически возникают и достаточно критичны.
со стороны самого рынка (до ДЦ, формирование цены) цена не является непрерывной.
а что вам даст свойство непрерывности? вы собираетесь вывести какую-то формулу?
еще раз.
цена непрерывна.
процесс котирования цены - дискретен...
вот! наконец-то понятно выразился...
в остальном давайте разбираться...
во-первых, то что мы видим на экране - это вообще не цена! :)
это индикативная котировка, которую ДЦ образует только ему понятным способом... единственное, что мы можем сказать, что котировки ДЦ основываются на котировках, получаемых им от информ. агентств... и чаще всего индикативные котировки ДЦ не отличаются от котировок информ. агенств... но при этом, естессно, никакой ДЦ не побрезгует сдвинуть эту самую индикативную котировку на пару пипсов в своих целях...
короче так: иногда та цена, которая нам нужна (цена нашей сделки) совпадает с индикативной, но иногда - не совпадает...
то есть по сути, то что мы видим на экране - это от лукавого... ту цену которая нам нужна (цена возможной сделки) мы должны будем смоделировать с той или иной степенью достоверности... это и называется восстановить сигнал из шума... (блин, не люблю эту терминологию из ЦОС, она запутывает)... я конечно, предложил не самый лучший способ - просто взять и соединить цены минутных баров... но не важно, сейчас речь не о способах интерполяции...
причем, этот восстановленный сигнал сам будет содержать шумовую компоненту - то есть некую переменную, которую мы не можем задать аналитически или предсказать со 100%-й точностью...
во-вторых,
Prival писал(а) >>
Чем выше ТФ тем меньше эти шумы проявляються
ничо подобного... вы хотите сказать, что предсказываете цену на крупных таймфреймах точнее, чем на мелких? то бишь дисперсия случайного члена у вас там меньше?
в-третьих, конечно о неликвидности на фондовых рынках я не подумал... и о функции Вейерштрасса не подумал... но вы же не будете аппроксимировать цену функцией Вейерштрасса!
а насчет неликвидности: тут уж извиняйте... выбирайте тогда меньшую частоту дискретизации (хоть недельную - за неделю-то брокер найдет контрагента ;))...
когда мы говорим о функции цены (именно той цены по которой мы могли бы совершить сделку с нашим брокером), мы подразумеваем, что можем совершить сделку именно в этот момент... у нормальных брокеров в Регламенте чаще всего этот "момент" ограничивается 3-мя минутами (на Forex)... то есть по Регламенту дилер обязан предложить цену максимум за 3 мин... ежели этого не происходит, запрос отклоняется... тогда уж советнег заново должен смотреть - сохранился ли сигнал на открытие...
Предсказывать цену умные люди бросили ещё в середине 90-х. Поэтому если вы занимаетесь предсказанием цены бросайте быстрее это бессмысленное занятие.
ничо подобного... вы хотите сказать, что предсказываете цену на крупных таймфреймах точнее, чем на мелких?
Да