Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно, этоже случайная вличина ((
Чего это она случайная?
Вот цитата из диссертации Пастухова:
Как видишь, эту величину можно-таки считать константой.
)) Я сошлюсь на более сильного авторитета для меня.
'ФР Н-волатильность' ведь ты так и не нашол H. Скачет она. Случайная это величина, если делать так как исследовал ты. Хотя возможно я не все там до конца и понял (не все исследования видел).
Пастухову нужно дисер было защищать, это в первую очередь. Ты же искал закономерность = возможность заработать у меня веры больше в твои исследования. Но h есть, она равна двойной величине спреда, по крайней мере для пары GBPUSD, точнее в терминах радиолокации это величина движения которую возможно обнаружить. Эта величина освязана с пороговым отношением сигнал/шум (у меня получилось в районе 1.6-1.8 спреда).
З.Ы. Меня вот интересует как устроители чемпионата пришли к этой величине.
'ФР Н-волатильность' ведь ты так и не нашол H. Скачет она. Случайная это величина
Ты прав.
Я уже и забыл про детали - Нейронка, что в МТС-ке отслеживает Н, позволяет расслабится своему биологическому аналогу:-)
Рассуждаешь правильно, но до конца не представляешь, насколько всё просто выглядит будучи реализованным в МТ. Нет нужды воять под это дело индикатор, всё можно запихать сразу в советник. Вот, глянь тут мой последний пост. Это почти заготовка для Каги-разбиения (показаны вершины, но нет проблемы перейти к самому разбиению).
Спасибо за индюк. Мне теперь знания по mql4 надо улучшать, чтоб продвигаться вперед.
Во-во - у меня тоже-самое.
Нужно Prival-a спосить как получить нужное распределение (прямоугольное) из произвольного в аналитическом виде.
вот нашол. У себя на компе удалил, а на форуме осталось.
'Тики: распределения амплитуд и задержек'
Ну, ты, Prival, оперативен!
Спасибо. Почитаем.
Ну, ты, Prival, оперативен!
Спасибо. Почитаем.
))) супероперативность...
но я в общем, по другому поводу... в разных частях форума встречаю утверждения, дескать по оси Х у нас случайная величина (время)... здесь например, Prival пишет:
Ведь мы же столько много способов придумали, как анализировать случайную величину по оси Y (МА, RSI и т.д.), а про ось X забыли, а там тоже случайная величина и с ней тоже надо правильно и аккуратно обращаться.
да не случайная там величина! тик - приращение цены действительно случайная величина по времени, если брать время как количество секунд, прошедших с 00:00 1 января 1970 года... график приращений тиков во времени из себя будет представлять цепь Маркова с непрерывным временем, т.е. моменты времени там случайные - кстати именно поэтому заморачиваться с этим - гиблое дело... цепи Маркова с непрерывным временем - гораздо сложнее для анализа чем с дискретным)
а цена совершения сделки - это не случайная величина, она существует в любой момент времени (теоретически)... на практике конечно мы могём столкнуться с такой пакостью как торговый таймаут или просто реквот... но это не меняет сути дела - цена совершения сделки существует в любой момент, то есть ф-ция цены от времени - величина непрерывная (несмотря на гэпы)!
Единственная сложность здесь - это выходные дни. Если простые дырки в данных можно залатать, то выходные "залатать" не получится... Но в принципе, и это не проблема... Нужно просто пронумеровать бары задом на перед - последний будет нулевым, а нулевой последним... и вы получите по оси Х не случайную величину! все, любой ваш индюк, рассчитанный на изучение непрырывной ф-ции будет работать корректно!
...
вот специально поискал. ликбез для вас http://offline.computerra.ru/2003/512/29647/
Две предпосылки
цена - непрерывна
время -непрерывно
ДЦ оцифровывает непрерывную величину. при любой оцифровке есть ошибки. шумы квантования (ошибка по уровню) +- pips и шумы дисретизации (ошибки по времени). Так вот беря минутки их клоузы мы как бы априорно соглашаемся с тем что был тик точно в этот момент времени. А на самом деле это не так. На минутках (кто работает с ними) это очень сильно проявляеться (шум очень большой). А вот для тех кто работает на часах этот шум уже оказывает не такое сильное влияние.
По этому те кто работал со спектрами видели что на минутках спектры сильно плывут, а причина в шумах дискретизации
цена - непрерывна
время -непрерывно
оба утверждения неверны!
мы как бы априорно соглашаемся с тем что был тик точно в этот момент времени...
не, мы не соглашаемся, что был тик... мы соглашаемся, что была цена... это разные вещи...
а шумы дискретизации - это уж чересчур... делать поправки на то, что наш "прибор" (то есть терминал) имеет ошибки измерения времени - Сергей, это перебор...