Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А аналитическая запись здесь другая, закон распределения другой, скорее всего Пуассона...
Где, здесь, и почему Пуассона?
Я же показал, что распределение плотности экспоненциальное - формулку привёл, график вывалил,что ещё нужно? Или вы о чём-то другом?
Давай, покажи "легко" для целочисленного ВР.
Давай попробую.
Только я не математик, с мат. пакетами не очень дружу (хотя надо бы), ничего, если я сразу на MQL, а еще лучше на С++?
И, пожалуйста, предоставь конкретный ряд данных.
Что еще? Обратное преобразование надо? И чем отличается выравнивание целых чисел от вещественных?
Ну, нормально! Я сам не знаю ответы на эти вопросы, а ещё ты их задаёшь.
Проводи исследование в любой среде, что сердцу ближе, а рядок возьми тот, что округлён до целых чисел (как котир на рынке) - повеселимся! Да, ещё: если уж работать в MQL, так бери сразу ряд приращений минутных баров в пунктах и попытайся выровнять это зверское распределение с толстыми хвостами.
а ПР у тебя в чем? короче, это какая-то ерунда, а не ФР, ... давай как полагается... строй сначала ФР, а уж потом находи производную в каждой точке... ФР всегда заключена в пределах от 0 до 1... каждому значению х должна соответствовать вероятность (отн. частота) этого значения...
Это детали, не придирайся.
Всегда можно нормировать зависимость на максимальное значение и получим нужный диапазон от 0 до 1.
Ну, нормально! Я сам не знаю ответы на эти вопросы, а ещё ты их задаёшь.
Проводи исследование в любой среде, что сердцу ближе, а рядок возьми тот, что округлён до целых чисел (как котир на рынке) - повеселимся!
Ок, округленный ряд значений индикатора RSI тебя устроит? Целые значения от 0 до 100. Обратного преобразования делать не буду.
Извините, что влезла.
1. Что такое "отбеливание"?
2. И что подавать на вход? Ибо все индикаторы -- это фильтры и производные от цены, что есть суть потери времени.
Ок. Только покажи сначало плотность распределения. Глянем на что оно похоже.
Покажу и то и другое сразу, когда сделаю. Похоже думаю на колокол Гаусса, с натяжками.
Извините, что влезла.
1. Что такое "отбеливание"?
2. И что подавать на вход? Ибо все индикаторы -- это фильтры и производные от цены, что есть суть потери времени.
1. Устранение очевидных связей между анализируемыми сигналами.
2. Это основной вопрос трейдинга. Не думаю, что ответ на него может быть изложен в одном предложении.
Покажу и то и другое сразу, когда сделаю. Похоже думаю на колокол Гаусса, с натяжками.
Не-не! Ты сначала покажи, и мы это обсудим, а уж потом включай свой интелект на полные обороты.