техника мультивалютной торговли? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а может быть и тики можно вылавливать.
Если после RefreshRates() инфа на валютной варе изменилась - налицо появление ТИКА на этой паре !
а может быть и тики можно вылавливать.
Если после RefreshRates() инфа на валютной варе изменилась - налицо появление ТИКА на этой паре !
Кстати, какой окончательный вид имеет код из https://forum.mql4.com/ru/20329 ? и что там за "процедуры тактик..."?
Да, про тики пока ничего сказать не могу. Но может быть оставить в покое бары, которые вам не нужны и брать информацию со всех пар и таймфреймов с периодичностью меньшей чем периодичность появления тиков?
Сами тики, может быть и не очень нужны, просто они были удобным сигналом для обработки. Особенно если стратегия не подразумевает использование баров.
Кстати, какой окончательный вид имеет код из https://forum.mql4.com/ru/20329 ? и что там за "процедуры тактик..."?
подправлю мелочи и выложу. а тактики можно вкладывать любые. подробности позже
Сами тики, может быть и не очень нужны, просто они были удобным сигналом для обработки. Особенно если стратегия не подразумевает использование баров.
я попробую сделать и с тиками. А ваши тиковые тактики будут использовать историю или нет?
Кстати, какой окончательный вид имеет код из https://forum.mql4.com/ru/20329 ? и что там за "процедуры тактик..."?
Не совсем окончательный, но уже кое-что:
'Код платформы многовалютного многотаймфреймового советника'
Но может быть оставить в покое бары, которые вам не нужны и брать информацию со всех пар и таймфреймов с периодичностью меньшей чем периодичность появления тиков?
А чему равна так называемая "периодичность появления тиков"? alexfx, ты представляешь, насколько аскетичным по вычислениям должен быть полный цикл обсчета, чтобы успевать до следующего тика - даже на очень быстром двухъядернике типа Intel Core 2 Duo Е8600?
я попробую сделать и с тиками. А ваши тиковые тактики будут использовать историю или нет?
Гуд! а тиковых историй не будет. Будет простейшая эмуляция тиков на участке истории из минуток. После запуска советника эта имуляция просто будет сращиваться с реальным потоком тиков. Другими словами, на истории в каждой минутке будет от 1 до 4 тиков. Хотя, можно наверное на истории ограничиться HL/2 минуток, как один тик.
Ещё один способ, связанный с тиками, это так называемые эквиобъемные графики. Но могут быть и эквиобъемные тактики или стратегии. Понятно, что бывают пропуски в потоке тиков, но на проверку оказалось, что эти пропуски не так уж и существенны. Пример, в обычных стратегиях частенько момент окончания формирования бара, или начала формирования следующего бара, используются как момент принятия торгового решения. Известное эмпирическое правило, не торгуйте внутри бара (правило конечно спорное, в некоторых случаях). Но можно за момент принятия торгового решения взять приход, например, каждого двадцатого тика. Ну и т.д.
Не совсем окончательный, но уже кое-что:
'Код платформы многовалютного многотаймфреймового советника'
спасибо, буду разбираться