Разное поведение в тестере и на реале - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем спасибо, пока нашел две причины:
1. Ошибка в используемом внешнем индикаторе (заглядывал в будущее).
2. В алгоритме используется информация о текущем состоянии, поэтому неявно образовывалась взаимосвязь с уже открытыми ордерами. Соответственно возникает неодинаковость из за разной даты начала работы алгоритма.
Пока ещё полного совпадения не добился, но точность улучшилась.
В целом я доволен, если бы по всем граблям так легко удалось бы пройти, быстро накопился бы хороший опыт :)
Можно пояснить мне эту концепцию "индикатор заглядывает в будущее и метаквотесы с этим борятся"? В тестере, что индикатор может посмотреть следующий тик-бар от текущего тестируемого?
Про метаквотексы я ничего не говорил. У меня алгоритм работает по уже завершенным барам, а подключаемый индикатор учитывал текущий незавершенный бар и для меня это уже "в будущем".