Разное поведение в тестере и на реале
Я это конечно ещё раз внимательно переработаю, но что бы не перелопачивать снова все статьи, не могли бы вы меня ткнуть носом? Ещё раз - по ценам закрытия минутных баров смещение 1-15 в глубину, в чем разница между реалом и тестером?
Я это конечно ещё раз внимательно переработаю, но что бы не перелопачивать снова все статьи, не могли бы вы меня ткнуть носом? Ещё раз - по ценам закрытия минутных баров смещение 1-15 в глубину, в чем разница между реалом и тестером?
Вы пишете :
Работаю только на исторических данных по функциям iClose iMA iBands со смещением в глубину от 1 до 15, данные текущего бара и оперативные не используются.
Видимо Вам нужно посмотреть еще и статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий
Я это конечно ещё раз внимательно переработаю, но что бы не перелопачивать снова все статьи, не могли бы вы меня ткнуть носом? Ещё раз - по ценам закрытия минутных баров смещение 1-15 в глубину, в чем разница между реалом и тестером?
Попробуйте элементарно проверить выполнение условий в тестере и на реале. Они совпадают или нет? В сомнительных местах кода поставьте Print, увидите, что делается "внутри". Ну и уж если сами не разберетесь, то кидайте сюда часть кода. Тут водятся трейдеры и программисты, а телепаты и экстрасенсы - на других сайтах.
Вы пишете :
Видимо Вам нужно посмотреть еще и статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий
Предполагал, что iMA(..., 1) в тестере и реале должны быть одинаковыми, но судя по тому, что вы мне рекомендуете обратить внимание на эти статьи, появились в этом сомнения. Они разве не по барам рассчитываются? Извините за такое предположение - разная история тиков может приводить к разным значениям индикаторов?
Попробуйте элементарно проверить выполнение условий в тестере и на реале. Они совпадают или нет? В сомнительных местах кода поставьте Print, увидите, что делается "внутри". Ну и уж если сами не разберетесь, то кидайте сюда часть кода. Тут водятся трейдеры и программисты, а телепаты и экстрасенсы - на других сайтах.
Алгоритм внимательно пересмотрел и причесал аккуратно. Используется только один тайм-фрэйм, бары и индикаторы вызываемые через вышеуказанные функции со смещением. Пока своих ошибок не обнаружил. Но расхождение налицо. Print он как бы не очень в данном случае, видимо потребуется журналирование всех тиков и разбор задним числом. Уфх... Так может быть рассогласование минутных баров в тестере и реале в одной сессии терминала или всё-таки этого не должно быть?
Насколько я понимаю, при работе только с историческими данными такого не должно быть? Или всё-таки история пересчитывается задним числом?
История не пересчитывается, и не меняется, если не брать в расчет достаточное редкое "редактирование" нерыночных шпилек. Значения некоторых индикаторов могут меняться задним числом, иногда в силу ошибки, иногда это сделано специально... Вообще точный ответ требует наличия эксперта. Ваша квалификация нам не известна, что бы сразу отмести ошибки в коде, наоборот, используемая терминалогия и акценты говорят скорее о том, что "этим делом" Вы занимаетесь не очень давно и ошибки вполне могут быть. А потому ломать голову не понятно над чем, не очень смысловато.. Либо код, либо конкретные скрины/логи, без них просто - болтать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет!
Пытаюсь запрограммировать алгоритм полуавтоматической торговли в советнике, терминал 4-220
Работаю только на исторических данных по функциям iClose iMA iBands со смещением в глубину от 1 до 15, данные текущего бара и оперативные не используются. При этом наблюдаю совершенно разное поведение алгоритма в тестере, на демо и у приятеля на реале. Ну то есть смотрю в реале открылся счет, тут же запускаю тестер в этой же сессии терминала - в тесте этого ордера нет. Те ордера, что в тестере, на реале не проявляются. Ошибок в журнале нет. Перепробовал несколько ДЦ. Насколько я понимаю, при работе только с историческими данными такого не должно быть? Или всё-таки история пересчитывается задним числом?